2011-07-08 |
MARKET DATA |
No 130 (1664) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
125,00 |
126,68 |
17 |
2 215,00 |
2 236,34 |
22 |
2 340,00 |
2 363,02 |
39 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
125,00 |
126,68 |
17 |
2 215,00 |
2 236,34 |
22 |
2 340,00 |
2 363,02 |
39 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,84 |
99,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,59 |
97,62 |
97,58 |
97,58 |
97,58 |
97,58 |
97,58 |
2 500 |
2,44 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,32 |
95,37 |
95,32 |
95,32 |
95,32 |
95,32 |
95,32 |
2 500 |
2,38 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,13 |
94,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,02 |
93,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,87 |
100,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,89 |
90,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,29 |
100,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,02 |
102,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,27 |
101,24 |
101,27 |
101,27 |
101,27 |
101,27 |
101,27 |
5 000 |
5,12 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,06 |
104,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,64 |
98,63 |
98,64 |
98,64 |
98,64 |
98,64 |
98,64 |
10 000 |
9,97 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,00 |
99,05 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
10 000 |
10,27 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,60 |
98,60 |
98,60 |
98,60 |
98,55 |
98,55 |
98,57 |
60 000 |
61,49 |
6 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,30 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,23 |
96,25 |
96,24 |
35 000 |
34,99 |
6 |
WS0922 |
PL0000102646 |
99,20 |
99,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,60 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
86,00 |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,24 |
103,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,26 |
97,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,95 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,53 |
98,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,15 |
97,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
125 000 |
126,68 |
17 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27JUL11 |
PL0000005799 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
323 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,53 |
97,70 |
4,71 |
4,37 |
97,62 |
4,53 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,15 |
4,72 |
4,51 |
100,07 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,27 |
95,45 |
4,78 |
4,59 |
95,36 |
4,68 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,10 |
94,29 |
4,83 |
4,66 |
94,20 |
4,74 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,99 |
93,19 |
4,82 |
4,68 |
93,09 |
4,75 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,77 |
100,97 |
4,77 |
4,65 |
100,87 |
4,71 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,79 |
90,99 |
4,85 |
4,74 |
90,89 |
4,80 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,28 |
100,48 |
4,85 |
4,76 |
100,38 |
4,80 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,97 |
102,23 |
4,96 |
4,86 |
102,10 |
4,91 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,45 |
100,54 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,14 |
101,41 |
5,15 |
5,07 |
101,28 |
5,11 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,99 |
104,26 |
5,18 |
5,11 |
104,13 |
5,14 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,53 |
98,80 |
5,35 |
5,28 |
98,67 |
5,31 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,79 |
104,20 |
--- |
--- |
103,50 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,85 |
99,23 |
5,46 |
5,39 |
99,04 |
5,42 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,97 |
99,09 |
--- |
--- |
98,53 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,48 |
98,87 |
5,73 |
5,67 |
98,68 |
5,70 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,16 |
96,54 |
5,79 |
5,73 |
96,35 |
5,76 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,41 |
97,86 |
--- |
--- |
97,14 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
99,03 |
99,59 |
5,86 |
5,79 |
99,31 |
5,83 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,36 |
98,00 |
--- |
--- |
97,18 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,85 |
97,81 |
6,13 |
5,95 |
96,83 |
6,04 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,52 |
97,68 |
4,72 |
4,41 |
97,60 |
4,57 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,98 |
100,14 |
4,73 |
4,52 |
100,06 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,24 |
95,43 |
4,81 |
4,61 |
95,34 |
4,70 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,10 |
94,29 |
4,83 |
4,66 |
94,20 |
4,74 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,97 |
93,17 |
4,84 |
4,69 |
93,07 |
4,77 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,78 |
100,97 |
4,77 |
4,65 |
100,88 |
4,71 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,81 |
90,99 |
4,84 |
4,74 |
90,90 |
4,79 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,26 |
100,46 |
4,86 |
4,77 |
100,36 |
4,81 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,95 |
102,21 |
4,97 |
4,87 |
102,08 |
4,92 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,49 |
100,52 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,10 |
101,35 |
5,16 |
5,09 |
101,23 |
5,12 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,91 |
104,19 |
5,20 |
5,12 |
104,05 |
5,16 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,49 |
98,76 |
5,36 |
5,29 |
98,63 |
5,32 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,79 |
104,11 |
--- |
--- |
103,45 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,85 |
99,20 |
5,46 |
5,39 |
99,03 |
5,43 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,01 |
99,07 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,39 |
98,76 |
5,74 |
5,68 |
98,58 |
5,71 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,07 |
96,46 |
5,80 |
5,74 |
96,27 |
5,77 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,44 |
97,80 |
--- |
--- |
97,12 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
99,01 |
99,53 |
5,87 |
5,80 |
99,27 |
5,83 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,54 |
98,16 |
--- |
--- |
97,35 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,93 |
97,81 |
6,12 |
5,95 |
96,87 |
6,03 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/4 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
55 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/4 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
170 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/4 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
60 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/3 |
3 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/3 |
3 |
4,200 |
4,250 |
4,240 |
25 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/3 |
3 |
4,260 |
4,260 |
4,260 |
330 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/3 |
3 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
5 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/3 |
3 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
60 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/3 |
3 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
20 |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/10 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/10 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
60 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
3/10 |
7 |
4,300 |
4,350 |
4,334 |
160 |
TOTAL |
1 015 |