2011-07-06 |
MARKET DATA |
No 128 (1662) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
710,00 |
712,55 |
38 |
6 110,00 |
6 176,67 |
37 |
6 820,00 |
6 889,22 |
75 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
710,00 |
712,55 |
38 |
6 110,00 |
6 176,67 |
37 |
6 820,00 |
6 889,22 |
75 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,81 |
99,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,56 |
97,56 |
97,56 |
97,56 |
97,56 |
97,56 |
97,56 |
165 000 |
160,97 |
8 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,23 |
95,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,11 |
94,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,06 |
93,06 |
93,06 |
93,06 |
93,06 |
93,06 |
93,06 |
10 000 |
9,31 |
1 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,86 |
100,84 |
100,86 |
100,86 |
100,86 |
100,86 |
100,86 |
35 000 |
35,67 |
3 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,82 |
90,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,32 |
100,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,09 |
102,08 |
102,09 |
102,09 |
102,09 |
102,09 |
102,09 |
10 000 |
10,33 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,25 |
101,20 |
101,20 |
101,21 |
101,20 |
101,21 |
101,20 |
40 000 |
40,93 |
4 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,00 |
104,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,60 |
98,58 |
98,60 |
98,60 |
98,52 |
98,52 |
98,57 |
30 000 |
29,88 |
2 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,05 |
99,09 |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
10 000 |
10,28 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,60 |
98,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,27 |
96,30 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
55 000 |
54,96 |
4 |
WS0922 |
PL0000102646 |
99,30 |
99,30 |
99,22 |
99,30 |
99,17 |
99,30 |
99,25 |
40 000 |
41,51 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,85 |
96,90 |
96,95 |
96,95 |
96,95 |
96,95 |
96,95 |
10 000 |
9,81 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
86,00 |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,30 |
103,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,40 |
97,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
305 000 |
308,91 |
9 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,95 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,50 |
98,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,15 |
97,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
710 000 |
712,55 |
38 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
13JUL11 |
PL0000005773 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
327 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,48 |
97,62 |
4,71 |
4,44 |
97,55 |
4,57 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,13 |
4,71 |
4,54 |
100,07 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,19 |
95,37 |
4,81 |
4,62 |
95,28 |
4,72 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,05 |
94,24 |
4,83 |
4,66 |
94,15 |
4,74 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,93 |
93,11 |
4,83 |
4,70 |
93,02 |
4,77 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,75 |
100,93 |
4,79 |
4,68 |
100,84 |
4,73 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,72 |
90,92 |
4,87 |
4,75 |
90,82 |
4,81 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,25 |
100,45 |
4,86 |
4,77 |
100,35 |
4,82 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,89 |
102,14 |
5,00 |
4,90 |
102,02 |
4,95 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,49 |
100,51 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,07 |
101,32 |
5,17 |
5,10 |
101,20 |
5,13 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,88 |
104,17 |
5,21 |
5,13 |
104,03 |
5,17 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,45 |
98,72 |
5,36 |
5,30 |
98,59 |
5,33 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,83 |
104,17 |
--- |
--- |
103,50 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,81 |
99,18 |
5,47 |
5,40 |
99,00 |
5,43 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,12 |
99,02 |
--- |
--- |
98,57 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,40 |
98,79 |
5,74 |
5,68 |
98,60 |
5,71 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,06 |
96,46 |
5,80 |
5,74 |
96,26 |
5,77 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,43 |
97,73 |
--- |
--- |
97,08 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
99,07 |
99,58 |
5,86 |
5,79 |
99,33 |
5,83 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,78 |
98,42 |
--- |
--- |
97,60 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,82 |
97,82 |
6,14 |
5,94 |
96,82 |
6,04 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,50 |
97,62 |
4,67 |
4,44 |
97,56 |
4,55 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,01 |
100,14 |
4,69 |
4,53 |
100,08 |
4,60 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,19 |
95,37 |
4,81 |
4,62 |
95,28 |
4,72 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,06 |
94,25 |
4,82 |
4,66 |
94,16 |
4,73 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,97 |
93,14 |
4,80 |
4,68 |
93,06 |
4,74 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,75 |
100,93 |
4,79 |
4,68 |
100,84 |
4,73 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,75 |
90,94 |
4,85 |
4,74 |
90,85 |
4,79 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,28 |
100,47 |
4,85 |
4,76 |
100,38 |
4,80 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,93 |
102,16 |
4,98 |
4,89 |
102,05 |
4,93 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,42 |
100,49 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,09 |
101,38 |
5,17 |
5,08 |
101,24 |
5,12 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,92 |
104,21 |
5,20 |
5,12 |
104,07 |
5,16 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,48 |
98,75 |
5,36 |
5,29 |
98,62 |
5,32 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,77 |
104,19 |
--- |
--- |
103,48 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,82 |
99,21 |
5,47 |
5,39 |
99,02 |
5,43 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,06 |
99,08 |
--- |
--- |
98,57 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,42 |
98,80 |
5,74 |
5,68 |
98,61 |
5,71 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,08 |
96,46 |
5,80 |
5,74 |
96,27 |
5,77 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,39 |
97,75 |
--- |
--- |
97,07 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
99,01 |
99,53 |
5,86 |
5,80 |
99,27 |
5,83 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,76 |
98,36 |
--- |
--- |
97,56 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,78 |
97,89 |
6,14 |
5,94 |
96,84 |
6,04 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
60 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
70 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
80 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
20 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
195 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/2 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
5 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
125 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
90 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
60 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
20 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,250 |
4,240 |
25 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
135 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
4,300 |
4,350 |
4,323 |
210 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/2 |
2 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
20 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/2 |
2 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
25 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/2 |
2 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
5 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/2 |
2 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
20 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/5 |
4 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
50 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/5 |
4 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
55 |
OK0713 |
PL0000106563 |
1/5 |
4 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
15 |
PS0414 |
PL0000105433 |
2/9 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
205 |
TOTAL |
1 510 |