2011-06-29 |
MARKET DATA |
No 123 (1657) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 185,00 |
1 182,58 |
84 |
1 515,00 |
1 463,58 |
8 |
2 700,00 |
2 646,16 |
92 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 185,00 |
1 182,58 |
84 |
1 515,00 |
1 463,58 |
8 |
2 700,00 |
2 646,16 |
92 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,71 |
99,72 |
99,72 |
99,72 |
99,72 |
99,72 |
99,72 |
60 000 |
59,83 |
2 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
75 000 |
73,13 |
3 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,17 |
95,17 |
95,18 |
95,18 |
95,17 |
95,17 |
95,18 |
50 000 |
47,59 |
3 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,00 |
93,95 |
93,95 |
93,95 |
93,95 |
93,95 |
93,95 |
22 500 |
21,14 |
3 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,92 |
92,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,78 |
100,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,70 |
90,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,20 |
100,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,95 |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
30 000 |
30,92 |
2 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,20 |
101,17 |
101,17 |
101,20 |
101,17 |
101,20 |
101,19 |
87 500 |
89,42 |
7 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,87 |
103,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,65 |
98,56 |
98,57 |
98,70 |
98,57 |
98,60 |
98,61 |
320 000 |
318,49 |
34 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,81 |
98,75 |
98,80 |
98,86 |
98,80 |
98,86 |
98,85 |
40 000 |
40,97 |
5 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,40 |
98,28 |
98,30 |
98,40 |
98,30 |
98,40 |
98,37 |
40 000 |
40,85 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,85 |
95,67 |
95,67 |
95,90 |
95,67 |
95,78 |
95,80 |
55 000 |
54,66 |
7 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,67 |
98,57 |
98,57 |
98,67 |
98,57 |
98,62 |
98,60 |
37 500 |
38,63 |
7 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,50 |
96,50 |
96,58 |
96,58 |
96,58 |
96,58 |
96,58 |
5 000 |
4,88 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
86,00 |
87,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,40 |
103,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,50 |
97,60 |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
10 000 |
11,01 |
1 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,98 |
99,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,98 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,55 |
98,63 |
98,63 |
98,63 |
98,63 |
98,63 |
98,63 |
50 000 |
50,24 |
1 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,15 |
97,25 |
97,27 |
97,27 |
97,27 |
97,27 |
97,27 |
2 500 |
2,48 |
1 |
TOTAL |
885 000 |
884,23 |
82 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
06JUL11 |
PL0000005765 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
271 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,78 |
150 000 |
149,04 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,62 |
150 000 |
149,30 |
TOTAL |
298,35 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,41 |
97,55 |
4,68 |
4,42 |
97,48 |
4,55 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,98 |
100,11 |
4,73 |
4,57 |
100,05 |
4,65 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,07 |
95,26 |
4,85 |
4,65 |
95,17 |
4,74 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,92 |
94,10 |
4,86 |
4,71 |
94,01 |
4,79 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,84 |
93,03 |
4,84 |
4,70 |
92,94 |
4,77 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,69 |
100,88 |
4,83 |
4,72 |
100,79 |
4,77 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,60 |
90,78 |
4,89 |
4,79 |
90,69 |
4,84 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,11 |
100,31 |
4,93 |
4,84 |
100,21 |
4,88 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,86 |
102,09 |
5,01 |
4,92 |
101,98 |
4,97 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,64 |
100,51 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,97 |
101,24 |
5,20 |
5,12 |
101,11 |
5,16 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,69 |
103,96 |
5,26 |
5,19 |
103,83 |
5,22 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,40 |
98,66 |
5,38 |
5,31 |
98,53 |
5,34 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,01 |
103,99 |
--- |
--- |
103,50 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,54 |
98,89 |
5,52 |
5,45 |
98,72 |
5,48 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,12 |
99,03 |
--- |
--- |
98,58 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,06 |
98,41 |
5,79 |
5,74 |
98,24 |
5,76 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,46 |
95,82 |
5,89 |
5,83 |
95,64 |
5,86 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,67 |
97,75 |
--- |
--- |
97,21 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,21 |
98,70 |
5,96 |
5,90 |
98,46 |
5,93 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,80 |
98,14 |
--- |
--- |
97,47 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,60 |
97,28 |
6,16 |
6,00 |
96,44 |
6,08 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,41 |
97,53 |
4,68 |
4,46 |
97,47 |
4,57 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,11 |
4,72 |
4,57 |
100,05 |
4,65 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,09 |
95,27 |
4,82 |
4,64 |
95,18 |
4,73 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,90 |
94,10 |
4,88 |
4,71 |
94,00 |
4,80 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,84 |
93,02 |
4,84 |
4,71 |
92,93 |
4,77 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,70 |
100,89 |
4,82 |
4,71 |
100,80 |
4,76 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,60 |
90,80 |
4,89 |
4,78 |
90,70 |
4,83 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,13 |
100,33 |
4,92 |
4,83 |
100,23 |
4,87 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,88 |
102,08 |
5,01 |
4,93 |
101,98 |
4,97 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,64 |
100,50 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,06 |
101,30 |
5,18 |
5,11 |
101,18 |
5,14 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,78 |
104,07 |
5,24 |
5,16 |
103,93 |
5,20 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,50 |
98,72 |
5,35 |
5,30 |
98,61 |
5,32 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,97 |
103,94 |
--- |
--- |
103,46 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,69 |
99,04 |
5,49 |
5,42 |
98,87 |
5,46 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,11 |
99,04 |
--- |
--- |
98,58 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,21 |
98,56 |
5,77 |
5,71 |
98,39 |
5,74 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,64 |
95,99 |
5,86 |
5,81 |
95,82 |
5,83 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,62 |
97,58 |
--- |
--- |
97,10 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,44 |
98,93 |
5,94 |
5,87 |
98,69 |
5,90 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,90 |
97,98 |
--- |
--- |
97,44 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,75 |
97,47 |
6,14 |
5,98 |
96,61 |
6,06 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
4,550 |
4,800 |
4,717 |
900 |
TOTAL |
900 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
180 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
100 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
4,110 |
4,110 |
4,110 |
105 |
OK0711 |
PL0000105524 |
0/2 |
2 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
20 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
150 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/8 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
60 |
TOTAL |
615 |