2011-06-28 |
MARKET DATA |
No 122 (1656) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
605,00 |
610,72 |
26 |
2 185,00 |
2 176,13 |
18 |
2 790,00 |
2 786,85 |
44 |
T-bills |
70,00 |
67,93 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0 |
70,00 |
67,93 |
1 |
TOTAL |
675,00 |
678,65 |
27 |
2 185,00 |
2 176,13 |
18 |
2 860,00 |
2 854,78 |
45 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,70 |
99,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,46 |
97,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,14 |
95,15 |
95,15 |
95,15 |
95,15 |
95,15 |
95,15 |
10 000 |
9,52 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,99 |
94,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,89 |
92,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,76 |
100,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,66 |
90,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,25 |
100,24 |
100,25 |
100,25 |
100,24 |
100,24 |
100,25 |
60 000 |
62,20 |
2 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,95 |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,11 |
101,12 |
101,12 |
101,12 |
101,12 |
101,12 |
101,12 |
50 000 |
51,06 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,73 |
103,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,50 |
98,50 |
98,50 |
98,55 |
98,50 |
98,55 |
98,53 |
30 000 |
29,83 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,75 |
98,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,22 |
98,27 |
98,22 |
98,22 |
98,20 |
98,20 |
98,21 |
25 000 |
25,49 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,70 |
95,65 |
95,70 |
95,70 |
95,65 |
95,67 |
95,67 |
45 000 |
44,66 |
4 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,49 |
98,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,40 |
96,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,50 |
87,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,45 |
103,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,45 |
97,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,99 |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
80 000 |
80,93 |
3 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,95 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,55 |
98,63 |
98,63 |
98,63 |
98,63 |
98,63 |
98,63 |
55 000 |
55,26 |
4 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,15 |
97,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
355 000 |
358,93 |
24 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
06JUL11 |
PL0000005765 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
216 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
244 |
4,60 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
7 000 |
67,93 |
1 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
335 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
7 000 |
67,93 |
1 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,65 |
125 000 |
124,02 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,65 |
125 000 |
127,77 |
TOTAL |
251,79 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,40 |
97,54 |
4,67 |
4,42 |
97,47 |
4,55 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,11 |
4,71 |
4,57 |
100,06 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,05 |
95,22 |
4,85 |
4,68 |
95,14 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,93 |
94,11 |
4,85 |
4,69 |
94,02 |
4,77 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,85 |
93,05 |
4,82 |
4,68 |
92,95 |
4,75 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,68 |
100,88 |
4,83 |
4,72 |
100,78 |
4,78 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,59 |
90,79 |
4,89 |
4,78 |
90,69 |
4,83 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,18 |
100,35 |
4,90 |
4,82 |
100,27 |
4,86 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,86 |
102,10 |
5,01 |
4,92 |
101,98 |
4,97 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,63 |
100,48 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,96 |
101,25 |
5,21 |
5,12 |
101,11 |
5,16 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,69 |
103,99 |
5,26 |
5,18 |
103,84 |
5,22 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,42 |
98,69 |
5,37 |
5,30 |
98,56 |
5,34 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,83 |
104,09 |
--- |
--- |
103,46 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,60 |
98,96 |
5,51 |
5,44 |
98,78 |
5,47 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,12 |
99,17 |
--- |
--- |
98,65 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,12 |
98,50 |
5,78 |
5,72 |
98,31 |
5,75 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,59 |
95,95 |
5,87 |
5,82 |
95,77 |
5,84 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,58 |
97,90 |
--- |
--- |
97,24 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,32 |
98,85 |
5,95 |
5,88 |
98,59 |
5,92 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,72 |
98,24 |
--- |
--- |
97,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,85 |
97,53 |
6,13 |
5,97 |
96,69 |
6,05 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,41 |
97,54 |
4,66 |
4,42 |
97,48 |
4,53 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,10 |
4,71 |
4,58 |
100,05 |
4,65 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,07 |
95,21 |
4,83 |
4,69 |
95,14 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,91 |
94,09 |
4,86 |
4,71 |
94,00 |
4,79 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,85 |
93,05 |
4,82 |
4,68 |
92,95 |
4,75 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,68 |
100,87 |
4,83 |
4,72 |
100,78 |
4,78 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,59 |
90,76 |
4,89 |
4,79 |
90,68 |
4,84 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,12 |
100,31 |
4,93 |
4,84 |
100,22 |
4,88 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,86 |
102,08 |
5,01 |
4,93 |
101,97 |
4,97 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,63 |
100,48 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,99 |
101,24 |
5,20 |
5,12 |
101,12 |
5,16 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,68 |
103,97 |
5,26 |
5,19 |
103,83 |
5,22 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,40 |
98,63 |
5,38 |
5,32 |
98,52 |
5,35 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,81 |
104,15 |
--- |
--- |
103,48 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,50 |
98,88 |
5,53 |
5,45 |
98,69 |
5,49 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,10 |
99,15 |
--- |
--- |
98,63 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,05 |
98,42 |
5,79 |
5,73 |
98,24 |
5,76 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,48 |
95,81 |
5,88 |
5,84 |
95,65 |
5,86 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,53 |
97,87 |
--- |
--- |
97,20 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,20 |
98,71 |
5,97 |
5,90 |
98,46 |
5,93 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,83 |
98,13 |
--- |
--- |
97,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,71 |
97,33 |
6,15 |
5,99 |
96,52 |
6,07 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,700 |
3,600 |
600 |
TOTAL |
600 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
70 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
30 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
5 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
30 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
110 |
DS1017 |
PL0000104543 |
2/3 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
300 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
10 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
110 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
60 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,900 |
4,000 |
3,925 |
140 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
4,120 |
4,120 |
4,120 |
60 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/2 |
2 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
40 |
PS0412 |
PL0000104659 |
2/9 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
400 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/8 |
7 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
170 |
TOTAL |
1 585 |