2011-06-27 |
MARKET DATA |
No 121 (1655) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
927,50 |
927,65 |
66 |
1 230,00 |
1 242,87 |
17 |
2 157,50 |
2 170,52 |
83 |
T-bills |
100,00 |
97,03 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0 |
100,00 |
97,03 |
2 |
TOTAL |
1 027,50 |
1 024,68 |
68 |
1 230,00 |
1 242,87 |
17 |
2 257,50 |
2 267,55 |
85 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,68 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,45 |
97,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,12 |
95,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,01 |
94,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,90 |
92,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,75 |
100,78 |
100,79 |
100,79 |
100,79 |
100,79 |
100,79 |
10 000 |
10,17 |
1 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,66 |
90,65 |
90,65 |
90,65 |
90,65 |
90,65 |
90,65 |
10 000 |
9,07 |
1 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,25 |
100,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,95 |
101,97 |
101,99 |
102,00 |
101,99 |
102,00 |
101,99 |
25 000 |
25,75 |
3 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,05 |
101,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,75 |
103,80 |
103,86 |
103,86 |
103,86 |
103,86 |
103,86 |
10 000 |
10,81 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,55 |
98,35 |
98,35 |
98,55 |
98,35 |
98,55 |
98,41 |
117 500 |
116,68 |
12 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,54 |
98,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,30 |
98,10 |
98,01 |
98,30 |
98,01 |
98,30 |
98,20 |
85 000 |
86,63 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,70 |
95,42 |
95,50 |
95,80 |
95,32 |
95,80 |
95,62 |
145 000 |
143,80 |
18 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,47 |
98,35 |
98,35 |
98,50 |
98,35 |
98,50 |
98,45 |
15 000 |
15,43 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,40 |
95,99 |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
15 000 |
14,64 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,50 |
87,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,35 |
103,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,60 |
97,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,99 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,95 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,60 |
98,63 |
98,65 |
98,65 |
98,60 |
98,60 |
98,63 |
20 000 |
20,09 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,25 |
97,20 |
97,20 |
97,27 |
97,20 |
97,25 |
97,25 |
205 000 |
203,11 |
12 |
TOTAL |
657 500 |
656,19 |
64 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
06JUL11 |
PL0000005765 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
217 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
245 |
4,65 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
10 000 |
97,03 |
2 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
273 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
336 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
97,03 |
2 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,60 |
120 000 |
122,58 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,70 |
150 000 |
148,88 |
TOTAL |
271,46 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,39 |
97,53 |
4,67 |
4,41 |
97,46 |
4,54 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,11 |
4,71 |
4,57 |
100,06 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,04 |
95,22 |
4,85 |
4,67 |
95,13 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,94 |
94,12 |
4,83 |
4,68 |
94,03 |
4,75 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,83 |
93,03 |
4,83 |
4,68 |
92,93 |
4,76 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,67 |
100,86 |
4,84 |
4,73 |
100,77 |
4,78 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,56 |
90,75 |
4,90 |
4,79 |
90,66 |
4,84 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,10 |
100,30 |
4,94 |
4,84 |
100,20 |
4,89 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,82 |
102,08 |
5,03 |
4,93 |
101,95 |
4,98 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,62 |
100,47 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,83 |
101,10 |
5,25 |
5,17 |
100,97 |
5,20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,54 |
103,83 |
5,30 |
5,22 |
103,69 |
5,26 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,20 |
98,46 |
5,42 |
5,36 |
98,33 |
5,39 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,69 |
103,85 |
--- |
--- |
103,27 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,37 |
98,72 |
5,55 |
5,48 |
98,55 |
5,52 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,07 |
99,12 |
--- |
--- |
98,60 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,82 |
98,21 |
5,83 |
5,77 |
98,02 |
5,80 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,22 |
95,60 |
5,92 |
5,87 |
95,41 |
5,89 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,48 |
97,73 |
--- |
--- |
97,11 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
97,98 |
98,53 |
5,99 |
5,92 |
98,26 |
5,96 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,72 |
98,27 |
--- |
--- |
97,50 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,12 |
96,69 |
6,20 |
6,05 |
95,91 |
6,13 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,39 |
97,53 |
4,67 |
4,41 |
97,46 |
4,54 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,11 |
4,71 |
4,57 |
100,06 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,04 |
95,22 |
4,85 |
4,67 |
95,13 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,93 |
94,11 |
4,84 |
4,68 |
94,02 |
4,76 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,85 |
93,04 |
4,81 |
4,68 |
92,95 |
4,74 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,70 |
100,89 |
4,82 |
4,71 |
100,80 |
4,76 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,57 |
90,76 |
4,89 |
4,79 |
90,67 |
4,84 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,15 |
100,34 |
4,91 |
4,82 |
100,25 |
4,87 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,83 |
102,08 |
5,03 |
4,93 |
101,96 |
4,98 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,59 |
100,49 |
--- |
--- |
100,04 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,92 |
101,17 |
5,22 |
5,15 |
101,05 |
5,18 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,65 |
103,93 |
5,27 |
5,20 |
103,79 |
5,23 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,45 |
98,70 |
5,36 |
5,30 |
98,58 |
5,33 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,76 |
104,00 |
--- |
--- |
103,38 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,48 |
98,86 |
5,53 |
5,46 |
98,67 |
5,49 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,05 |
99,10 |
--- |
--- |
98,58 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,12 |
98,46 |
5,78 |
5,73 |
98,29 |
5,75 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,61 |
95,95 |
5,86 |
5,82 |
95,78 |
5,84 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,54 |
97,78 |
--- |
--- |
97,16 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,21 |
98,76 |
5,96 |
5,90 |
98,49 |
5,93 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,69 |
98,28 |
--- |
--- |
97,49 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,24 |
97,21 |
6,19 |
6,00 |
96,23 |
6,10 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
30 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
70 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,800 |
3,767 |
270 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
110 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
130 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
110 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
10 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
120 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
140 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,850 |
4,100 |
3,964 |
110 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
0/1 |
1 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
50 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/2 |
2 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
80 |
TOTAL |
1 230 |