2011-06-24 |
MARKET DATA |
No 120 (1654) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
95,00 |
100,22 |
11 |
645,00 |
651,09 |
9 |
740,00 |
751,31 |
20 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
95,00 |
100,22 |
11 |
645,00 |
651,09 |
9 |
740,00 |
751,31 |
20 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,67 |
99,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,44 |
97,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,14 |
95,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,02 |
94,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,87 |
92,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,73 |
100,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,65 |
90,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,16 |
100,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,92 |
101,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,96 |
101,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,69 |
103,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
50 000 |
49,66 |
5 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,58 |
98,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,10 |
98,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,57 |
95,55 |
95,55 |
95,55 |
95,55 |
95,55 |
95,55 |
10 000 |
9,91 |
1 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
10 000 |
10,28 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,09 |
96,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,50 |
87,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,10 |
103,20 |
103,20 |
103,25 |
103,20 |
103,25 |
103,22 |
15 000 |
19,34 |
2 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,70 |
97,70 |
97,70 |
97,70 |
97,70 |
97,70 |
97,70 |
10 000 |
11,03 |
1 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,99 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,95 |
100,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,55 |
98,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,95 |
97,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
95 000 |
100,22 |
11 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
06JUL11 |
PL0000005765 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
218 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
274 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
337 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,39 |
97,52 |
4,65 |
4,41 |
97,46 |
4,52 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,11 |
4,71 |
4,57 |
100,06 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,03 |
95,20 |
4,85 |
4,67 |
95,12 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,93 |
94,11 |
4,83 |
4,67 |
94,02 |
4,75 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,81 |
93,01 |
4,83 |
4,69 |
92,91 |
4,76 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,69 |
100,89 |
4,83 |
4,71 |
100,79 |
4,77 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,56 |
90,76 |
4,89 |
4,78 |
90,66 |
4,83 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,11 |
100,31 |
4,93 |
4,84 |
100,21 |
4,88 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,86 |
102,12 |
5,02 |
4,92 |
101,99 |
4,97 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,61 |
100,48 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,79 |
101,08 |
5,26 |
5,17 |
100,94 |
5,21 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,59 |
103,88 |
5,29 |
5,21 |
103,74 |
5,25 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,28 |
98,56 |
5,40 |
5,34 |
98,42 |
5,37 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,51 |
103,69 |
--- |
--- |
103,10 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,38 |
98,77 |
5,55 |
5,47 |
98,58 |
5,51 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,10 |
99,11 |
--- |
--- |
98,61 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,86 |
98,29 |
5,82 |
5,75 |
98,08 |
5,79 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,39 |
95,78 |
5,90 |
5,84 |
95,59 |
5,87 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,47 |
97,68 |
--- |
--- |
97,08 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,14 |
98,64 |
5,97 |
5,91 |
98,39 |
5,94 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,02 |
98,33 |
--- |
--- |
97,68 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,14 |
96,92 |
6,20 |
6,03 |
96,03 |
6,11 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,40 |
97,54 |
4,63 |
4,37 |
97,47 |
4,50 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,12 |
4,71 |
4,56 |
100,06 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,03 |
95,18 |
4,85 |
4,69 |
95,11 |
4,77 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,92 |
94,11 |
4,83 |
4,67 |
94,02 |
4,75 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,81 |
93,02 |
4,83 |
4,68 |
92,92 |
4,75 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,69 |
100,88 |
4,83 |
4,72 |
100,79 |
4,77 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,58 |
90,77 |
4,88 |
4,77 |
90,68 |
4,82 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,11 |
100,31 |
4,93 |
4,84 |
100,21 |
4,88 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,85 |
102,08 |
5,02 |
4,93 |
101,97 |
4,97 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,61 |
100,49 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,86 |
101,09 |
5,24 |
5,17 |
100,98 |
5,20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,60 |
103,89 |
5,28 |
5,21 |
103,75 |
5,25 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,34 |
98,57 |
5,39 |
5,33 |
98,46 |
5,36 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,53 |
103,70 |
--- |
--- |
103,12 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,41 |
98,78 |
5,54 |
5,47 |
98,60 |
5,51 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,15 |
99,11 |
--- |
--- |
98,63 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,92 |
98,28 |
5,81 |
5,76 |
98,10 |
5,78 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,43 |
95,79 |
5,89 |
5,84 |
95,61 |
5,86 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,46 |
97,66 |
--- |
--- |
97,06 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,20 |
98,74 |
5,97 |
5,90 |
98,47 |
5,93 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,05 |
98,22 |
--- |
--- |
97,64 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,39 |
96,75 |
6,18 |
6,05 |
96,07 |
6,11 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/4 |
1 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
70 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/4 |
1 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
120 |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/4 |
1 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
110 |
PS0413 |
PL0000105037 |
3/4 |
1 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
130 |
OK0712 |
PL0000105912 |
3/4 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/4 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
10 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/4 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
105 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
0/3 |
3 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
50 |
TOTAL |
645 |