2011-06-15 |
MARKET DATA |
No 114 (1648) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 312,50 |
1 285,51 |
102 |
2 020,00 |
2 031,30 |
23 |
3 332,50 |
3 316,81 |
125 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 312,50 |
1 285,51 |
102 |
2 020,00 |
2 031,30 |
23 |
3 332,50 |
3 316,81 |
125 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,55 |
99,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,30 |
97,31 |
97,31 |
97,32 |
97,31 |
97,32 |
97,31 |
140 000 |
136,24 |
6 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,02 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,90 |
93,92 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
90 000 |
84,49 |
1 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,80 |
92,71 |
92,77 |
92,77 |
92,71 |
92,71 |
92,73 |
75 000 |
69,55 |
4 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,87 |
100,77 |
100,87 |
100,87 |
100,77 |
100,77 |
100,84 |
30 000 |
30,48 |
3 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,53 |
90,43 |
90,42 |
90,46 |
90,42 |
90,46 |
90,43 |
135 000 |
122,08 |
7 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,22 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,95 |
101,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,00 |
100,83 |
101,00 |
101,00 |
100,85 |
100,85 |
100,88 |
50 000 |
50,84 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,70 |
103,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,40 |
98,14 |
98,35 |
98,40 |
98,05 |
98,15 |
98,26 |
445 000 |
440,49 |
37 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,46 |
98,34 |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
35 000 |
35,62 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,15 |
97,95 |
98,15 |
98,15 |
97,95 |
98,00 |
98,03 |
40 000 |
40,63 |
4 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,71 |
95,50 |
95,70 |
95,70 |
95,40 |
95,52 |
95,55 |
145 000 |
143,45 |
16 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,39 |
97,90 |
98,20 |
98,20 |
98,20 |
98,20 |
98,20 |
5 000 |
5,12 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,15 |
95,66 |
95,86 |
95,86 |
95,86 |
95,86 |
95,86 |
10 000 |
9,67 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
86,00 |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,00 |
102,85 |
102,99 |
103,10 |
102,99 |
103,10 |
103,03 |
15 000 |
19,25 |
3 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,70 |
97,45 |
97,53 |
97,70 |
97,53 |
97,70 |
97,64 |
15 000 |
16,49 |
2 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,95 |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,95 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,53 |
98,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,65 |
96,40 |
96,39 |
96,80 |
96,39 |
96,80 |
96,63 |
82 500 |
81,12 |
11 |
TOTAL |
1 312 500 |
1 285,51 |
102 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
22JUN11 |
PL0000005740 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
12 |
4,40 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
19 |
4,40 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
61 |
4,45 |
4,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
348 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,21 |
97,36 |
4,73 |
4,47 |
97,29 |
4,59 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,16 |
4,73 |
4,52 |
100,08 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,93 |
95,12 |
4,81 |
4,62 |
95,03 |
4,71 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,82 |
94,02 |
4,81 |
4,64 |
93,92 |
4,72 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,71 |
92,91 |
4,81 |
4,67 |
92,81 |
4,74 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,78 |
100,96 |
4,79 |
4,68 |
100,87 |
4,73 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,44 |
90,62 |
4,88 |
4,79 |
90,53 |
4,84 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,15 |
100,34 |
4,91 |
4,83 |
100,25 |
4,87 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,84 |
102,09 |
5,03 |
4,94 |
101,97 |
4,98 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,46 |
100,42 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,86 |
101,12 |
5,24 |
5,16 |
100,99 |
5,20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,57 |
103,84 |
5,30 |
5,23 |
103,71 |
5,26 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,24 |
98,48 |
5,41 |
5,35 |
98,36 |
5,38 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,98 |
103,41 |
--- |
--- |
102,70 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,27 |
98,65 |
5,57 |
5,50 |
98,46 |
5,53 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,03 |
99,04 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,91 |
98,30 |
5,81 |
5,75 |
98,11 |
5,78 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,43 |
95,83 |
5,89 |
5,83 |
95,63 |
5,86 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,68 |
97,09 |
--- |
--- |
96,39 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,06 |
98,60 |
5,98 |
5,92 |
98,33 |
5,95 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,58 |
98,32 |
--- |
--- |
97,45 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,97 |
96,82 |
6,22 |
6,04 |
95,90 |
6,13 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,19 |
97,35 |
4,77 |
4,49 |
97,27 |
4,63 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,96 |
100,13 |
4,77 |
4,56 |
100,05 |
4,66 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,90 |
95,07 |
4,84 |
4,67 |
94,99 |
4,75 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,76 |
93,97 |
4,86 |
4,68 |
93,87 |
4,77 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,66 |
92,85 |
4,85 |
4,71 |
92,76 |
4,78 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,67 |
100,87 |
4,85 |
4,73 |
100,77 |
4,79 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,34 |
90,52 |
4,94 |
4,84 |
90,43 |
4,89 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,02 |
100,22 |
4,97 |
4,88 |
100,12 |
4,93 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,69 |
101,95 |
5,09 |
4,99 |
101,82 |
5,04 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,51 |
100,47 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,69 |
100,96 |
5,29 |
5,21 |
100,83 |
5,25 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,38 |
103,67 |
5,35 |
5,27 |
103,53 |
5,31 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,02 |
98,28 |
5,47 |
5,40 |
98,15 |
5,43 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,22 |
103,64 |
--- |
--- |
102,93 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,12 |
98,52 |
5,60 |
5,52 |
98,32 |
5,56 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,98 |
99,08 |
--- |
--- |
98,53 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,82 |
98,20 |
5,83 |
5,77 |
98,01 |
5,80 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,37 |
95,72 |
5,90 |
5,85 |
95,55 |
5,87 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,96 |
97,35 |
--- |
--- |
96,66 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
97,84 |
98,38 |
6,01 |
5,94 |
98,11 |
5,98 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,97 |
98,37 |
--- |
--- |
97,67 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,96 |
96,56 |
6,22 |
6,06 |
95,76 |
6,14 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
70 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
70 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
110 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,250 |
4,161 |
190 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
205 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
45 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
60 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
75 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,250 |
4,179 |
315 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
195 |
OK0713 |
PL0000106563 |
1/2 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
80 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
70 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/5 |
4 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
70 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/7 |
6 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
15 |
PS0413 |
PL0000105037 |
2/9 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
80 |
OK0112 |
PL0000105730 |
2/9 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
100 |
PS0415 |
PL0000105953 |
2/9 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
140 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/9 |
8 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
125 |
TOTAL |
2 020 |