2011-06-13 |
MARKET DATA |
No 112 (1646) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 382,50 |
1 370,28 |
73 |
2 565,00 |
2 597,88 |
25 |
3 947,50 |
3 968,16 |
98 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 382,50 |
1 370,28 |
73 |
2 565,00 |
2 597,88 |
25 |
3 947,50 |
3 968,16 |
98 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,55 |
99,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,25 |
97,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,09 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
250 000 |
251,91 |
3 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,02 |
95,04 |
95,04 |
95,04 |
95,04 |
95,04 |
95,04 |
10 000 |
9,50 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,89 |
93,89 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
100 000 |
93,88 |
2 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,80 |
92,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,82 |
100,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,56 |
90,54 |
90,54 |
90,56 |
90,53 |
90,56 |
90,55 |
95 000 |
86,02 |
7 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,27 |
100,26 |
100,26 |
100,27 |
100,26 |
100,27 |
100,27 |
70 000 |
72,43 |
4 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,05 |
102,05 |
102,05 |
102,05 |
101,97 |
102,05 |
102,02 |
30 000 |
30,85 |
4 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,05 |
101,05 |
101,02 |
101,05 |
100,99 |
101,05 |
101,02 |
35 000 |
35,63 |
4 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,76 |
103,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,60 |
98,48 |
98,60 |
98,60 |
98,46 |
98,52 |
98,52 |
150 000 |
148,82 |
13 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,65 |
98,60 |
98,70 |
98,70 |
98,62 |
98,62 |
98,65 |
40 000 |
40,80 |
4 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,31 |
98,20 |
98,25 |
98,25 |
98,20 |
98,20 |
98,22 |
30 000 |
30,52 |
3 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,85 |
95,73 |
95,88 |
95,88 |
95,69 |
95,75 |
95,78 |
230 000 |
227,99 |
21 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,61 |
98,53 |
98,47 |
98,47 |
98,46 |
98,46 |
98,47 |
20 000 |
20,53 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,85 |
96,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
86,00 |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,55 |
102,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,36 |
97,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,98 |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,92 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,56 |
98,59 |
98,59 |
98,59 |
98,59 |
98,59 |
98,59 |
12 500 |
12,53 |
1 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,40 |
96,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 072 500 |
1 061,41 |
69 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
22JUN11 |
PL0000005740 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
259 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
287 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,50 |
120 000 |
119,04 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,75 |
80 000 |
79,28 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,74 |
55 000 |
54,50 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,57 |
55 000 |
56,06 |
TOTAL |
308,87 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,18 |
97,35 |
4,74 |
4,45 |
97,27 |
4,59 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,18 |
4,69 |
4,50 |
100,10 |
4,60 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,96 |
95,14 |
4,76 |
4,58 |
95,05 |
4,67 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,83 |
94,01 |
4,78 |
4,63 |
93,92 |
4,70 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,77 |
92,96 |
4,75 |
4,62 |
92,87 |
4,68 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,81 |
101,01 |
4,77 |
4,66 |
100,91 |
4,71 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,50 |
90,70 |
4,84 |
4,73 |
90,60 |
4,78 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,23 |
100,43 |
4,88 |
4,78 |
100,33 |
4,83 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,96 |
102,20 |
4,99 |
4,90 |
102,08 |
4,94 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,41 |
100,44 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,97 |
101,25 |
5,21 |
5,13 |
101,11 |
5,17 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,71 |
104,00 |
5,26 |
5,19 |
103,86 |
5,22 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,45 |
98,71 |
5,36 |
5,30 |
98,58 |
5,33 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,04 |
103,41 |
--- |
--- |
102,73 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,54 |
98,93 |
5,52 |
5,44 |
98,74 |
5,48 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,05 |
99,00 |
--- |
--- |
98,53 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,17 |
98,55 |
5,77 |
5,71 |
98,36 |
5,74 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,70 |
96,08 |
5,85 |
5,79 |
95,89 |
5,82 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,77 |
97,07 |
--- |
--- |
96,42 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,52 |
99,08 |
5,92 |
5,86 |
98,80 |
5,89 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,77 |
98,28 |
--- |
--- |
97,53 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,28 |
97,09 |
6,19 |
6,01 |
96,19 |
6,10 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,19 |
97,35 |
4,72 |
4,45 |
97,27 |
4,59 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,17 |
4,68 |
4,51 |
100,10 |
4,60 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,95 |
95,12 |
4,77 |
4,60 |
95,04 |
4,68 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,81 |
93,99 |
4,79 |
4,65 |
93,90 |
4,72 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,73 |
92,91 |
4,78 |
4,65 |
92,82 |
4,72 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,78 |
100,98 |
4,79 |
4,67 |
100,88 |
4,73 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,46 |
90,64 |
4,86 |
4,76 |
90,55 |
4,81 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,16 |
100,35 |
4,91 |
4,82 |
100,26 |
4,86 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,89 |
102,12 |
5,01 |
4,93 |
102,01 |
4,97 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,47 |
100,44 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,88 |
101,14 |
5,23 |
5,16 |
101,01 |
5,20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,64 |
103,92 |
5,28 |
5,21 |
103,78 |
5,24 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,37 |
98,61 |
5,38 |
5,32 |
98,49 |
5,35 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,04 |
103,41 |
--- |
--- |
102,73 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,38 |
98,75 |
5,55 |
5,48 |
98,57 |
5,51 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,08 |
99,03 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,97 |
98,35 |
5,80 |
5,74 |
98,16 |
5,77 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,56 |
95,92 |
5,87 |
5,82 |
95,74 |
5,84 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,78 |
97,08 |
--- |
--- |
96,43 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,24 |
98,77 |
5,96 |
5,89 |
98,51 |
5,93 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,80 |
98,17 |
--- |
--- |
97,49 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,17 |
96,95 |
6,20 |
6,03 |
96,06 |
6,11 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
4,130 |
4,290 |
4,154 |
590 |
TOTAL |
590 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
390 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
110 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
80 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
255 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
205 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
40 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
270 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
320 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
30 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
60 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
60 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
105 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
0/1 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
25 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/3 |
2 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
25 |
TOTAL |
1 975 |