2011-06-10 |
MARKET DATA |
No 111 (1645) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
2 335,00 |
2 253,95 |
150 |
5 225,00 |
5 184,33 |
40 |
7 560,00 |
7 438,28 |
190 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
2 335,00 |
2 253,95 |
150 |
5 225,00 |
5 184,33 |
40 |
7 560,00 |
7 438,28 |
190 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,53 |
99,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,24 |
97,27 |
97,27 |
97,27 |
97,27 |
97,27 |
97,27 |
10 000 |
9,73 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,09 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,01 |
95,04 |
95,04 |
95,04 |
95,04 |
95,04 |
95,04 |
50 000 |
47,52 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,91 |
93,91 |
93,91 |
93,92 |
93,89 |
93,89 |
93,91 |
375 000 |
352,16 |
17 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,80 |
92,87 |
92,88 |
92,88 |
92,87 |
92,88 |
92,88 |
230 000 |
213,62 |
20 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,92 |
100,92 |
100,92 |
100,92 |
100,92 |
100,92 |
100,92 |
100 000 |
101,64 |
4 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,60 |
90,54 |
90,55 |
90,61 |
90,54 |
90,59 |
90,58 |
520 000 |
471,00 |
35 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,30 |
100,23 |
100,25 |
100,25 |
100,25 |
100,25 |
100,25 |
10 000 |
10,34 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,03 |
102,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,05 |
101,06 |
101,06 |
101,09 |
101,03 |
101,09 |
101,04 |
65 000 |
66,16 |
7 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,75 |
103,78 |
103,78 |
103,78 |
103,78 |
103,78 |
103,78 |
10 000 |
10,78 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,58 |
98,49 |
98,49 |
98,58 |
98,49 |
98,57 |
98,53 |
230 000 |
228,19 |
20 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,65 |
98,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,35 |
98,20 |
98,20 |
98,35 |
98,20 |
98,30 |
98,32 |
95 000 |
96,72 |
8 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,97 |
95,70 |
95,70 |
95,97 |
95,70 |
95,88 |
95,83 |
265 000 |
262,79 |
28 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,72 |
98,67 |
98,78 |
98,80 |
98,70 |
98,70 |
98,77 |
25 000 |
25,73 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
86,00 |
87,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,55 |
102,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,50 |
97,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,95 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,85 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,50 |
98,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,30 |
96,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 985 000 |
1 896,40 |
147 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
22JUN11 |
PL0000005740 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
288 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,54 |
120 000 |
119,07 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,82 |
110 000 |
109,07 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,85 |
120 000 |
129,41 |
TOTAL |
357,55 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,18 |
97,33 |
4,72 |
4,46 |
97,26 |
4,58 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,17 |
4,68 |
4,52 |
100,10 |
4,60 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,94 |
95,13 |
4,77 |
4,58 |
95,04 |
4,67 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,79 |
93,99 |
4,80 |
4,64 |
93,89 |
4,72 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,73 |
92,93 |
4,77 |
4,63 |
92,83 |
4,70 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,76 |
100,96 |
4,80 |
4,69 |
100,86 |
4,74 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,43 |
90,62 |
4,87 |
4,77 |
90,53 |
4,82 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,12 |
100,32 |
4,93 |
4,83 |
100,22 |
4,88 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,87 |
102,12 |
5,02 |
4,93 |
102,00 |
4,97 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,42 |
100,41 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,90 |
101,19 |
5,23 |
5,14 |
101,05 |
5,18 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,59 |
103,87 |
5,29 |
5,22 |
103,73 |
5,26 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,39 |
98,65 |
5,38 |
5,31 |
98,52 |
5,34 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,88 |
103,40 |
--- |
--- |
102,64 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,41 |
98,81 |
5,54 |
5,47 |
98,61 |
5,50 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,92 |
98,97 |
--- |
--- |
98,45 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,03 |
98,45 |
5,79 |
5,73 |
98,24 |
5,76 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,62 |
96,01 |
5,86 |
5,80 |
95,82 |
5,83 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,56 |
97,04 |
--- |
--- |
96,30 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,37 |
98,88 |
5,94 |
5,88 |
98,63 |
5,91 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,51 |
98,34 |
--- |
--- |
97,43 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,04 |
96,97 |
6,21 |
6,03 |
96,01 |
6,12 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,18 |
97,33 |
4,72 |
4,46 |
97,26 |
4,58 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,17 |
4,68 |
4,52 |
100,10 |
4,60 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,94 |
95,13 |
4,77 |
4,58 |
95,04 |
4,67 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,82 |
94,00 |
4,78 |
4,63 |
93,91 |
4,70 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,77 |
92,95 |
4,74 |
4,62 |
92,86 |
4,68 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,80 |
100,99 |
4,78 |
4,67 |
100,90 |
4,72 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,51 |
90,68 |
4,83 |
4,73 |
90,60 |
4,78 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,24 |
100,43 |
4,87 |
4,78 |
100,34 |
4,83 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,92 |
102,16 |
5,00 |
4,91 |
102,04 |
4,96 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,42 |
100,41 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,97 |
101,23 |
5,21 |
5,13 |
101,10 |
5,17 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,71 |
103,98 |
5,26 |
5,19 |
103,85 |
5,23 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,42 |
98,66 |
5,37 |
5,31 |
98,54 |
5,34 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,99 |
103,46 |
--- |
--- |
102,73 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,50 |
98,90 |
5,52 |
5,45 |
98,70 |
5,49 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,92 |
98,96 |
--- |
--- |
98,44 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,17 |
98,55 |
5,77 |
5,71 |
98,36 |
5,74 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,73 |
96,07 |
5,84 |
5,80 |
95,90 |
5,82 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,60 |
97,04 |
--- |
--- |
96,32 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,59 |
99,11 |
5,92 |
5,85 |
98,85 |
5,88 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,74 |
98,28 |
--- |
--- |
97,51 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,25 |
97,22 |
6,19 |
6,00 |
96,24 |
6,09 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/4 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
390 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/4 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
70 |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/4 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
255 |
PS0413 |
PL0000105037 |
3/4 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
205 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/4 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
110 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/4 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/4 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/4 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
115 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/5 |
2 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
20 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/3 |
3 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
220 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/3 |
3 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
660 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/3 |
3 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
80 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/3 |
3 |
3,900 |
4,150 |
4,128 |
230 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/3 |
3 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
80 |
OK0713 |
PL0000106563 |
0/3 |
3 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
50 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/4 |
4 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/4 |
4 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/7 |
4 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
130 |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/10 |
7 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
10 |
OK0712 |
PL0000105912 |
3/10 |
7 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
100 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/10 |
7 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/10 |
7 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
90 |
TOTAL |
2 965 |