2011-06-08 |
MARKET DATA |
No 109 (1643) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 862,50 |
1 857,74 |
88 |
4 615,00 |
4 588,49 |
39 |
6 477,50 |
6 446,23 |
127 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
600,00 |
580,80 |
2 |
600,00 |
580,80 |
2 |
TOTAL |
1 862,50 |
1 857,74 |
88 |
5 215,00 |
5 169,29 |
41 |
7 077,50 |
7 027,03 |
129 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,48 |
99,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,21 |
97,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,12 |
100,10 |
100,10 |
100,12 |
100,10 |
100,12 |
100,10 |
147 500 |
148,53 |
6 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,97 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
10 000 |
9,39 |
1 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,75 |
92,65 |
92,62 |
92,79 |
92,62 |
92,79 |
92,75 |
85 000 |
78,84 |
9 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,75 |
100,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,40 |
90,27 |
90,31 |
90,31 |
90,30 |
90,30 |
90,30 |
45 000 |
40,64 |
3 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,07 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,78 |
101,75 |
101,81 |
101,81 |
101,81 |
101,81 |
101,81 |
25 000 |
25,63 |
2 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,80 |
100,63 |
100,68 |
100,90 |
100,68 |
100,90 |
100,82 |
50 000 |
50,76 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,50 |
103,40 |
103,42 |
103,42 |
103,42 |
103,42 |
103,42 |
10 000 |
10,73 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,30 |
97,93 |
97,94 |
98,35 |
97,90 |
98,35 |
97,98 |
265 000 |
261,32 |
17 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,44 |
98,07 |
98,36 |
98,50 |
98,36 |
98,50 |
98,41 |
60 000 |
61,01 |
6 |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,95 |
97,58 |
97,60 |
98,00 |
97,58 |
98,00 |
97,72 |
65 000 |
65,75 |
8 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,50 |
95,05 |
95,00 |
95,55 |
95,00 |
95,55 |
95,30 |
145 000 |
142,94 |
15 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,40 |
97,83 |
97,75 |
98,40 |
97,75 |
98,40 |
97,97 |
75 000 |
76,55 |
6 |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,30 |
95,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,75 |
87,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,50 |
102,65 |
102,65 |
102,65 |
102,65 |
102,65 |
102,65 |
10 000 |
12,77 |
1 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,60 |
97,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,95 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,86 |
99,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,47 |
98,49 |
98,50 |
98,50 |
98,49 |
98,49 |
98,49 |
200 000 |
200,19 |
3 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,35 |
96,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 192 500 |
1 185,05 |
83 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
15JUN11 |
PL0000005732 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
19 |
4,30 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
26 |
4,30 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
68 |
4,35 |
4,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
236 |
4,65 |
4,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
264 |
4,65 |
4,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
355 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,50 |
150 000 |
149,25 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,54 |
150 000 |
150,22 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,95 |
120 000 |
121,97 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,96 |
100 000 |
98,59 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,50 |
150 000 |
152,67 |
TOTAL |
672,69 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,14 |
97,29 |
4,71 |
4,45 |
97,22 |
4,57 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,16 |
4,65 |
4,53 |
100,11 |
4,59 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,88 |
95,07 |
4,78 |
4,59 |
94,98 |
4,68 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,78 |
93,97 |
4,77 |
4,62 |
93,88 |
4,69 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,59 |
92,77 |
4,84 |
4,71 |
92,68 |
4,77 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,63 |
100,82 |
4,88 |
4,77 |
100,73 |
4,82 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,22 |
90,38 |
4,96 |
4,87 |
90,30 |
4,92 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,96 |
100,16 |
5,00 |
4,91 |
100,06 |
4,95 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,57 |
101,81 |
5,14 |
5,05 |
101,69 |
5,09 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,63 |
100,47 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,52 |
100,78 |
5,34 |
5,26 |
100,65 |
5,30 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,16 |
103,44 |
5,41 |
5,33 |
103,30 |
5,37 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,85 |
98,05 |
5,51 |
5,46 |
97,95 |
5,48 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,82 |
103,36 |
--- |
--- |
102,59 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,77 |
98,14 |
5,67 |
5,59 |
97,96 |
5,63 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,98 |
98,91 |
--- |
--- |
98,45 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,34 |
97,69 |
5,90 |
5,85 |
97,52 |
5,87 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,81 |
95,16 |
5,98 |
5,93 |
94,99 |
5,95 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,60 |
97,06 |
--- |
--- |
96,33 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
97,51 |
98,06 |
6,05 |
5,98 |
97,79 |
6,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,09 |
98,28 |
--- |
--- |
97,69 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,60 |
96,08 |
6,25 |
6,11 |
95,34 |
6,18 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,14 |
97,29 |
4,71 |
4,45 |
97,22 |
4,57 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,17 |
4,67 |
4,52 |
100,11 |
4,59 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,88 |
95,09 |
4,78 |
4,57 |
94,99 |
4,67 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,80 |
93,98 |
4,75 |
4,61 |
93,89 |
4,68 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,57 |
92,76 |
4,85 |
4,72 |
92,67 |
4,78 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,64 |
100,84 |
4,87 |
4,76 |
100,74 |
4,81 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,28 |
90,44 |
4,93 |
4,84 |
90,36 |
4,88 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,03 |
100,22 |
4,97 |
4,88 |
100,13 |
4,92 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,69 |
101,92 |
5,09 |
5,01 |
101,81 |
5,05 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,47 |
100,35 |
--- |
--- |
99,91 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,66 |
100,93 |
5,30 |
5,22 |
100,80 |
5,26 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,39 |
103,68 |
5,35 |
5,27 |
103,54 |
5,31 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,06 |
98,33 |
5,45 |
5,39 |
98,20 |
5,42 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,98 |
103,41 |
--- |
--- |
102,70 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,98 |
98,36 |
5,62 |
5,55 |
98,17 |
5,59 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,01 |
98,90 |
--- |
--- |
98,46 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,66 |
98,03 |
5,85 |
5,79 |
97,85 |
5,82 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,17 |
95,53 |
5,93 |
5,87 |
95,35 |
5,90 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,76 |
97,06 |
--- |
--- |
96,41 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
97,80 |
98,33 |
6,02 |
5,95 |
98,07 |
5,98 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,09 |
98,05 |
--- |
--- |
97,57 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,64 |
96,42 |
6,25 |
6,08 |
95,53 |
6,16 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
4,080 |
4,180 |
4,113 |
2 700 |
TOTAL |
2 700 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/1 |
1 |
3,950 |
3,950 |
3,950 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,950 |
3,950 |
3,950 |
290 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,950 |
3,950 |
3,950 |
50 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,900 |
3,950 |
3,939 |
275 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
120 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
15 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
110 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,950 |
3,950 |
3,950 |
55 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,950 |
3,980 |
3,975 |
120 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
3,950 |
3,950 |
3,950 |
85 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,950 |
3,950 |
3,950 |
60 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
3,950 |
3,950 |
3,950 |
70 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,950 |
3,950 |
3,950 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,850 |
3,850 |
3,850 |
40 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,950 |
3,950 |
3,950 |
30 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,900 |
4,000 |
3,973 |
55 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/2 |
2 |
3,900 |
4,000 |
3,992 |
240 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/2 |
2 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
140 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/2 |
2 |
3,950 |
3,950 |
3,950 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/6 |
5 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
55 |
DS1013 |
PL0000102836 |
2/9 |
7 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
100 |
DS1017 |
PL0000104543 |
2/9 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
200 |
DS1019 |
PL0000105441 |
2/9 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
200 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
125 |
TOTAL |
2 515 |