2011-06-06 |
MARKET DATA |
No 107 (1641) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
465,00 |
464,07 |
19 |
5 490,00 |
5 393,59 |
36 |
5 955,00 |
5 857,66 |
55 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
625,00 |
611,39 |
3 |
625,00 |
611,39 |
3 |
TOTAL |
465,00 |
464,07 |
19 |
6 115,00 |
6 004,98 |
39 |
6 580,00 |
6 469,05 |
58 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,47 |
99,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,13 |
97,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,11 |
100,11 |
100,11 |
100,11 |
100,10 |
100,11 |
100,11 |
215 000 |
216,45 |
9 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,05 |
95,05 |
95,05 |
95,05 |
95,05 |
95,05 |
95,05 |
5 000 |
4,75 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,86 |
93,91 |
93,97 |
93,97 |
93,97 |
93,97 |
93,97 |
5 000 |
4,70 |
1 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,63 |
92,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,72 |
100,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,26 |
90,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,00 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,68 |
101,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,51 |
100,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,23 |
103,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,92 |
97,93 |
97,99 |
97,99 |
97,99 |
97,99 |
97,99 |
5 000 |
4,93 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,76 |
97,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,48 |
97,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,93 |
94,88 |
94,88 |
94,94 |
94,88 |
94,94 |
94,91 |
30 000 |
29,45 |
4 |
WS0922 |
PL0000102646 |
97,60 |
97,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,04 |
95,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,50 |
87,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,45 |
102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,60 |
97,65 |
97,60 |
97,60 |
97,60 |
97,60 |
97,60 |
5 000 |
5,48 |
1 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,01 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,95 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,45 |
98,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,25 |
96,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
265 000 |
265,77 |
17 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
15JUN11 |
PL0000005732 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
21 |
4,25 |
3,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
28 |
4,25 |
3,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
70 |
4,30 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
238 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
266 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
357 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,92 |
50 000 |
49,09 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,48 |
150 000 |
149,22 |
TOTAL |
198,31 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,09 |
97,25 |
4,75 |
4,48 |
97,17 |
4,61 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,17 |
4,68 |
4,52 |
100,11 |
4,59 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,90 |
95,10 |
4,73 |
4,54 |
95,00 |
4,64 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,79 |
93,97 |
4,74 |
4,60 |
93,88 |
4,67 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,55 |
92,74 |
4,85 |
4,72 |
92,65 |
4,78 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,64 |
100,84 |
4,87 |
4,76 |
100,74 |
4,82 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,18 |
90,36 |
4,97 |
4,87 |
90,27 |
4,92 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,95 |
100,15 |
5,00 |
4,91 |
100,05 |
4,96 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,56 |
101,80 |
5,14 |
5,05 |
101,68 |
5,10 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,51 |
100,53 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,40 |
100,69 |
5,37 |
5,29 |
100,55 |
5,33 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,11 |
103,40 |
5,42 |
5,34 |
103,26 |
5,38 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,77 |
98,03 |
5,52 |
5,46 |
97,90 |
5,49 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,79 |
103,27 |
--- |
--- |
102,53 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,66 |
98,04 |
5,69 |
5,61 |
97,85 |
5,65 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,83 |
98,82 |
--- |
--- |
98,33 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,26 |
97,67 |
5,91 |
5,85 |
97,47 |
5,88 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,66 |
95,06 |
6,00 |
5,94 |
94,86 |
5,97 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,54 |
97,01 |
--- |
--- |
96,28 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
97,37 |
97,89 |
6,07 |
6,00 |
97,63 |
6,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,92 |
98,36 |
--- |
--- |
97,64 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,30 |
96,18 |
6,28 |
6,10 |
95,24 |
6,19 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,10 |
97,25 |
4,73 |
4,48 |
97,18 |
4,60 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,16 |
4,65 |
4,54 |
100,11 |
4,59 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,91 |
95,11 |
4,73 |
4,53 |
95,01 |
4,63 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,80 |
93,98 |
4,73 |
4,59 |
93,89 |
4,66 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,55 |
92,75 |
4,85 |
4,71 |
92,65 |
4,78 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,66 |
100,85 |
4,86 |
4,75 |
100,76 |
4,80 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,21 |
90,38 |
4,95 |
4,86 |
90,30 |
4,90 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,96 |
100,16 |
5,00 |
4,91 |
100,06 |
4,95 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,60 |
101,82 |
5,13 |
5,04 |
101,71 |
5,09 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,58 |
100,37 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,45 |
100,72 |
5,36 |
5,28 |
100,59 |
5,32 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,16 |
103,44 |
5,41 |
5,33 |
103,30 |
5,37 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,84 |
98,07 |
5,51 |
5,45 |
97,96 |
5,48 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,85 |
103,11 |
--- |
--- |
102,48 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,69 |
98,05 |
5,68 |
5,61 |
97,87 |
5,65 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,70 |
98,81 |
--- |
--- |
98,26 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,32 |
97,70 |
5,90 |
5,85 |
97,51 |
5,87 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,76 |
95,11 |
5,99 |
5,93 |
94,94 |
5,96 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,74 |
96,93 |
--- |
--- |
96,34 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
97,46 |
97,96 |
6,06 |
5,99 |
97,71 |
6,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,12 |
98,12 |
--- |
--- |
97,62 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,54 |
96,03 |
6,26 |
6,11 |
95,29 |
6,19 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
290 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
200 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
205 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
3,950 |
3,950 |
3,950 |
400 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
55 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
70 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
2/3 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
400 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,850 |
3,850 |
3,850 |
100 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/2 |
2 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
20 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/2 |
2 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
40 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/2 |
2 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
10 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
2/4 |
2 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
200 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/4 |
3 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
150 |
OK0711 |
PL0000105524 |
2/9 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
100 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/8 |
7 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
200 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/7 |
7 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
110 |
TOTAL |
2 660 |