2011-06-03 |
MARKET DATA |
No 106 (1640) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 542,50 |
1 525,51 |
119 |
3 465,00 |
3 460,15 |
31 |
5 007,50 |
4 985,66 |
150 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 542,50 |
1 525,51 |
119 |
3 465,00 |
3 460,15 |
31 |
5 007,50 |
4 985,66 |
150 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,46 |
99,48 |
99,46 |
99,46 |
99,46 |
99,46 |
99,46 |
35 000 |
34,81 |
3 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,14 |
97,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,11 |
100,12 |
100,13 |
100,13 |
100,13 |
100,13 |
100,13 |
10 000 |
10,07 |
1 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,00 |
95,01 |
95,02 |
95,02 |
95,01 |
95,02 |
95,02 |
77 500 |
73,64 |
4 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,77 |
93,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,57 |
92,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,70 |
100,70 |
100,70 |
100,70 |
100,70 |
100,70 |
100,70 |
5 000 |
5,07 |
1 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,21 |
90,19 |
90,28 |
90,30 |
90,28 |
90,30 |
90,30 |
40 000 |
36,12 |
4 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,65 |
101,60 |
101,66 |
101,66 |
101,66 |
101,66 |
101,66 |
40 000 |
40,93 |
5 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,51 |
100,39 |
100,40 |
100,55 |
100,40 |
100,55 |
100,47 |
60 000 |
60,67 |
7 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,27 |
103,15 |
103,15 |
103,15 |
103,15 |
103,15 |
103,15 |
10 000 |
10,70 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,93 |
97,69 |
97,69 |
97,95 |
97,69 |
97,89 |
97,81 |
475 000 |
467,40 |
41 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,75 |
97,60 |
97,77 |
97,77 |
97,77 |
97,77 |
97,77 |
15 000 |
15,15 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,45 |
97,15 |
97,10 |
97,45 |
97,10 |
97,37 |
97,20 |
70 000 |
70,41 |
6 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,90 |
94,63 |
94,76 |
94,94 |
94,76 |
94,80 |
94,83 |
235 000 |
230,46 |
19 |
WS0922 |
PL0000102646 |
97,56 |
97,29 |
97,43 |
97,85 |
97,11 |
97,85 |
97,31 |
170 000 |
172,31 |
20 |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,00 |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
5 000 |
4,79 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,50 |
86,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,45 |
102,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,36 |
97,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,01 |
100,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,85 |
100,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,34 |
98,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,28 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
30 000 |
29,33 |
2 |
TOTAL |
1 277 500 |
1 261,87 |
116 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
15JUN11 |
PL0000005732 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
239 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
267 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
295 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
358 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,66 |
25 000 |
24,56 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,30 |
90 000 |
89,88 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,47 |
150 000 |
149,21 |
TOTAL |
263,65 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,09 |
97,23 |
4,73 |
4,49 |
97,16 |
4,61 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,18 |
4,67 |
4,51 |
100,12 |
4,58 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,91 |
95,09 |
4,71 |
4,54 |
95,00 |
4,63 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,70 |
93,90 |
4,81 |
4,64 |
93,80 |
4,73 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,47 |
92,66 |
4,89 |
4,76 |
92,57 |
4,83 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,59 |
100,77 |
4,90 |
4,80 |
100,68 |
4,85 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,08 |
90,24 |
5,02 |
4,93 |
90,16 |
4,97 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,85 |
100,05 |
5,05 |
4,96 |
99,95 |
5,00 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,43 |
101,66 |
5,19 |
5,11 |
101,55 |
5,15 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,46 |
100,44 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,26 |
100,50 |
5,42 |
5,35 |
100,38 |
5,38 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,92 |
103,20 |
5,47 |
5,40 |
103,06 |
5,43 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,55 |
97,78 |
5,58 |
5,52 |
97,67 |
5,55 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,85 |
103,20 |
--- |
--- |
102,53 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,40 |
97,76 |
5,74 |
5,67 |
97,58 |
5,70 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,73 |
98,86 |
--- |
--- |
98,30 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,93 |
97,27 |
5,97 |
5,91 |
97,10 |
5,94 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,38 |
94,74 |
6,04 |
5,99 |
94,56 |
6,02 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,64 |
96,95 |
--- |
--- |
96,30 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
97,01 |
97,45 |
6,12 |
6,06 |
97,23 |
6,09 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,84 |
98,23 |
--- |
--- |
97,54 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,91 |
95,95 |
6,32 |
6,12 |
94,93 |
6,22 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,11 |
97,24 |
4,69 |
4,48 |
97,18 |
4,58 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,17 |
4,65 |
4,52 |
100,12 |
4,58 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,90 |
95,09 |
4,72 |
4,54 |
95,00 |
4,63 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,74 |
93,94 |
4,77 |
4,61 |
93,84 |
4,69 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,54 |
92,73 |
4,85 |
4,71 |
92,64 |
4,78 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,66 |
100,85 |
4,86 |
4,75 |
100,76 |
4,80 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,16 |
90,35 |
4,97 |
4,87 |
90,26 |
4,92 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,94 |
100,13 |
5,01 |
4,92 |
100,04 |
4,96 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,56 |
101,78 |
5,14 |
5,06 |
101,67 |
5,10 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,44 |
100,47 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,43 |
100,69 |
5,37 |
5,29 |
100,56 |
5,33 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,14 |
103,42 |
5,41 |
5,34 |
103,28 |
5,38 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,76 |
97,99 |
5,53 |
5,47 |
97,88 |
5,50 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,90 |
103,22 |
--- |
--- |
102,56 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,64 |
98,01 |
5,69 |
5,62 |
97,83 |
5,65 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,72 |
98,91 |
--- |
--- |
98,32 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,28 |
97,65 |
5,91 |
5,85 |
97,47 |
5,88 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,72 |
95,06 |
5,99 |
5,94 |
94,89 |
5,97 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,60 |
96,99 |
--- |
--- |
96,30 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
97,41 |
97,91 |
6,06 |
6,00 |
97,66 |
6,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,73 |
98,24 |
--- |
--- |
97,49 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,32 |
96,16 |
6,28 |
6,10 |
95,24 |
6,19 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/4 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
290 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/4 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
165 |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/4 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
205 |
PS0413 |
PL0000105037 |
3/4 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
265 |
PS0414 |
PL0000105433 |
3/4 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/4 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
55 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/4 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
100 |
OK1012 |
PL0000106100 |
3/4 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
70 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/4 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
205 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/4 |
1 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/4 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
170 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/3 |
3 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
55 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/3 |
3 |
3,950 |
3,950 |
3,950 |
50 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/3 |
3 |
3,850 |
3,850 |
3,850 |
20 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/3 |
3 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
170 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/3 |
3 |
3,800 |
3,950 |
3,884 |
250 |
OK0713 |
PL0000106563 |
0/3 |
3 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
125 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/4 |
4 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
40 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/7 |
7 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
20 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/7 |
7 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
60 |
TOTAL |
2 365 |