2011-05-30 |
MARKET DATA |
No 102 (1636) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
355,00 |
348,63 |
22 |
2 690,00 |
2 625,65 |
21 |
3 045,00 |
2 974,29 |
43 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
355,00 |
348,63 |
22 |
2 690,00 |
2 625,65 |
21 |
3 045,00 |
2 974,29 |
43 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,37 |
99,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,06 |
97,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,83 |
94,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,68 |
93,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,40 |
92,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,60 |
100,65 |
100,65 |
100,65 |
100,65 |
100,65 |
100,65 |
7 500 |
7,59 |
1 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,99 |
90,02 |
89,98 |
89,98 |
89,98 |
89,98 |
89,98 |
10 000 |
9,00 |
1 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,85 |
99,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,41 |
101,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,21 |
100,20 |
100,23 |
100,23 |
100,21 |
100,21 |
100,22 |
15 000 |
15,12 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,77 |
102,87 |
102,88 |
102,88 |
102,88 |
102,88 |
102,88 |
2 500 |
2,67 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,46 |
97,46 |
97,47 |
97,47 |
97,46 |
97,47 |
97,47 |
40 000 |
39,19 |
4 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,20 |
97,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,72 |
96,83 |
96,83 |
96,83 |
96,83 |
96,83 |
96,83 |
10 000 |
10,01 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,20 |
94,20 |
94,22 |
94,25 |
94,15 |
94,25 |
94,21 |
45 000 |
43,81 |
4 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,80 |
96,85 |
96,89 |
96,94 |
96,89 |
96,90 |
96,91 |
50 000 |
50,43 |
6 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,13 |
94,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,50 |
86,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,40 |
102,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,40 |
97,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,01 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,81 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,20 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,15 |
96,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
180 000 |
177,82 |
20 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
08JUN11 |
PL0000005724 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
245 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
273 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,45 |
75 000 |
73,47 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,20 |
100 000 |
97,35 |
TOTAL |
170,82 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,02 |
97,16 |
4,72 |
4,50 |
97,09 |
4,61 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,17 |
4,69 |
4,53 |
100,10 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,80 |
94,98 |
4,75 |
4,58 |
94,89 |
4,66 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,59 |
93,78 |
4,84 |
4,68 |
93,69 |
4,76 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,32 |
92,49 |
4,95 |
4,83 |
92,41 |
4,89 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,49 |
100,69 |
4,96 |
4,85 |
100,59 |
4,90 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,92 |
90,09 |
5,06 |
4,97 |
90,01 |
5,02 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,78 |
99,97 |
5,08 |
4,99 |
99,88 |
5,03 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,30 |
101,52 |
5,25 |
5,16 |
101,41 |
5,20 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,48 |
100,48 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,05 |
100,28 |
5,48 |
5,41 |
100,17 |
5,44 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,65 |
102,92 |
5,54 |
5,47 |
102,79 |
5,50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,29 |
97,54 |
5,64 |
5,58 |
97,42 |
5,61 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,59 |
103,29 |
--- |
--- |
102,44 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,07 |
97,43 |
5,80 |
5,73 |
97,25 |
5,76 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,66 |
98,68 |
--- |
--- |
98,17 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,56 |
96,97 |
6,02 |
5,96 |
96,77 |
5,99 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,03 |
94,40 |
6,09 |
6,04 |
94,22 |
6,06 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,55 |
96,88 |
--- |
--- |
96,22 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,42 |
96,96 |
6,19 |
6,12 |
96,69 |
6,16 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,69 |
98,32 |
--- |
--- |
97,51 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,51 |
95,11 |
6,36 |
6,20 |
94,31 |
6,28 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,02 |
97,17 |
4,72 |
4,48 |
97,10 |
4,59 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,16 |
4,68 |
4,54 |
100,10 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,80 |
94,98 |
4,75 |
4,58 |
94,89 |
4,66 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,58 |
93,78 |
4,84 |
4,68 |
93,68 |
4,76 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,34 |
92,51 |
4,93 |
4,82 |
92,43 |
4,87 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,50 |
100,70 |
4,95 |
4,84 |
100,60 |
4,90 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,94 |
90,08 |
5,05 |
4,98 |
90,01 |
5,02 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,78 |
99,97 |
5,08 |
4,99 |
99,88 |
5,03 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,33 |
101,55 |
5,23 |
5,15 |
101,44 |
5,19 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,47 |
100,49 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,09 |
100,30 |
5,47 |
5,40 |
100,20 |
5,43 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,70 |
102,98 |
5,53 |
5,46 |
102,84 |
5,49 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,34 |
97,58 |
5,63 |
5,57 |
97,46 |
5,60 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,56 |
103,38 |
--- |
--- |
102,47 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,12 |
97,47 |
5,79 |
5,72 |
97,30 |
5,75 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,70 |
98,68 |
--- |
--- |
98,19 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,59 |
96,98 |
6,02 |
5,96 |
96,79 |
5,99 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,06 |
94,42 |
6,09 |
6,03 |
94,24 |
6,06 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,48 |
96,84 |
--- |
--- |
96,16 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,49 |
97,01 |
6,18 |
6,11 |
96,75 |
6,15 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,69 |
98,26 |
--- |
--- |
97,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,47 |
95,40 |
6,37 |
6,18 |
94,44 |
6,27 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,610 |
3,750 |
3,713 |
380 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
2,750 |
2,750 |
2,750 |
25 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
25 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
2,750 |
2,750 |
2,750 |
50 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
85 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/1 |
1 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
50 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
40 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/2 |
2 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
70 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/2 |
2 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
120 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/2 |
2 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
40 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/4 |
3 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
35 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/3 |
3 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
10 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/4 |
3 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
20 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/7 |
7 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
80 |
TOTAL |
1 090 |