2011-05-26 |
MARKET DATA |
No 100 (1634) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
857,50 |
841,02 |
67 |
4 130,00 |
4 114,66 |
24 |
4 987,50 |
4 955,68 |
91 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
857,50 |
841,02 |
67 |
4 130,00 |
4 114,66 |
24 |
4 987,50 |
4 955,68 |
91 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,35 |
99,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,06 |
97,08 |
97,06 |
97,06 |
97,06 |
97,06 |
97,06 |
10 000 |
9,71 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,10 |
100,09 |
100,09 |
100,09 |
100,09 |
100,09 |
10 000 |
10,05 |
1 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,83 |
94,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,67 |
93,65 |
93,67 |
93,67 |
93,65 |
93,65 |
93,66 |
120 000 |
112,39 |
9 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,37 |
92,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,57 |
100,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,95 |
89,93 |
89,92 |
89,92 |
89,92 |
89,92 |
89,92 |
15 000 |
13,49 |
2 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,81 |
99,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,40 |
101,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,10 |
100,17 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
10 000 |
10,06 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,76 |
102,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,42 |
97,36 |
97,42 |
97,42 |
97,35 |
97,35 |
97,41 |
240 000 |
234,94 |
8 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,26 |
97,20 |
97,26 |
97,26 |
97,19 |
97,19 |
97,22 |
212 500 |
213,22 |
22 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,72 |
96,70 |
96,72 |
96,72 |
96,60 |
96,60 |
96,69 |
45 000 |
44,98 |
4 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,20 |
94,05 |
94,20 |
94,20 |
94,05 |
94,05 |
94,14 |
100 000 |
97,26 |
10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,67 |
96,50 |
96,55 |
96,55 |
96,43 |
96,50 |
96,50 |
60 000 |
60,25 |
7 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,02 |
94,51 |
94,02 |
94,02 |
94,02 |
94,02 |
94,02 |
10 000 |
9,46 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,50 |
86,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,42 |
102,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,45 |
97,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,03 |
100,04 |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
25 000 |
25,21 |
1 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,81 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,20 |
98,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
857 500 |
841,02 |
67 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUN11 |
PL0000005716 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
114 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
149 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
275 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
303 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,99 |
97,14 |
4,73 |
4,49 |
97,07 |
4,60 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,16 |
4,71 |
4,55 |
100,09 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,72 |
94,93 |
4,80 |
4,60 |
94,83 |
4,70 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,49 |
93,68 |
4,90 |
4,75 |
93,59 |
4,82 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,27 |
92,47 |
4,96 |
4,83 |
92,37 |
4,90 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,50 |
100,69 |
4,96 |
4,85 |
100,60 |
4,90 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,86 |
90,04 |
5,08 |
4,99 |
89,95 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,76 |
99,96 |
5,09 |
5,00 |
99,86 |
5,04 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,31 |
101,57 |
5,24 |
5,14 |
101,44 |
5,19 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,42 |
100,52 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,02 |
100,30 |
5,49 |
5,41 |
100,16 |
5,45 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,65 |
102,94 |
5,54 |
5,47 |
102,80 |
5,50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,32 |
97,60 |
5,63 |
5,56 |
97,46 |
5,60 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,81 |
103,30 |
--- |
--- |
102,56 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,09 |
97,46 |
5,79 |
5,72 |
97,28 |
5,76 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,63 |
98,78 |
--- |
--- |
98,21 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,56 |
96,94 |
6,02 |
5,96 |
96,75 |
5,99 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,03 |
94,42 |
6,09 |
6,03 |
94,23 |
6,06 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,51 |
96,95 |
--- |
--- |
96,23 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,36 |
96,89 |
6,20 |
6,13 |
96,63 |
6,16 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,92 |
98,30 |
--- |
--- |
97,61 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,35 |
95,18 |
6,38 |
6,20 |
94,27 |
6,29 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,00 |
97,15 |
4,72 |
4,47 |
97,08 |
4,59 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,16 |
4,69 |
4,55 |
100,10 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,78 |
94,97 |
4,75 |
4,56 |
94,88 |
4,65 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,56 |
93,73 |
4,84 |
4,71 |
93,65 |
4,77 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,28 |
92,47 |
4,96 |
4,83 |
92,38 |
4,89 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,46 |
100,66 |
4,98 |
4,87 |
100,56 |
4,92 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,85 |
90,02 |
5,09 |
5,00 |
89,94 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,74 |
99,92 |
5,10 |
5,02 |
99,83 |
5,06 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,23 |
101,49 |
5,27 |
5,17 |
101,36 |
5,22 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,42 |
100,52 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,97 |
100,23 |
5,50 |
5,43 |
100,10 |
5,46 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,59 |
102,88 |
5,56 |
5,48 |
102,74 |
5,52 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,18 |
97,44 |
5,67 |
5,60 |
97,31 |
5,63 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,81 |
103,30 |
--- |
--- |
102,56 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,98 |
97,32 |
5,82 |
5,75 |
97,15 |
5,78 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,65 |
98,79 |
--- |
--- |
98,22 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,45 |
96,84 |
6,04 |
5,98 |
96,65 |
6,01 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,84 |
94,19 |
6,12 |
6,07 |
94,02 |
6,09 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,50 |
96,97 |
--- |
--- |
96,24 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,25 |
96,78 |
6,21 |
6,14 |
96,52 |
6,18 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,88 |
98,25 |
--- |
--- |
97,57 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,34 |
95,17 |
6,38 |
6,20 |
94,26 |
6,29 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
2,920 |
2,950 |
2,936 |
2 100 |
TOTAL |
2 100 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
20 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
15 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
2,750 |
2,750 |
2,750 |
45 |
OK0713 |
PL0000106563 |
0/1 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
25 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/4 |
3 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/8 |
7 |
3,610 |
3,610 |
3,610 |
340 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/8 |
7 |
3,550 |
3,600 |
3,587 |
235 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/8 |
7 |
3,500 |
3,650 |
3,633 |
650 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
40 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
40 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/8 |
7 |
3,550 |
3,650 |
3,629 |
195 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/8 |
7 |
3,600 |
3,650 |
3,628 |
355 |
TOTAL |
2 030 |