2011-05-25 |
MARKET DATA |
No 99 (1633) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
2 122,50 |
2 069,07 |
122 |
3 835,00 |
3 763,60 |
35 |
5 957,50 |
5 832,67 |
157 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
2 122,50 |
2 069,07 |
122 |
3 835,00 |
3 763,60 |
35 |
5 957,50 |
5 832,67 |
157 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,31 |
99,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,04 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
97,05 |
10 000 |
9,71 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,08 |
100,10 |
100,10 |
100,08 |
100,08 |
100,09 |
160 000 |
160,81 |
7 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,76 |
94,75 |
94,75 |
94,75 |
94,75 |
94,75 |
94,75 |
40 000 |
37,90 |
2 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,59 |
93,57 |
93,60 |
93,60 |
93,54 |
93,57 |
93,58 |
70 000 |
65,50 |
6 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,34 |
92,33 |
92,34 |
92,34 |
92,32 |
92,33 |
92,33 |
70 000 |
64,63 |
5 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,61 |
100,55 |
100,57 |
100,62 |
100,56 |
100,61 |
100,60 |
555 000 |
560,90 |
27 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,93 |
89,90 |
89,93 |
89,94 |
89,90 |
89,92 |
89,92 |
460 000 |
413,65 |
21 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,89 |
99,85 |
99,89 |
99,89 |
99,87 |
99,87 |
99,88 |
120 000 |
123,39 |
9 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,40 |
101,40 |
101,40 |
101,42 |
101,40 |
101,42 |
101,41 |
30 000 |
30,57 |
2 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,17 |
100,10 |
100,12 |
100,12 |
100,05 |
100,10 |
100,10 |
40 000 |
40,23 |
4 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,89 |
102,85 |
102,86 |
102,86 |
102,85 |
102,85 |
102,85 |
30 000 |
31,96 |
3 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,48 |
97,43 |
97,45 |
97,50 |
97,43 |
97,44 |
97,46 |
110 000 |
107,69 |
9 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,33 |
97,20 |
97,30 |
97,30 |
97,20 |
97,26 |
97,26 |
140 000 |
140,48 |
5 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,75 |
96,65 |
96,75 |
96,75 |
96,60 |
96,70 |
96,69 |
52 500 |
52,46 |
6 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,32 |
94,10 |
94,15 |
94,20 |
94,10 |
94,20 |
94,17 |
195 000 |
189,64 |
11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,63 |
96,54 |
96,63 |
96,63 |
96,54 |
96,54 |
96,61 |
27 500 |
27,63 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,25 |
94,41 |
94,25 |
94,25 |
94,25 |
94,25 |
94,25 |
10 000 |
9,48 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,50 |
86,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,41 |
102,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,50 |
97,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,03 |
100,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,81 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,15 |
98,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,35 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
2 500 |
2,44 |
1 |
TOTAL |
2 122 500 |
2 069,07 |
122 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUN11 |
PL0000005716 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
278 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
306 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,96 |
97,12 |
4,72 |
4,47 |
97,04 |
4,59 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,18 |
4,70 |
4,53 |
100,11 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,71 |
94,91 |
4,78 |
4,59 |
94,81 |
4,68 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,49 |
93,69 |
4,87 |
4,71 |
93,59 |
4,79 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,27 |
92,46 |
4,94 |
4,81 |
92,37 |
4,87 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,50 |
100,69 |
4,96 |
4,85 |
100,60 |
4,90 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,84 |
90,02 |
5,07 |
4,98 |
89,93 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,80 |
100,00 |
5,07 |
4,98 |
99,90 |
5,03 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,31 |
101,55 |
5,24 |
5,15 |
101,43 |
5,20 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,46 |
100,49 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,99 |
100,26 |
5,50 |
5,42 |
100,13 |
5,45 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,73 |
103,01 |
5,52 |
5,45 |
102,87 |
5,49 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,36 |
97,59 |
5,62 |
5,57 |
97,48 |
5,59 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,81 |
103,29 |
--- |
--- |
102,55 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,21 |
97,56 |
5,77 |
5,70 |
97,39 |
5,74 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,64 |
98,72 |
--- |
--- |
98,18 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,60 |
96,99 |
6,02 |
5,95 |
96,80 |
5,98 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,09 |
94,49 |
6,08 |
6,02 |
94,29 |
6,05 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,55 |
96,95 |
--- |
--- |
96,25 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,50 |
97,05 |
6,18 |
6,11 |
96,78 |
6,14 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,75 |
98,43 |
--- |
--- |
97,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,39 |
95,31 |
6,37 |
6,18 |
94,35 |
6,28 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,98 |
97,13 |
4,69 |
4,45 |
97,06 |
4,56 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,16 |
4,71 |
4,55 |
100,09 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,68 |
94,88 |
4,81 |
4,62 |
94,78 |
4,71 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,47 |
93,66 |
4,88 |
4,73 |
93,57 |
4,80 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,26 |
92,45 |
4,95 |
4,82 |
92,36 |
4,88 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,49 |
100,67 |
4,96 |
4,86 |
100,58 |
4,91 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,83 |
89,99 |
5,08 |
4,99 |
89,91 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,76 |
99,95 |
5,09 |
5,00 |
99,86 |
5,04 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,31 |
101,54 |
5,24 |
5,16 |
101,43 |
5,20 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,46 |
100,49 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,99 |
100,22 |
5,50 |
5,43 |
100,11 |
5,46 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,65 |
102,92 |
5,54 |
5,47 |
102,79 |
5,51 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,29 |
97,53 |
5,64 |
5,58 |
97,41 |
5,61 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,81 |
103,24 |
--- |
--- |
102,53 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,12 |
97,47 |
5,79 |
5,72 |
97,30 |
5,75 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,66 |
98,78 |
--- |
--- |
98,22 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,53 |
96,87 |
6,03 |
5,97 |
96,70 |
6,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,99 |
94,32 |
6,10 |
6,05 |
94,16 |
6,07 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,53 |
96,92 |
--- |
--- |
96,23 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,36 |
96,88 |
6,20 |
6,13 |
96,62 |
6,16 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,89 |
98,38 |
--- |
--- |
97,64 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,36 |
95,21 |
6,38 |
6,19 |
94,29 |
6,28 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
80 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
125 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
35 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
140 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
65 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
280 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
30 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
85 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/2 |
1 |
2,800 |
3,250 |
3,209 |
220 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
2,950 |
2,950 |
2,950 |
15 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
170 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
200 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
60 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
120 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
105 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
2,800 |
3,250 |
3,183 |
135 |
OK0713 |
PL0000106563 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
85 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/2 |
2 |
2,930 |
2,930 |
2,930 |
40 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
40 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/2 |
2 |
2,800 |
2,930 |
2,865 |
40 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/2 |
2 |
2,930 |
2,930 |
2,930 |
80 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/8 |
7 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
130 |
PS0416 |
PL0000106340 |
2/9 |
7 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
80 |
TOTAL |
2 360 |