2011-05-23 |
MARKET DATA |
No 97 (1631) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 380,00 |
1 352,06 |
129 |
6 670,00 |
6 517,64 |
33 |
8 050,00 |
7 869,70 |
162 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 380,00 |
1 352,06 |
129 |
6 670,00 |
6 517,64 |
33 |
8 050,00 |
7 869,70 |
162 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,28 |
99,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,02 |
97,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,72 |
94,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,51 |
93,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,31 |
92,28 |
92,27 |
92,31 |
92,27 |
92,31 |
92,29 |
35 000 |
32,30 |
3 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,57 |
100,55 |
100,60 |
100,60 |
100,55 |
100,57 |
100,58 |
97 500 |
98,48 |
10 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,92 |
89,85 |
89,85 |
89,92 |
89,85 |
89,88 |
89,87 |
155 000 |
139,31 |
8 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,90 |
99,82 |
99,88 |
99,88 |
99,88 |
99,88 |
99,88 |
20 000 |
20,56 |
2 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,50 |
101,45 |
101,50 |
101,53 |
101,50 |
101,53 |
101,52 |
40 000 |
40,80 |
4 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,20 |
100,05 |
100,07 |
100,20 |
100,00 |
100,20 |
100,17 |
200 000 |
201,25 |
18 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,95 |
102,80 |
102,85 |
102,95 |
102,85 |
102,95 |
102,88 |
15 000 |
15,98 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,57 |
97,35 |
97,35 |
97,55 |
97,30 |
97,50 |
97,43 |
200 000 |
195,68 |
21 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,45 |
97,27 |
97,27 |
97,27 |
97,27 |
97,27 |
97,27 |
20 000 |
20,06 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,92 |
96,67 |
96,71 |
96,95 |
96,65 |
96,90 |
96,73 |
200 000 |
199,86 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,40 |
94,30 |
94,30 |
94,50 |
94,30 |
94,36 |
94,39 |
382 500 |
372,69 |
37 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,85 |
96,78 |
96,78 |
96,80 |
96,78 |
96,80 |
96,79 |
15 000 |
15,10 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,68 |
94,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,25 |
86,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,45 |
102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,41 |
97,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,03 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,81 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,20 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 380 000 |
1 352,06 |
129 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUN11 |
PL0000005716 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
252 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
280 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,96 |
97,12 |
4,68 |
4,43 |
97,04 |
4,56 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,17 |
4,71 |
4,54 |
100,10 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,65 |
94,86 |
4,81 |
4,61 |
94,76 |
4,71 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,44 |
93,65 |
4,89 |
4,72 |
93,55 |
4,80 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,19 |
92,38 |
4,98 |
4,85 |
92,29 |
4,91 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,42 |
100,61 |
5,00 |
4,90 |
100,52 |
4,95 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,79 |
89,96 |
5,09 |
5,00 |
89,88 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,71 |
99,90 |
5,11 |
5,03 |
99,81 |
5,07 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,29 |
101,54 |
5,25 |
5,16 |
101,42 |
5,20 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,43 |
100,54 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,89 |
100,15 |
5,52 |
5,45 |
100,02 |
5,49 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,56 |
102,85 |
5,57 |
5,49 |
102,71 |
5,53 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,23 |
97,46 |
5,65 |
5,60 |
97,35 |
5,62 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,81 |
103,29 |
--- |
--- |
102,55 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,11 |
97,47 |
5,79 |
5,72 |
97,29 |
5,76 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,67 |
98,73 |
--- |
--- |
98,20 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,55 |
96,92 |
6,02 |
5,97 |
96,74 |
5,99 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,14 |
94,50 |
6,07 |
6,02 |
94,32 |
6,05 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,53 |
96,92 |
--- |
--- |
96,23 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,50 |
97,06 |
6,18 |
6,11 |
96,78 |
6,14 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,84 |
98,29 |
--- |
--- |
97,57 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,49 |
95,45 |
6,36 |
6,17 |
94,47 |
6,27 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,96 |
97,12 |
4,68 |
4,43 |
97,04 |
4,56 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,17 |
4,71 |
4,54 |
100,10 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,65 |
94,85 |
4,81 |
4,62 |
94,75 |
4,72 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,46 |
93,66 |
4,87 |
4,71 |
93,56 |
4,79 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,24 |
92,42 |
4,94 |
4,82 |
92,33 |
4,88 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,49 |
100,68 |
4,96 |
4,86 |
100,59 |
4,91 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,80 |
89,97 |
5,08 |
4,99 |
89,89 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,79 |
99,98 |
5,07 |
4,99 |
99,89 |
5,03 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,36 |
101,59 |
5,23 |
5,14 |
101,48 |
5,18 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,46 |
100,48 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,04 |
100,27 |
5,48 |
5,41 |
100,16 |
5,45 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,77 |
103,02 |
5,51 |
5,45 |
102,90 |
5,48 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,35 |
97,59 |
5,62 |
5,57 |
97,47 |
5,59 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,83 |
103,31 |
--- |
--- |
102,57 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,24 |
97,60 |
5,76 |
5,70 |
97,42 |
5,73 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,74 |
98,73 |
--- |
--- |
98,24 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,67 |
97,07 |
6,01 |
5,94 |
96,87 |
5,97 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,16 |
94,52 |
6,07 |
6,02 |
94,34 |
6,05 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,61 |
96,89 |
--- |
--- |
96,25 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,53 |
97,05 |
6,18 |
6,11 |
96,79 |
6,14 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,86 |
98,31 |
--- |
--- |
97,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,61 |
95,53 |
6,35 |
6,16 |
94,57 |
6,26 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,250 |
3,221 |
5 300 |
TOTAL |
5 300 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
120 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
45 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
65 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
60 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,100 |
3,055 |
55 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
135 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
5 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
85 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
100 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
110 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
220 |
OK0713 |
PL0000106563 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
50 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/2 |
2 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
40 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/2 |
2 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
25 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/2 |
2 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
40 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/2 |
2 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
30 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/2 |
2 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
5 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
20 |
OK0711 |
PL0000105524 |
2/9 |
7 |
3,650 |
3,700 |
3,686 |
140 |
TOTAL |
1 370 |