2011-05-20 |
MARKET DATA |
No 96 (1630) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 127,50 |
1 081,53 |
78 |
6 040,00 |
5 911,80 |
34 |
7 167,50 |
6 993,33 |
112 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 127,50 |
1 081,53 |
78 |
6 040,00 |
5 911,80 |
34 |
7 167,50 |
6 993,33 |
112 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,30 |
99,31 |
99,30 |
99,30 |
99,30 |
99,30 |
99,30 |
10 000 |
9,93 |
2 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,04 |
97,04 |
97,05 |
97,05 |
97,04 |
97,04 |
97,04 |
167 500 |
162,54 |
13 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,69 |
94,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,55 |
93,55 |
93,57 |
93,57 |
93,55 |
93,55 |
93,57 |
95 000 |
88,89 |
7 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,32 |
92,30 |
92,32 |
92,32 |
92,30 |
92,30 |
92,31 |
150 000 |
138,47 |
9 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,52 |
100,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,91 |
89,89 |
89,90 |
89,91 |
89,88 |
89,88 |
89,89 |
215 000 |
193,27 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,88 |
99,88 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
10 000 |
10,28 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,48 |
101,45 |
101,48 |
101,48 |
101,48 |
101,48 |
101,48 |
50 000 |
50,97 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,22 |
100,20 |
100,22 |
100,22 |
100,17 |
100,20 |
100,21 |
115 000 |
115,74 |
11 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,91 |
102,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,59 |
97,50 |
97,50 |
97,60 |
97,50 |
97,57 |
97,57 |
110 000 |
107,76 |
11 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,52 |
97,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,05 |
97,00 |
97,00 |
97,05 |
97,00 |
97,00 |
97,01 |
45 000 |
45,09 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,55 |
94,51 |
94,55 |
94,55 |
94,50 |
94,51 |
94,52 |
30 000 |
29,27 |
3 |
WS0922 |
PL0000102646 |
97,01 |
97,02 |
97,00 |
97,01 |
97,00 |
97,01 |
97,01 |
20 000 |
20,17 |
3 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,63 |
94,80 |
94,63 |
94,63 |
94,63 |
94,63 |
94,63 |
10 000 |
9,51 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,25 |
86,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,45 |
102,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,45 |
97,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,03 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,81 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,25 |
98,30 |
98,25 |
98,25 |
98,25 |
98,25 |
98,25 |
100 000 |
99,65 |
1 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 127 500 |
1 081,53 |
78 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUN11 |
PL0000005716 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
281 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
309 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,96 |
97,10 |
4,66 |
4,44 |
97,03 |
4,55 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,19 |
4,70 |
4,52 |
100,11 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,63 |
94,84 |
4,82 |
4,62 |
94,74 |
4,72 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,41 |
93,61 |
4,90 |
4,74 |
93,51 |
4,82 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,19 |
92,38 |
4,97 |
4,84 |
92,29 |
4,90 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,47 |
100,66 |
4,98 |
4,87 |
100,57 |
4,92 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,76 |
89,95 |
5,10 |
5,00 |
89,86 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,73 |
99,93 |
5,10 |
5,01 |
99,83 |
5,06 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,30 |
101,53 |
5,25 |
5,16 |
101,42 |
5,20 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,39 |
100,54 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,03 |
100,28 |
5,48 |
5,41 |
100,16 |
5,45 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,76 |
103,03 |
5,51 |
5,45 |
102,90 |
5,48 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,37 |
97,61 |
5,62 |
5,56 |
97,49 |
5,59 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,82 |
103,25 |
--- |
--- |
102,54 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,23 |
97,63 |
5,77 |
5,69 |
97,43 |
5,73 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,67 |
98,76 |
--- |
--- |
98,22 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,73 |
97,12 |
6,00 |
5,93 |
96,93 |
5,96 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,27 |
94,63 |
6,06 |
6,00 |
94,45 |
6,03 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,59 |
97,05 |
--- |
--- |
96,32 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,66 |
97,16 |
6,16 |
6,09 |
96,91 |
6,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,82 |
98,26 |
--- |
--- |
97,54 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,50 |
95,54 |
6,36 |
6,16 |
94,52 |
6,26 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,96 |
97,11 |
4,66 |
4,43 |
97,04 |
4,54 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,16 |
4,70 |
4,55 |
100,10 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,65 |
94,85 |
4,80 |
4,61 |
94,75 |
4,71 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,46 |
93,64 |
4,86 |
4,72 |
93,55 |
4,79 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,20 |
92,38 |
4,96 |
4,84 |
92,29 |
4,90 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,45 |
100,65 |
4,99 |
4,88 |
100,55 |
4,93 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,81 |
89,96 |
5,07 |
4,99 |
89,89 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,77 |
99,95 |
5,08 |
5,00 |
99,86 |
5,04 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,36 |
101,58 |
5,23 |
5,14 |
101,47 |
5,19 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,39 |
100,54 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,06 |
100,29 |
5,48 |
5,41 |
100,18 |
5,44 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,76 |
103,02 |
5,51 |
5,45 |
102,89 |
5,48 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,44 |
97,66 |
5,60 |
5,55 |
97,55 |
5,57 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,84 |
103,34 |
--- |
--- |
102,59 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,30 |
97,67 |
5,75 |
5,68 |
97,49 |
5,72 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,67 |
98,76 |
--- |
--- |
98,22 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,84 |
97,23 |
5,98 |
5,92 |
97,04 |
5,95 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,34 |
94,68 |
6,04 |
5,99 |
94,51 |
6,02 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,53 |
97,03 |
--- |
--- |
96,28 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,72 |
97,20 |
6,15 |
6,09 |
96,96 |
6,12 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,80 |
98,36 |
--- |
--- |
97,58 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,67 |
95,64 |
6,35 |
6,15 |
94,66 |
6,25 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/4 |
1 |
3,500 |
3,550 |
3,532 |
70 |
PS0413 |
PL0000105037 |
3/4 |
1 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
60 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/4 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
200 |
OK0711 |
PL0000105524 |
3/4 |
1 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
195 |
OK0112 |
PL0000105730 |
3/4 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
160 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/4 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
110 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/4 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
20 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/3 |
3 |
3,150 |
3,550 |
3,436 |
70 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/3 |
3 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
25 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/3 |
3 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
200 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/3 |
3 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
70 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/3 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
80 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/6 |
3 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
45 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/3 |
3 |
3,500 |
3,550 |
3,547 |
75 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/3 |
3 |
3,450 |
3,550 |
3,510 |
400 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/4 |
4 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
190 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/4 |
4 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
50 |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/10 |
7 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
140 |
OK0713 |
PL0000106563 |
3/10 |
7 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
80 |
TOTAL |
2 240 |