2011-05-17 |
MARKET DATA |
No 93 (1627) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 157,50 |
1 113,68 |
90 |
5 485,00 |
5 434,81 |
33 |
6 642,50 |
6 548,49 |
123 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 157,50 |
1 113,68 |
90 |
5 485,00 |
5 434,81 |
33 |
6 642,50 |
6 548,49 |
123 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
155 000 |
161,48 |
2 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,21 |
99,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,98 |
97,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,67 |
94,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,46 |
93,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,26 |
92,26 |
92,25 |
92,27 |
92,25 |
92,27 |
92,26 |
30 000 |
27,68 |
3 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,52 |
100,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,81 |
89,78 |
89,78 |
89,80 |
89,78 |
89,80 |
89,80 |
395 000 |
354,71 |
37 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,83 |
99,83 |
99,85 |
99,85 |
99,85 |
99,85 |
99,85 |
10 000 |
10,27 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,47 |
101,48 |
101,48 |
101,48 |
101,47 |
101,47 |
101,47 |
15 000 |
15,28 |
2 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
22 500 |
22,59 |
3 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,73 |
102,80 |
102,80 |
102,80 |
102,80 |
102,80 |
102,80 |
10 000 |
10,63 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,29 |
97,29 |
97,30 |
97,30 |
97,23 |
97,30 |
97,29 |
195 000 |
190,36 |
17 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,25 |
97,28 |
97,25 |
97,25 |
97,25 |
97,25 |
97,25 |
5 000 |
5,01 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,77 |
96,70 |
96,70 |
96,80 |
96,70 |
96,80 |
96,75 |
135 000 |
134,80 |
14 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,30 |
94,28 |
94,27 |
94,35 |
94,27 |
94,35 |
94,29 |
90 000 |
87,53 |
6 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,90 |
96,89 |
96,90 |
96,90 |
96,89 |
96,89 |
96,90 |
20 000 |
20,13 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,28 |
94,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,25 |
86,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,50 |
102,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,67 |
97,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,82 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,15 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,15 |
96,27 |
96,27 |
96,27 |
96,27 |
96,27 |
96,27 |
75 000 |
73,21 |
1 |
TOTAL |
1 157 500 |
1 113,68 |
90 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUN11 |
PL0000005716 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
258 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
286 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
314 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,93 |
97,11 |
4,62 |
4,34 |
97,02 |
4,48 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,01 |
100,16 |
4,72 |
4,56 |
100,09 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,57 |
94,77 |
4,82 |
4,63 |
94,67 |
4,73 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,33 |
93,54 |
4,92 |
4,75 |
93,44 |
4,83 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,15 |
92,31 |
4,96 |
4,85 |
92,23 |
4,90 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,41 |
100,61 |
5,01 |
4,90 |
100,51 |
4,96 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,65 |
89,85 |
5,12 |
5,02 |
89,75 |
5,07 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,67 |
99,87 |
5,13 |
5,04 |
99,77 |
5,08 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,29 |
101,53 |
5,26 |
5,17 |
101,41 |
5,21 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,42 |
100,49 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,88 |
100,13 |
5,53 |
5,46 |
100,01 |
5,49 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,61 |
102,88 |
5,55 |
5,49 |
102,75 |
5,52 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,10 |
97,35 |
5,68 |
5,62 |
97,23 |
5,65 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,84 |
103,30 |
--- |
--- |
102,57 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,02 |
97,38 |
5,81 |
5,74 |
97,20 |
5,77 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,62 |
98,76 |
--- |
--- |
98,19 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,47 |
96,84 |
6,04 |
5,98 |
96,66 |
6,01 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,04 |
94,40 |
6,09 |
6,04 |
94,22 |
6,06 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,54 |
96,97 |
--- |
--- |
96,26 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,57 |
97,05 |
6,17 |
6,11 |
96,81 |
6,14 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,02 |
98,46 |
--- |
--- |
97,74 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,15 |
95,20 |
6,40 |
6,19 |
94,18 |
6,29 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,94 |
97,10 |
4,60 |
4,35 |
97,02 |
4,48 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,01 |
100,16 |
4,72 |
4,56 |
100,09 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,57 |
94,77 |
4,82 |
4,63 |
94,67 |
4,73 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,39 |
93,58 |
4,87 |
4,72 |
93,49 |
4,79 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,18 |
92,33 |
4,93 |
4,83 |
92,26 |
4,88 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,44 |
100,63 |
4,99 |
4,89 |
100,54 |
4,94 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,72 |
89,89 |
5,09 |
5,00 |
89,81 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,73 |
99,93 |
5,10 |
5,01 |
99,83 |
5,06 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,35 |
101,57 |
5,23 |
5,15 |
101,46 |
5,19 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,48 |
100,35 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,92 |
100,16 |
5,52 |
5,45 |
100,04 |
5,48 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,64 |
102,90 |
5,55 |
5,48 |
102,77 |
5,51 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,16 |
97,39 |
5,67 |
5,61 |
97,28 |
5,64 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,92 |
103,17 |
--- |
--- |
102,55 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,11 |
97,44 |
5,79 |
5,72 |
97,28 |
5,76 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,75 |
98,70 |
--- |
--- |
98,23 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,59 |
96,95 |
6,02 |
5,96 |
96,77 |
5,99 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,10 |
94,46 |
6,08 |
6,03 |
94,28 |
6,05 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,64 |
96,85 |
--- |
--- |
96,25 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,63 |
97,13 |
6,16 |
6,10 |
96,88 |
6,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,13 |
98,37 |
--- |
--- |
97,75 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,47 |
95,28 |
6,37 |
6,19 |
94,38 |
6,28 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,700 |
3,662 |
170 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
80 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
90 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,650 |
3,700 |
3,681 |
215 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,730 |
3,689 |
440 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
25 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
100 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
175 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
360 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
10 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,700 |
3,636 |
180 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
260 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/2 |
2 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
100 |
PS0416 |
PL0000106340 |
2/9 |
7 |
3,850 |
3,850 |
3,850 |
110 |
TOTAL |
2 355 |