2011-05-16 |
MARKET DATA |
No 92 (1626) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
470,00 |
447,64 |
23 |
6 090,00 |
5 918,19 |
40 |
6 560,00 |
6 365,83 |
63 |
T-bills |
100,00 |
96,49 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0 |
100,00 |
96,49 |
2 |
TOTAL |
570,00 |
544,13 |
25 |
6 090,00 |
5 918,19 |
40 |
6 660,00 |
6 462,32 |
65 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
10 000 |
10,42 |
1 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,22 |
99,22 |
99,22 |
99,22 |
99,22 |
99,22 |
99,22 |
50 000 |
49,61 |
2 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,98 |
97,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,59 |
94,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,41 |
93,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,20 |
92,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,45 |
100,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,72 |
89,75 |
89,72 |
89,72 |
89,72 |
89,72 |
89,72 |
10 000 |
8,97 |
1 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,69 |
99,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,41 |
101,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,00 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,65 |
102,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,21 |
97,25 |
97,15 |
97,20 |
97,15 |
97,20 |
97,20 |
95 000 |
92,64 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,21 |
97,24 |
97,20 |
97,20 |
97,20 |
97,20 |
97,20 |
5 000 |
5,01 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,65 |
96,65 |
96,65 |
96,65 |
96,63 |
96,63 |
96,63 |
25 000 |
24,93 |
3 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,23 |
94,20 |
94,20 |
94,23 |
94,20 |
94,22 |
94,21 |
70 000 |
68,01 |
10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,75 |
96,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,70 |
94,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,25 |
86,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,48 |
102,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,65 |
97,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,81 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,15 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,15 |
96,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
265 000 |
259,58 |
21 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUN11 |
PL0000005716 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
259 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
287 |
4,65 |
4,56 |
4,56 |
4,56 |
4,56 |
4,56 |
4,56 |
4,56 |
10 000 |
96,49 |
2 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
315 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
96,49 |
2 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,22 |
55 000 |
53,44 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,74 |
150 000 |
134,61 |
TOTAL |
188,05 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,91 |
97,08 |
4,63 |
4,37 |
97,00 |
4,49 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,16 |
4,71 |
4,56 |
100,09 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,52 |
94,73 |
4,85 |
4,66 |
94,63 |
4,75 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,30 |
93,50 |
4,93 |
4,77 |
93,40 |
4,85 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,14 |
92,30 |
4,95 |
4,85 |
92,22 |
4,90 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,41 |
100,60 |
5,01 |
4,91 |
100,51 |
4,96 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,59 |
89,79 |
5,15 |
5,04 |
89,69 |
5,10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,66 |
99,86 |
5,13 |
5,04 |
99,76 |
5,09 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,23 |
101,48 |
5,28 |
5,19 |
101,36 |
5,23 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,42 |
100,51 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,87 |
100,12 |
5,53 |
5,46 |
100,00 |
5,49 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,58 |
102,86 |
5,56 |
5,49 |
102,72 |
5,53 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,06 |
97,33 |
5,69 |
5,63 |
97,20 |
5,66 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,75 |
103,31 |
--- |
--- |
102,53 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,98 |
97,37 |
5,81 |
5,74 |
97,18 |
5,77 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,59 |
98,79 |
--- |
--- |
98,19 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,48 |
96,88 |
6,03 |
5,97 |
96,68 |
6,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,02 |
94,43 |
6,09 |
6,03 |
94,23 |
6,06 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,50 |
97,01 |
--- |
--- |
96,26 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,52 |
97,08 |
6,18 |
6,10 |
96,80 |
6,14 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,00 |
98,56 |
--- |
--- |
97,78 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,15 |
95,09 |
6,40 |
6,21 |
94,12 |
6,30 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,93 |
97,09 |
4,60 |
4,35 |
97,01 |
4,48 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,16 |
4,71 |
4,56 |
100,09 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,53 |
94,74 |
4,84 |
4,65 |
94,64 |
4,74 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,32 |
93,51 |
4,91 |
4,77 |
93,42 |
4,84 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,14 |
92,31 |
4,95 |
4,84 |
92,23 |
4,89 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,42 |
100,61 |
5,01 |
4,90 |
100,52 |
4,95 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,65 |
89,84 |
5,12 |
5,02 |
89,75 |
5,06 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,66 |
99,86 |
5,13 |
5,04 |
99,76 |
5,09 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,26 |
101,51 |
5,27 |
5,17 |
101,39 |
5,22 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,42 |
100,51 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,88 |
100,12 |
5,53 |
5,46 |
100,00 |
5,49 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,59 |
102,87 |
5,56 |
5,49 |
102,73 |
5,52 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,08 |
97,34 |
5,69 |
5,62 |
97,21 |
5,66 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,79 |
103,35 |
--- |
--- |
102,57 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,02 |
97,38 |
5,81 |
5,74 |
97,20 |
5,77 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,62 |
98,80 |
--- |
--- |
98,21 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,48 |
96,86 |
6,03 |
5,97 |
96,67 |
6,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,03 |
94,40 |
6,09 |
6,03 |
94,22 |
6,06 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,51 |
97,02 |
--- |
--- |
96,27 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,57 |
97,06 |
6,17 |
6,11 |
96,82 |
6,14 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,91 |
98,60 |
--- |
--- |
97,76 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,17 |
95,09 |
6,40 |
6,21 |
94,13 |
6,30 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
170 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
80 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
80 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
215 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
350 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
3,290 |
3,300 |
3,293 |
35 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
25 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
140 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
175 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
240 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,650 |
3,634 |
355 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,510 |
3,486 |
565 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
180 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
250 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,600 |
3,554 |
460 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/2 |
2 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
50 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/3 |
3 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
5 |
OK0711 |
PL0000105524 |
2/9 |
7 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
90 |
TOTAL |
3 465 |