2011-05-13 |
MARKET DATA |
No 91 (1625) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
365,00 |
340,24 |
28 |
4 765,00 |
4 721,18 |
26 |
5 130,00 |
5 061,41 |
54 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
365,00 |
340,24 |
28 |
4 765,00 |
4 721,18 |
26 |
5 130,00 |
5 061,41 |
54 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
99,99 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,18 |
99,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,96 |
96,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,59 |
94,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,38 |
93,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,23 |
92,16 |
92,14 |
92,24 |
92,14 |
92,23 |
92,21 |
65 000 |
59,94 |
7 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,45 |
100,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,70 |
89,64 |
89,61 |
89,72 |
89,61 |
89,72 |
89,69 |
180 000 |
161,44 |
8 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,70 |
99,75 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
2 500 |
2,56 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,38 |
101,41 |
101,38 |
101,38 |
101,38 |
101,38 |
101,38 |
7 500 |
7,63 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,01 |
100,00 |
100,03 |
100,04 |
100,03 |
100,04 |
100,03 |
40 000 |
40,15 |
4 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,70 |
102,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,23 |
97,20 |
97,13 |
97,20 |
97,13 |
97,20 |
97,19 |
25 000 |
24,37 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,15 |
97,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,68 |
96,64 |
96,65 |
96,65 |
96,65 |
96,65 |
96,65 |
10 000 |
9,97 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,22 |
94,15 |
94,25 |
94,25 |
94,22 |
94,22 |
94,24 |
30 000 |
29,15 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,82 |
96,80 |
96,82 |
96,82 |
96,82 |
96,82 |
96,82 |
5 000 |
5,03 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,60 |
94,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,25 |
86,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,50 |
102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,60 |
97,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,81 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,14 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,15 |
96,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
365 000 |
340,24 |
28 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUN11 |
PL0000005716 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
288 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
316 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,88 |
97,03 |
4,66 |
4,43 |
96,96 |
4,54 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,17 |
4,70 |
4,55 |
100,10 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,52 |
94,73 |
4,84 |
4,65 |
94,63 |
4,74 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,28 |
93,47 |
4,94 |
4,79 |
93,38 |
4,86 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,08 |
92,25 |
4,99 |
4,87 |
92,17 |
4,93 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,38 |
100,58 |
5,03 |
4,92 |
100,48 |
4,97 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,54 |
89,71 |
5,17 |
5,08 |
89,63 |
5,12 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,64 |
99,84 |
5,14 |
5,05 |
99,74 |
5,10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,24 |
101,50 |
5,28 |
5,18 |
101,37 |
5,23 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,41 |
100,50 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,86 |
100,11 |
5,53 |
5,46 |
99,99 |
5,50 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,54 |
102,81 |
5,57 |
5,50 |
102,68 |
5,54 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,02 |
97,29 |
5,70 |
5,64 |
97,16 |
5,67 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,74 |
103,29 |
--- |
--- |
102,52 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,94 |
97,31 |
5,82 |
5,75 |
97,13 |
5,78 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,62 |
98,71 |
--- |
--- |
98,17 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,45 |
96,84 |
6,04 |
5,98 |
96,65 |
6,01 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,93 |
94,31 |
6,10 |
6,05 |
94,12 |
6,08 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,45 |
96,98 |
--- |
--- |
96,22 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,43 |
96,96 |
6,19 |
6,12 |
96,70 |
6,15 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,82 |
98,46 |
--- |
--- |
97,64 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,18 |
95,03 |
6,39 |
6,21 |
94,11 |
6,30 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,90 |
97,06 |
4,63 |
4,38 |
96,98 |
4,50 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,18 |
4,70 |
4,54 |
100,11 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,52 |
94,73 |
4,84 |
4,65 |
94,63 |
4,74 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,30 |
93,50 |
4,92 |
4,76 |
93,40 |
4,84 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,13 |
92,29 |
4,95 |
4,84 |
92,21 |
4,90 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,42 |
100,62 |
5,01 |
4,90 |
100,52 |
4,95 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,61 |
89,77 |
5,13 |
5,05 |
89,69 |
5,09 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,66 |
99,86 |
5,13 |
5,04 |
99,76 |
5,09 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,24 |
101,49 |
5,28 |
5,18 |
101,37 |
5,23 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,43 |
100,46 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,88 |
100,11 |
5,53 |
5,46 |
100,00 |
5,49 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,59 |
102,86 |
5,56 |
5,49 |
102,73 |
5,53 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,07 |
97,32 |
5,69 |
5,63 |
97,20 |
5,66 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,79 |
103,26 |
--- |
--- |
102,53 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,00 |
97,35 |
5,81 |
5,74 |
97,18 |
5,77 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,65 |
98,73 |
--- |
--- |
98,19 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,51 |
96,88 |
6,03 |
5,97 |
96,70 |
6,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,04 |
94,38 |
6,09 |
6,04 |
94,21 |
6,06 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,48 |
96,87 |
--- |
--- |
96,18 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,54 |
97,06 |
6,17 |
6,11 |
96,80 |
6,14 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,96 |
98,43 |
--- |
--- |
97,70 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,17 |
95,12 |
6,39 |
6,20 |
94,15 |
6,30 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/4 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
120 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/4 |
1 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
120 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/3 |
3 |
3,850 |
3,850 |
3,850 |
80 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/3 |
3 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
5 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/3 |
3 |
3,650 |
3,850 |
3,815 |
170 |
OK0713 |
PL0000106563 |
0/3 |
3 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
40 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/4 |
4 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
100 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/4 |
4 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
80 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/4 |
4 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
350 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/4 |
4 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
175 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/4 |
4 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
10 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/4 |
4 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
115 |
TOTAL |
1 365 |