2011-05-12 |
MARKET DATA |
No 90 (1624) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
2 027,50 |
1 875,09 |
127 |
4 320,00 |
4 303,87 |
28 |
6 347,50 |
6 178,95 |
155 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
2 027,50 |
1 875,09 |
127 |
4 320,00 |
4 303,87 |
28 |
6 347,50 |
6 178,95 |
155 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
99,99 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,20 |
99,20 |
99,20 |
99,20 |
99,20 |
99,20 |
99,20 |
10 000 |
9,92 |
1 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,95 |
96,94 |
96,95 |
96,95 |
96,93 |
96,94 |
96,94 |
62 500 |
60,58 |
6 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,62 |
94,62 |
94,63 |
94,63 |
94,63 |
94,63 |
94,63 |
15 000 |
14,19 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,42 |
93,41 |
93,42 |
93,42 |
93,39 |
93,39 |
93,41 |
35 000 |
32,69 |
3 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,17 |
92,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,48 |
100,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,67 |
89,64 |
89,64 |
89,67 |
89,64 |
89,64 |
89,64 |
1 290 000 |
1 156,41 |
69 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,73 |
99,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,41 |
101,43 |
101,41 |
101,41 |
101,41 |
101,41 |
101,41 |
10 000 |
10,17 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,00 |
100,00 |
100,02 |
15 000 |
15,05 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,73 |
102,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,27 |
97,23 |
97,28 |
97,28 |
97,20 |
97,20 |
97,24 |
285 000 |
277,94 |
21 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,23 |
97,18 |
97,23 |
97,23 |
97,20 |
97,20 |
97,20 |
40 000 |
40,05 |
4 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,74 |
96,67 |
96,70 |
96,70 |
96,70 |
96,70 |
96,70 |
5 000 |
4,99 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,25 |
94,12 |
94,28 |
94,30 |
94,12 |
94,12 |
94,24 |
140 000 |
136,02 |
14 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,77 |
96,77 |
96,75 |
96,75 |
96,75 |
96,75 |
96,75 |
5 000 |
5,02 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,10 |
94,45 |
94,10 |
94,10 |
94,10 |
94,10 |
94,10 |
10 000 |
9,44 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,25 |
86,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,45 |
102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,55 |
97,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
5 000 |
5,03 |
1 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,81 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,10 |
98,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,10 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
100 000 |
97,56 |
1 |
TOTAL |
2 027 500 |
1 875,09 |
127 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
18MAY11 |
PL0000005690 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
261 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
289 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
317 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,91 |
97,08 |
4,59 |
4,33 |
97,00 |
4,46 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,17 |
4,70 |
4,55 |
100,10 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,50 |
94,70 |
4,85 |
4,66 |
94,60 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,28 |
93,48 |
4,93 |
4,77 |
93,38 |
4,85 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,09 |
92,29 |
4,97 |
4,84 |
92,19 |
4,90 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,42 |
100,62 |
5,01 |
4,90 |
100,52 |
4,95 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,55 |
89,73 |
5,16 |
5,06 |
89,64 |
5,11 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,69 |
99,88 |
5,12 |
5,03 |
99,79 |
5,07 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,27 |
101,51 |
5,26 |
5,18 |
101,39 |
5,22 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,38 |
100,55 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,93 |
100,18 |
5,51 |
5,44 |
100,06 |
5,48 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,66 |
102,93 |
5,54 |
5,47 |
102,80 |
5,51 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,14 |
97,41 |
5,67 |
5,61 |
97,28 |
5,64 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,73 |
103,34 |
--- |
--- |
102,54 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,09 |
97,46 |
5,79 |
5,72 |
97,28 |
5,76 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,46 |
98,69 |
--- |
--- |
98,08 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,54 |
96,95 |
6,02 |
5,96 |
96,75 |
5,99 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,06 |
94,42 |
6,08 |
6,03 |
94,24 |
6,06 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,45 |
97,00 |
--- |
--- |
96,23 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,58 |
97,12 |
6,17 |
6,10 |
96,85 |
6,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,85 |
98,50 |
--- |
--- |
97,68 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,34 |
95,27 |
6,38 |
6,19 |
94,31 |
6,28 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,89 |
97,02 |
4,63 |
4,43 |
96,96 |
4,52 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,17 |
4,70 |
4,55 |
100,10 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,51 |
94,68 |
4,84 |
4,68 |
94,60 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,29 |
93,47 |
4,92 |
4,78 |
93,38 |
4,85 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,11 |
92,27 |
4,96 |
4,85 |
92,19 |
4,90 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,41 |
100,58 |
5,01 |
4,92 |
100,50 |
4,96 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,55 |
89,71 |
5,16 |
5,07 |
89,63 |
5,12 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,64 |
99,82 |
5,14 |
5,06 |
99,73 |
5,10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,24 |
101,49 |
5,28 |
5,18 |
101,37 |
5,23 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,41 |
100,51 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,86 |
100,12 |
5,53 |
5,46 |
99,99 |
5,50 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,55 |
102,83 |
5,57 |
5,50 |
102,69 |
5,54 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,09 |
97,34 |
5,68 |
5,62 |
97,22 |
5,65 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,79 |
103,30 |
--- |
--- |
102,55 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,01 |
97,37 |
5,81 |
5,74 |
97,19 |
5,77 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,53 |
98,67 |
--- |
--- |
98,10 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,47 |
96,84 |
6,04 |
5,98 |
96,66 |
6,01 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,95 |
94,31 |
6,10 |
6,05 |
94,13 |
6,07 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,47 |
96,95 |
--- |
--- |
96,21 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,47 |
97,00 |
6,18 |
6,11 |
96,74 |
6,15 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,97 |
98,37 |
--- |
--- |
97,67 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,21 |
95,05 |
6,39 |
6,21 |
94,13 |
6,30 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,990 |
4,060 |
4,046 |
1 000 |
TOTAL |
1 000 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,700 |
3,800 |
3,735 |
215 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
40 |
DS1017 |
PL0000104543 |
4/5 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
130 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
200 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
25 |
DS1019 |
PL0000105441 |
4/5 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
160 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
160 |
DS1020 |
PL0000106126 |
4/5 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
90 |
PS0416 |
PL0000106340 |
4/5 |
1 |
3,850 |
3,850 |
3,850 |
200 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/4 |
3 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
195 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/4 |
3 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
30 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/4 |
3 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
25 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/4 |
3 |
3,850 |
3,850 |
3,850 |
220 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/4 |
3 |
3,850 |
3,850 |
3,850 |
250 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/4 |
3 |
3,850 |
3,850 |
3,850 |
220 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/8 |
7 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
340 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/8 |
7 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
200 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/8 |
7 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
410 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/8 |
7 |
4,050 |
4,050 |
4,050 |
200 |
TOTAL |
3 320 |