2011-05-11 |
MARKET DATA |
No 89 (1623) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 492,50 |
1 416,83 |
81 |
3 170,00 |
3 249,81 |
16 |
4 662,50 |
4 666,64 |
97 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 492,50 |
1 416,83 |
81 |
3 170,00 |
3 249,81 |
16 |
4 662,50 |
4 666,64 |
97 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
99,99 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,16 |
99,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,01 |
97,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,13 |
100,12 |
100,10 |
100,15 |
100,10 |
100,15 |
100,13 |
25 000 |
25,09 |
3 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,63 |
94,61 |
94,61 |
94,61 |
94,60 |
94,61 |
94,61 |
135 000 |
127,72 |
7 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,41 |
93,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,24 |
92,17 |
92,17 |
92,19 |
92,17 |
92,18 |
92,19 |
700 000 |
645,31 |
23 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,55 |
100,56 |
100,56 |
100,56 |
100,56 |
100,56 |
100,56 |
10 000 |
10,08 |
1 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,78 |
89,70 |
89,77 |
89,78 |
89,68 |
89,68 |
89,74 |
90 000 |
80,77 |
8 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,86 |
99,85 |
99,89 |
99,90 |
99,89 |
99,90 |
99,90 |
45 000 |
46,19 |
3 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,43 |
101,43 |
101,54 |
101,54 |
101,54 |
101,54 |
101,54 |
10 000 |
10,18 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,08 |
100,13 |
100,08 |
100,08 |
100,05 |
100,05 |
100,07 |
10 000 |
10,03 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,82 |
102,85 |
102,85 |
102,87 |
102,85 |
102,87 |
102,86 |
45 000 |
47,84 |
3 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,31 |
97,29 |
97,18 |
97,30 |
97,18 |
97,30 |
97,29 |
247 500 |
241,40 |
22 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,35 |
97,30 |
97,35 |
97,35 |
97,20 |
97,25 |
97,27 |
65 000 |
65,09 |
5 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,76 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
10 000 |
9,98 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,26 |
94,25 |
94,26 |
94,26 |
94,26 |
94,26 |
94,26 |
100 000 |
97,14 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,75 |
96,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,97 |
94,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,50 |
86,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,45 |
102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,55 |
97,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,02 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,81 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,20 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 492 500 |
1 416,83 |
81 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
18MAY11 |
PL0000005690 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,89 |
97,07 |
4,57 |
4,30 |
96,98 |
4,43 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,19 |
4,71 |
4,53 |
100,11 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,51 |
94,68 |
4,81 |
4,65 |
94,60 |
4,72 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,28 |
93,47 |
4,90 |
4,75 |
93,38 |
4,82 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,11 |
92,25 |
4,93 |
4,84 |
92,18 |
4,89 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,44 |
100,64 |
5,00 |
4,89 |
100,54 |
4,94 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,56 |
89,76 |
5,13 |
5,03 |
89,66 |
5,08 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,70 |
99,90 |
5,11 |
5,03 |
99,80 |
5,07 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,28 |
101,53 |
5,26 |
5,17 |
101,41 |
5,21 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,41 |
100,50 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,94 |
100,20 |
5,51 |
5,44 |
100,07 |
5,47 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,69 |
102,98 |
5,54 |
5,46 |
102,84 |
5,50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,16 |
97,40 |
5,67 |
5,61 |
97,28 |
5,64 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,82 |
103,22 |
--- |
--- |
102,52 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,08 |
97,43 |
5,79 |
5,73 |
97,26 |
5,76 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,61 |
98,61 |
--- |
--- |
98,11 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,57 |
96,96 |
6,02 |
5,96 |
96,77 |
5,99 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,07 |
94,41 |
6,08 |
6,03 |
94,24 |
6,06 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,50 |
97,14 |
--- |
--- |
96,32 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,60 |
97,14 |
6,17 |
6,10 |
96,87 |
6,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,89 |
98,52 |
--- |
--- |
97,71 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,34 |
95,20 |
6,38 |
6,19 |
94,27 |
6,29 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,600 |
3,650 |
3,633 |
1 500 |
TOTAL |
1 500 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
135 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
15 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
140 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
10 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
25 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
30 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
5 |
OK0713 |
PL0000106563 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
2/5 |
3 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
20 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/5 |
4 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
50 |
DS1013 |
PL0000102836 |
2/9 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
400 |
DS1015 |
PL0000103602 |
2/9 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
500 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/8 |
7 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
70 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/8 |
7 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
265 |
TOTAL |
1 670 |