2011-05-09 |
MARKET DATA |
No 87 (1621) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 110,00 |
1 096,41 |
76 |
1 765,00 |
1 755,21 |
21 |
2 875,00 |
2 851,62 |
97 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 110,00 |
1 096,41 |
76 |
1 765,00 |
1 755,21 |
21 |
2 875,00 |
2 851,62 |
97 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,00 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,16 |
99,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,97 |
97,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,15 |
100,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,64 |
94,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,40 |
93,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,26 |
92,23 |
92,25 |
92,26 |
92,23 |
92,24 |
92,25 |
200 000 |
184,50 |
16 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,60 |
100,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,75 |
89,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,87 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,47 |
101,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,20 |
100,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,85 |
102,91 |
102,91 |
102,91 |
102,91 |
102,91 |
102,91 |
125 000 |
132,90 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,40 |
97,34 |
97,35 |
97,40 |
97,32 |
97,36 |
97,38 |
100 000 |
97,60 |
9 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,30 |
97,35 |
97,35 |
97,35 |
97,35 |
97,35 |
97,35 |
15 000 |
15,03 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,88 |
96,85 |
96,88 |
96,92 |
96,88 |
96,92 |
96,90 |
40 000 |
39,95 |
4 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,30 |
94,30 |
94,38 |
94,38 |
94,28 |
94,32 |
94,32 |
135 000 |
131,18 |
19 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,95 |
96,95 |
96,96 |
97,05 |
96,95 |
96,95 |
97,02 |
140 000 |
140,90 |
13 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,89 |
94,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,25 |
86,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,45 |
102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,55 |
97,54 |
97,54 |
97,55 |
97,53 |
97,53 |
97,54 |
75 000 |
81,40 |
10 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,02 |
100,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,81 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,13 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
830 000 |
823,46 |
73 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
18MAY11 |
PL0000005690 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
266 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
322 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,35 |
80 000 |
77,76 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,40 |
100 000 |
97,62 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,35 |
100 000 |
97,57 |
TOTAL |
272,95 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,92 |
97,09 |
4,49 |
4,24 |
97,01 |
4,36 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,19 |
4,70 |
4,53 |
100,12 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,53 |
94,74 |
4,77 |
4,57 |
94,64 |
4,67 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,33 |
93,53 |
4,84 |
4,69 |
93,43 |
4,76 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,16 |
92,31 |
4,88 |
4,78 |
92,24 |
4,83 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,49 |
100,68 |
4,97 |
4,87 |
100,59 |
4,92 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,65 |
89,86 |
5,07 |
4,96 |
89,76 |
5,01 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,81 |
100,01 |
5,06 |
4,98 |
99,91 |
5,02 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,38 |
101,63 |
5,23 |
5,13 |
101,51 |
5,18 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,44 |
100,45 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,02 |
100,29 |
5,49 |
5,41 |
100,16 |
5,45 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,71 |
102,99 |
5,53 |
5,46 |
102,85 |
5,50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,21 |
97,45 |
5,65 |
5,60 |
97,33 |
5,62 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,81 |
103,27 |
--- |
--- |
102,54 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,05 |
97,45 |
5,80 |
5,72 |
97,25 |
5,76 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,64 |
98,79 |
--- |
--- |
98,22 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,66 |
97,03 |
6,00 |
5,95 |
96,85 |
5,97 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,05 |
94,46 |
6,09 |
6,02 |
94,26 |
6,05 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,54 |
96,95 |
--- |
--- |
96,25 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,67 |
97,20 |
6,16 |
6,09 |
96,94 |
6,12 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,61 |
98,22 |
--- |
--- |
97,42 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,32 |
95,21 |
6,38 |
6,19 |
94,27 |
6,29 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,91 |
97,07 |
4,51 |
4,27 |
96,99 |
4,39 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,20 |
4,67 |
4,52 |
100,13 |
4,60 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,54 |
94,74 |
4,76 |
4,57 |
94,64 |
4,67 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,34 |
93,55 |
4,83 |
4,67 |
93,45 |
4,75 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,14 |
92,32 |
4,90 |
4,78 |
92,23 |
4,84 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,53 |
100,71 |
4,95 |
4,85 |
100,62 |
4,90 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,67 |
89,88 |
5,06 |
4,95 |
89,78 |
5,00 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,81 |
100,01 |
5,06 |
4,98 |
99,91 |
5,02 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,39 |
101,64 |
5,22 |
5,13 |
101,52 |
5,18 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,44 |
100,45 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,04 |
100,31 |
5,48 |
5,41 |
100,18 |
5,44 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,75 |
103,02 |
5,52 |
5,45 |
102,89 |
5,49 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,22 |
97,48 |
5,65 |
5,59 |
97,35 |
5,62 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,83 |
103,24 |
--- |
--- |
102,54 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,11 |
97,49 |
5,79 |
5,71 |
97,30 |
5,75 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,60 |
98,70 |
--- |
--- |
98,15 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,65 |
97,02 |
6,01 |
5,95 |
96,84 |
5,98 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,12 |
94,49 |
6,07 |
6,02 |
94,31 |
6,05 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,55 |
96,97 |
--- |
--- |
96,26 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,65 |
97,18 |
6,16 |
6,09 |
96,92 |
6,12 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,82 |
98,20 |
--- |
--- |
97,51 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,33 |
95,19 |
6,38 |
6,20 |
94,26 |
6,29 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,560 |
3,560 |
3,560 |
360 |
TOTAL |
360 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,350 |
3,341 |
80 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
135 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
10 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
115 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,550 |
3,507 |
360 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,450 |
3,440 |
50 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
45 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,570 |
3,570 |
3,570 |
25 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
70 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
165 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
10 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,550 |
3,525 |
200 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
130 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
10 |
TOTAL |
1 405 |