2011-05-04 |
MARKET DATA |
No 84 (1618) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 247,50 |
1 243,77 |
71 |
5 070,00 |
5 015,59 |
46 |
6 317,50 |
6 259,36 |
117 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 247,50 |
1 243,77 |
71 |
5 070,00 |
5 015,59 |
46 |
6 317,50 |
6 259,36 |
117 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,02 |
100,01 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
500 000 |
520,30 |
3 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,11 |
99,13 |
99,13 |
99,13 |
99,13 |
99,13 |
99,13 |
10 000 |
9,91 |
1 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,88 |
96,89 |
96,90 |
96,90 |
96,89 |
96,89 |
96,90 |
20 000 |
19,38 |
2 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,49 |
94,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,27 |
93,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
92,00 |
92,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,42 |
100,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,65 |
89,65 |
89,65 |
89,65 |
89,63 |
89,63 |
89,65 |
105 000 |
94,13 |
9 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,71 |
99,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,30 |
101,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,91 |
99,88 |
99,90 |
99,92 |
99,87 |
99,87 |
99,89 |
100 000 |
100,06 |
10 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,59 |
102,62 |
102,59 |
102,59 |
102,59 |
102,59 |
102,59 |
15 000 |
15,89 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,95 |
96,93 |
96,95 |
96,98 |
96,93 |
96,98 |
96,94 |
187 500 |
182,04 |
12 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,03 |
97,00 |
97,03 |
97,01 |
30 000 |
29,94 |
3 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,48 |
96,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,97 |
93,90 |
93,85 |
94,00 |
93,85 |
93,97 |
93,95 |
230 000 |
222,47 |
24 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,50 |
96,35 |
96,30 |
96,50 |
96,30 |
96,50 |
96,36 |
45 000 |
44,96 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,72 |
93,80 |
93,90 |
93,90 |
93,90 |
93,90 |
93,90 |
5 000 |
4,70 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,25 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,43 |
102,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,27 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,02 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,86 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,15 |
98,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 247 500 |
1 243,77 |
71 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
11MAY11 |
PL0000005682 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
271 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
327 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,79 |
96,95 |
4,60 |
4,36 |
96,87 |
4,48 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,18 |
4,71 |
4,55 |
100,11 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,39 |
94,60 |
4,84 |
4,65 |
94,50 |
4,74 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,17 |
93,38 |
4,92 |
4,76 |
93,28 |
4,83 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,93 |
92,11 |
5,00 |
4,88 |
92,02 |
4,94 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,33 |
100,53 |
5,06 |
4,95 |
100,43 |
5,01 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,62 |
99,82 |
5,15 |
5,06 |
99,72 |
5,10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,19 |
101,47 |
5,30 |
5,20 |
101,33 |
5,25 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,40 |
100,43 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,76 |
100,02 |
5,56 |
5,49 |
99,89 |
5,53 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,41 |
102,70 |
5,61 |
5,54 |
102,56 |
5,57 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,77 |
97,04 |
5,76 |
5,69 |
96,91 |
5,72 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,75 |
103,30 |
--- |
--- |
102,53 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,74 |
97,12 |
5,86 |
5,78 |
96,93 |
5,82 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,68 |
98,78 |
--- |
--- |
98,23 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,25 |
96,64 |
6,07 |
6,01 |
96,45 |
6,04 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,73 |
94,08 |
6,13 |
6,08 |
93,91 |
6,10 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,56 |
97,03 |
--- |
--- |
96,30 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,04 |
96,59 |
6,24 |
6,17 |
96,32 |
6,20 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,56 |
98,22 |
--- |
--- |
97,39 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,77 |
94,66 |
6,43 |
6,25 |
93,72 |
6,34 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,80 |
96,95 |
4,58 |
4,36 |
96,88 |
4,46 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,19 |
4,70 |
4,54 |
100,12 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,40 |
94,60 |
4,83 |
4,65 |
94,50 |
4,74 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,19 |
93,39 |
4,90 |
4,75 |
93,29 |
4,83 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,94 |
92,12 |
4,99 |
4,87 |
92,03 |
4,93 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,34 |
100,54 |
5,05 |
4,95 |
100,44 |
5,00 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,67 |
99,86 |
5,13 |
5,04 |
99,77 |
5,08 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,22 |
101,47 |
5,29 |
5,20 |
101,35 |
5,24 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,45 |
100,48 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,75 |
100,00 |
5,57 |
5,49 |
99,88 |
5,53 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,45 |
102,71 |
5,60 |
5,53 |
102,58 |
5,57 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,82 |
97,08 |
5,75 |
5,68 |
96,95 |
5,72 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,75 |
103,30 |
--- |
--- |
102,53 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,80 |
97,13 |
5,85 |
5,78 |
96,97 |
5,81 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,58 |
98,76 |
--- |
--- |
98,17 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,31 |
96,71 |
6,06 |
6,00 |
96,51 |
6,03 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,81 |
94,16 |
6,12 |
6,07 |
93,99 |
6,09 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,54 |
97,10 |
--- |
--- |
96,32 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,19 |
96,73 |
6,22 |
6,15 |
96,46 |
6,18 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,55 |
98,18 |
--- |
--- |
97,37 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,06 |
94,89 |
6,41 |
6,23 |
93,98 |
6,31 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
200 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
245 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
150 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
60 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
60 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/1 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
90 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/2 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
145 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
120 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
210 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/1 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
175 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
175 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,500 |
3,488 |
85 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/2 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
50 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
150 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
80 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,650 |
3,615 |
165 |
OK0713 |
PL0000106563 |
0/1 |
1 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
25 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/2 |
2 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
30 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
65 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/2 |
2 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
200 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/2 |
2 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
5 |
OK0711 |
PL0000105524 |
0/2 |
2 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
100 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/5 |
4 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
10 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/5 |
4 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
60 |
DS1015 |
PL0000103602 |
2/9 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
380 |
DS1017 |
PL0000104543 |
2/9 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
80 |
PS0413 |
PL0000105037 |
2/9 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
210 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/8 |
7 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
70 |
OK0112 |
PL0000105730 |
2/9 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
150 |
OK1012 |
PL0000106100 |
2/9 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
120 |
DS1020 |
PL0000106126 |
2/9 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
400 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/8 |
7 |
3,500 |
3,600 |
3,555 |
365 |
TOTAL |
4 470 |