2011-05-02 |
MARKET DATA |
No 83 (1617) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
20,00 |
19,94 |
2 |
2 200,00 |
2 157,86 |
15 |
2 220,00 |
2 177,80 |
17 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
20,00 |
19,94 |
2 |
2 200,00 |
2 157,86 |
15 |
2 220,00 |
2 177,80 |
17 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,01 |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,09 |
99,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,81 |
96,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,41 |
94,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,21 |
93,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,99 |
92,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,45 |
100,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,57 |
89,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,70 |
99,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,22 |
101,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,92 |
99,90 |
99,92 |
99,92 |
99,92 |
99,92 |
99,92 |
10 000 |
10,01 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,47 |
102,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,86 |
96,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,90 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
10 000 |
9,93 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,85 |
93,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,20 |
96,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,13 |
94,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,43 |
102,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,30 |
97,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,75 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,10 |
98,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,15 |
96,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
20 000 |
19,94 |
2 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
11MAY11 |
PL0000005682 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
328 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,78 |
96,94 |
4,60 |
4,36 |
96,86 |
4,48 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,16 |
4,70 |
4,57 |
100,10 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,36 |
94,57 |
4,85 |
4,66 |
94,47 |
4,75 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,16 |
93,36 |
4,91 |
4,76 |
93,26 |
4,84 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,92 |
92,10 |
4,99 |
4,88 |
92,01 |
4,93 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,33 |
100,50 |
5,06 |
4,97 |
100,42 |
5,01 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,61 |
99,80 |
5,15 |
5,07 |
99,71 |
5,11 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,19 |
101,44 |
5,30 |
5,21 |
101,32 |
5,25 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,49 |
100,30 |
--- |
--- |
99,90 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,71 |
99,96 |
5,58 |
5,51 |
99,84 |
5,54 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,40 |
102,67 |
5,61 |
5,54 |
102,54 |
5,58 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,76 |
96,99 |
5,76 |
5,70 |
96,88 |
5,73 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,81 |
103,04 |
--- |
--- |
102,43 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,74 |
97,07 |
5,86 |
5,79 |
96,91 |
5,82 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,72 |
98,72 |
--- |
--- |
98,22 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,13 |
96,51 |
6,09 |
6,03 |
96,32 |
6,06 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,69 |
94,05 |
6,14 |
6,08 |
93,87 |
6,11 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,59 |
96,91 |
--- |
--- |
96,25 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,05 |
96,53 |
6,23 |
6,17 |
96,29 |
6,20 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,05 |
98,08 |
--- |
--- |
97,57 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,69 |
94,64 |
6,44 |
6,25 |
93,67 |
6,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,78 |
96,94 |
4,60 |
4,36 |
96,86 |
4,48 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,16 |
4,70 |
4,57 |
100,10 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,37 |
94,57 |
4,85 |
4,66 |
94,47 |
4,75 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,17 |
93,37 |
4,91 |
4,76 |
93,27 |
4,83 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,93 |
92,11 |
4,99 |
4,87 |
92,02 |
4,93 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,38 |
100,54 |
5,03 |
4,95 |
100,46 |
4,99 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,64 |
99,83 |
5,14 |
5,06 |
99,74 |
5,10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,19 |
101,46 |
5,30 |
5,20 |
101,33 |
5,25 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,45 |
100,33 |
--- |
--- |
99,89 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,79 |
100,00 |
5,56 |
5,49 |
99,90 |
5,52 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,42 |
102,70 |
5,61 |
5,54 |
102,56 |
5,57 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,77 |
97,02 |
5,76 |
5,70 |
96,90 |
5,73 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,77 |
103,22 |
--- |
--- |
102,50 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,71 |
97,08 |
5,86 |
5,79 |
96,90 |
5,83 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,58 |
98,73 |
--- |
--- |
98,16 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,27 |
96,61 |
6,07 |
6,01 |
96,44 |
6,04 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,71 |
94,07 |
6,13 |
6,08 |
93,89 |
6,11 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,62 |
97,01 |
--- |
--- |
96,32 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,07 |
96,55 |
6,23 |
6,17 |
96,31 |
6,20 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,78 |
98,36 |
--- |
--- |
97,57 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,69 |
94,64 |
6,44 |
6,25 |
93,67 |
6,35 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
2/3 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
5 |
PS0413 |
PL0000105037 |
2/3 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
20 |
DS1019 |
PL0000105441 |
2/3 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
135 |
OK0112 |
PL0000105730 |
2/3 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
260 |
PS0415 |
PL0000105953 |
2/3 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
280 |
OK1012 |
PL0000106100 |
2/3 |
1 |
3,500 |
3,700 |
3,682 |
220 |
DS1020 |
PL0000106126 |
2/3 |
1 |
3,600 |
3,700 |
3,647 |
170 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/2 |
2 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
10 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/2 |
2 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
200 |
TOTAL |
1 300 |