2011-04-28 |
MARKET DATA |
No 81 (1615) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
412,50 |
397,14 |
39 |
4 470,00 |
4 382,18 |
37 |
4 882,50 |
4 779,32 |
76 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
412,50 |
397,14 |
39 |
4 470,00 |
4 382,18 |
37 |
4 882,50 |
4 779,32 |
76 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,00 |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,07 |
99,07 |
99,07 |
99,07 |
99,07 |
99,07 |
99,07 |
10 000 |
9,91 |
1 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,81 |
96,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,42 |
94,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,20 |
93,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,96 |
91,97 |
91,97 |
91,97 |
91,97 |
91,97 |
91,97 |
10 000 |
9,20 |
1 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,40 |
100,40 |
100,38 |
100,40 |
100,38 |
100,40 |
100,38 |
30 000 |
30,15 |
2 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,49 |
89,49 |
89,48 |
89,49 |
89,48 |
89,48 |
89,49 |
115 000 |
102,91 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,63 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,30 |
101,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,88 |
99,83 |
99,89 |
99,90 |
99,83 |
99,83 |
99,88 |
97 500 |
97,49 |
9 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,50 |
102,52 |
102,55 |
102,55 |
102,52 |
102,52 |
102,54 |
20 000 |
21,16 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,88 |
96,84 |
96,90 |
96,90 |
96,84 |
96,85 |
96,87 |
80 000 |
77,57 |
7 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,90 |
96,90 |
96,90 |
96,90 |
96,90 |
96,90 |
96,90 |
10 000 |
9,96 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,41 |
96,35 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
5 000 |
4,96 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,85 |
93,82 |
93,85 |
93,85 |
93,82 |
93,82 |
93,84 |
30 000 |
28,97 |
4 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,10 |
96,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,52 |
93,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,70 |
102,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,40 |
97,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,03 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,80 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,20 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,21 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
5 000 |
4,87 |
1 |
TOTAL |
412 500 |
397,14 |
39 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
11MAY11 |
PL0000005682 |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
114 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
149 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
275 |
4,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
303 |
4,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
331 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,70 |
96,90 |
4,66 |
4,37 |
96,80 |
4,51 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,19 |
4,71 |
4,54 |
100,11 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,31 |
94,53 |
4,87 |
4,67 |
94,42 |
4,77 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,12 |
93,33 |
4,92 |
4,76 |
93,23 |
4,83 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,87 |
92,07 |
5,00 |
4,87 |
91,97 |
4,94 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,30 |
100,50 |
5,08 |
4,97 |
100,40 |
5,02 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,53 |
99,79 |
5,19 |
5,07 |
99,66 |
5,13 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,15 |
101,43 |
5,32 |
5,21 |
101,29 |
5,26 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,33 |
100,48 |
--- |
--- |
99,91 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,70 |
100,00 |
5,58 |
5,50 |
99,85 |
5,54 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,39 |
102,70 |
5,62 |
5,54 |
102,55 |
5,58 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,72 |
97,02 |
5,77 |
5,70 |
96,87 |
5,73 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,67 |
103,42 |
--- |
--- |
102,55 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,70 |
97,08 |
5,86 |
5,79 |
96,89 |
5,83 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,55 |
98,74 |
--- |
--- |
98,15 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,16 |
96,58 |
6,08 |
6,02 |
96,37 |
6,05 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,63 |
94,05 |
6,15 |
6,08 |
93,84 |
6,11 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,48 |
96,96 |
--- |
--- |
96,22 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,95 |
96,53 |
6,25 |
6,17 |
96,24 |
6,21 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,74 |
98,21 |
--- |
--- |
97,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,71 |
94,33 |
6,44 |
6,28 |
93,52 |
6,36 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,73 |
96,93 |
4,62 |
4,33 |
96,83 |
4,47 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,19 |
4,71 |
4,54 |
100,11 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,30 |
94,52 |
4,88 |
4,68 |
94,41 |
4,78 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,13 |
93,34 |
4,91 |
4,75 |
93,24 |
4,83 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,87 |
92,07 |
5,00 |
4,87 |
91,97 |
4,94 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,31 |
100,49 |
5,07 |
4,98 |
100,40 |
5,02 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,53 |
99,78 |
5,19 |
5,08 |
99,66 |
5,13 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,16 |
101,42 |
5,31 |
5,22 |
101,29 |
5,26 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,33 |
100,48 |
--- |
--- |
99,91 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,68 |
99,96 |
5,59 |
5,51 |
99,82 |
5,55 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,38 |
102,66 |
5,62 |
5,55 |
102,52 |
5,58 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,71 |
96,97 |
5,77 |
5,71 |
96,84 |
5,74 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,63 |
103,38 |
--- |
--- |
102,51 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,71 |
97,08 |
5,86 |
5,79 |
96,90 |
5,83 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,56 |
98,75 |
--- |
--- |
98,16 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,11 |
96,50 |
6,09 |
6,03 |
96,31 |
6,06 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,59 |
94,01 |
6,15 |
6,09 |
93,80 |
6,12 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,53 |
96,99 |
--- |
--- |
96,26 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,95 |
96,53 |
6,25 |
6,17 |
96,24 |
6,21 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,72 |
98,17 |
--- |
--- |
97,45 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,85 |
94,45 |
6,43 |
6,27 |
93,65 |
6,35 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
50 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,600 |
3,567 |
15 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
30 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/4 |
3 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
140 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/4 |
3 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
40 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/4 |
3 |
3,550 |
3,650 |
3,600 |
120 |
OK0711 |
PL0000105524 |
1/4 |
3 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
120 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/4 |
3 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
175 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/4 |
3 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/4 |
3 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
40 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/4 |
3 |
3,500 |
3,600 |
3,580 |
125 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/6 |
6 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
25 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/6 |
6 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
130 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/8 |
7 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
245 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/8 |
7 |
3,700 |
3,800 |
3,791 |
220 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
75 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/8 |
7 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/8 |
7 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
120 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/8 |
7 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
250 |
TOTAL |
1 950 |