2011-04-27 |
MARKET DATA |
No 80 (1614) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 040,00 |
999,07 |
50 |
5 040,00 |
5 023,65 |
31 |
6 080,00 |
6 022,72 |
81 |
T-bills |
100,00 |
96,32 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0 |
100,00 |
96,32 |
1 |
TOTAL |
1 140,00 |
1 095,38 |
51 |
5 040,00 |
5 023,65 |
31 |
6 180,00 |
6 119,03 |
82 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,01 |
100,02 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
50 000 |
51,98 |
2 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,04 |
99,04 |
99,04 |
99,04 |
99,04 |
99,04 |
99,04 |
10 000 |
9,90 |
1 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,77 |
96,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,11 |
100,11 |
100,11 |
100,12 |
100,11 |
100,12 |
100,11 |
85 000 |
85,14 |
3 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,40 |
94,39 |
94,40 |
94,40 |
94,39 |
94,39 |
94,40 |
20 000 |
18,88 |
4 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,20 |
93,21 |
93,20 |
93,20 |
93,19 |
93,19 |
93,19 |
140 000 |
130,47 |
5 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,92 |
91,92 |
91,92 |
91,92 |
91,91 |
91,92 |
91,91 |
130 000 |
119,49 |
7 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,40 |
100,43 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
20 000 |
20,09 |
2 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,45 |
89,44 |
89,45 |
89,45 |
89,44 |
89,44 |
89,44 |
125 000 |
111,81 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,63 |
99,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,27 |
101,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
5 000 |
5,00 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,57 |
102,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,90 |
96,83 |
96,84 |
96,84 |
96,82 |
96,84 |
96,83 |
175 000 |
169,54 |
6 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,95 |
96,88 |
96,90 |
96,90 |
96,84 |
96,84 |
96,87 |
45 000 |
44,79 |
3 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,52 |
96,40 |
96,35 |
96,35 |
96,35 |
96,35 |
96,35 |
10 000 |
9,92 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,90 |
93,82 |
93,80 |
93,82 |
93,80 |
93,82 |
93,81 |
20 000 |
19,30 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,20 |
96,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,50 |
93,65 |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
5 000 |
4,68 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,50 |
102,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,40 |
97,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,03 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,80 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,05 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
840 000 |
800,99 |
48 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
11MAY11 |
PL0000005682 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
278 |
4,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
306 |
4,60 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
10 000 |
96,32 |
1 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
96,32 |
1 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,04 |
100 000 |
99,04 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,04 |
100 000 |
99,04 |
TOTAL |
198,08 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,72 |
96,90 |
4,58 |
4,32 |
96,81 |
4,45 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,20 |
4,69 |
4,54 |
100,13 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,28 |
94,53 |
4,86 |
4,64 |
94,41 |
4,74 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,11 |
93,35 |
4,90 |
4,72 |
93,23 |
4,81 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,86 |
92,03 |
4,99 |
4,87 |
91,95 |
4,93 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,32 |
100,53 |
5,07 |
4,96 |
100,43 |
5,01 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,53 |
99,78 |
5,19 |
5,08 |
99,66 |
5,13 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,21 |
101,47 |
5,30 |
5,20 |
101,34 |
5,25 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,39 |
100,40 |
--- |
--- |
99,90 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,81 |
100,08 |
5,55 |
5,47 |
99,95 |
5,51 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,44 |
102,73 |
5,61 |
5,53 |
102,59 |
5,57 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,76 |
97,05 |
5,76 |
5,69 |
96,91 |
5,72 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,63 |
103,35 |
--- |
--- |
102,49 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,77 |
97,14 |
5,85 |
5,78 |
96,96 |
5,81 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,58 |
98,76 |
--- |
--- |
98,17 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,27 |
96,73 |
6,06 |
5,99 |
96,50 |
6,03 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,73 |
94,16 |
6,13 |
6,07 |
93,95 |
6,10 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,64 |
97,03 |
--- |
--- |
96,34 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,95 |
96,56 |
6,25 |
6,17 |
96,26 |
6,21 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,88 |
98,08 |
--- |
--- |
97,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,60 |
94,42 |
6,45 |
6,27 |
93,51 |
6,36 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,72 |
96,89 |
4,58 |
4,34 |
96,81 |
4,45 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,18 |
4,71 |
4,56 |
100,11 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,29 |
94,51 |
4,85 |
4,65 |
94,40 |
4,75 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,10 |
93,32 |
4,90 |
4,74 |
93,21 |
4,82 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,85 |
92,01 |
4,99 |
4,89 |
91,93 |
4,94 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,31 |
100,50 |
5,07 |
4,97 |
100,41 |
5,02 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,54 |
99,77 |
5,18 |
5,08 |
99,66 |
5,13 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,15 |
101,43 |
5,32 |
5,22 |
101,29 |
5,27 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,39 |
100,38 |
--- |
--- |
99,89 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,71 |
99,99 |
5,58 |
5,50 |
99,85 |
5,54 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,39 |
102,69 |
5,62 |
5,54 |
102,54 |
5,58 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,71 |
96,99 |
5,77 |
5,70 |
96,85 |
5,74 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,63 |
103,35 |
--- |
--- |
102,49 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,70 |
97,06 |
5,86 |
5,79 |
96,88 |
5,83 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,59 |
98,77 |
--- |
--- |
98,18 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,19 |
96,58 |
6,08 |
6,02 |
96,39 |
6,05 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,64 |
94,03 |
6,14 |
6,09 |
93,84 |
6,11 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,63 |
96,99 |
--- |
--- |
96,31 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,95 |
96,47 |
6,25 |
6,18 |
96,21 |
6,21 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,88 |
98,05 |
--- |
--- |
97,47 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,73 |
94,28 |
6,44 |
6,28 |
93,51 |
6,36 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
170 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
625 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
40 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
30 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,600 |
3,585 |
130 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
120 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
115 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
175 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
30 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
105 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
105 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,300 |
3,250 |
320 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,500 |
3,404 |
230 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/2 |
2 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
45 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/8 |
7 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
200 |
DS1015 |
PL0000103602 |
2/9 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
500 |
DS1020 |
PL0000106126 |
2/9 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
300 |
TOTAL |
3 260 |