2011-04-26 |
MARKET DATA |
No 79 (1613) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 252,50 |
1 241,77 |
91 |
4 385,00 |
4 289,02 |
28 |
5 637,50 |
5 530,79 |
119 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 252,50 |
1 241,77 |
91 |
4 385,00 |
4 289,02 |
28 |
5 637,50 |
5 530,79 |
119 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,01 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
200 000 |
207,93 |
6 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,04 |
99,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,76 |
96,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,12 |
100,12 |
100,13 |
100,13 |
100,12 |
100,12 |
100,12 |
70 000 |
70,11 |
6 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,38 |
94,40 |
94,40 |
94,40 |
94,40 |
94,40 |
94,40 |
5 000 |
4,72 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,20 |
93,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,95 |
91,95 |
91,95 |
91,95 |
91,95 |
91,95 |
91,95 |
170 000 |
156,32 |
8 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,38 |
100,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,46 |
89,45 |
89,46 |
89,46 |
89,45 |
89,45 |
89,45 |
30 000 |
26,84 |
3 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,61 |
99,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,38 |
101,36 |
101,40 |
101,40 |
101,38 |
101,38 |
101,39 |
125 000 |
126,80 |
9 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,03 |
99,97 |
100,00 |
100,04 |
99,97 |
99,99 |
100,00 |
185 000 |
185,08 |
14 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,66 |
102,62 |
102,60 |
102,65 |
102,60 |
102,60 |
102,60 |
57 500 |
60,83 |
5 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,00 |
96,98 |
97,05 |
97,05 |
96,97 |
96,98 |
97,02 |
50 000 |
48,53 |
5 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,06 |
97,00 |
97,05 |
97,05 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
210 000 |
209,30 |
18 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,55 |
96,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,10 |
93,98 |
94,15 |
94,15 |
93,95 |
93,95 |
94,03 |
140 000 |
135,37 |
15 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,34 |
96,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,31 |
93,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,48 |
102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,30 |
97,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,03 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,82 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,05 |
98,30 |
98,30 |
98,30 |
98,30 |
98,30 |
98,30 |
10 000 |
9,94 |
1 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 252 500 |
1 241,77 |
91 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
11MAY11 |
PL0000005682 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
279 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
307 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
335 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,69 |
96,88 |
4,61 |
4,33 |
96,79 |
4,46 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,18 |
4,76 |
4,56 |
100,09 |
4,65 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,25 |
94,47 |
4,88 |
4,68 |
94,36 |
4,78 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,07 |
93,28 |
4,92 |
4,76 |
93,18 |
4,84 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,80 |
92,01 |
5,02 |
4,88 |
91,91 |
4,94 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,29 |
100,51 |
5,09 |
4,97 |
100,40 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,53 |
99,80 |
5,19 |
5,07 |
99,67 |
5,12 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,23 |
101,49 |
5,29 |
5,19 |
101,36 |
5,24 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,44 |
100,39 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,75 |
100,04 |
5,57 |
5,48 |
99,90 |
5,52 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,44 |
102,73 |
5,61 |
5,53 |
102,59 |
5,57 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,86 |
97,16 |
5,73 |
5,66 |
97,01 |
5,70 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,64 |
103,31 |
--- |
--- |
102,48 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,92 |
97,34 |
5,82 |
5,74 |
97,13 |
5,78 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,71 |
98,69 |
--- |
--- |
98,20 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,34 |
96,80 |
6,05 |
5,98 |
96,57 |
6,02 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,92 |
94,36 |
6,10 |
6,04 |
94,14 |
6,07 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,60 |
97,04 |
--- |
--- |
96,32 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,14 |
96,74 |
6,22 |
6,15 |
96,44 |
6,18 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,73 |
98,12 |
--- |
--- |
97,43 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,84 |
94,70 |
6,43 |
6,24 |
93,77 |
6,34 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,72 |
96,91 |
4,56 |
4,29 |
96,82 |
4,42 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,19 |
4,73 |
4,55 |
100,11 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,29 |
94,51 |
4,84 |
4,64 |
94,40 |
4,74 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,11 |
93,33 |
4,89 |
4,72 |
93,22 |
4,81 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,86 |
92,04 |
4,98 |
4,86 |
91,95 |
4,92 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,33 |
100,54 |
5,06 |
4,95 |
100,44 |
5,00 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,56 |
99,82 |
5,17 |
5,06 |
99,69 |
5,12 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,25 |
101,49 |
5,28 |
5,19 |
101,37 |
5,24 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,34 |
100,48 |
--- |
--- |
99,91 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,82 |
100,09 |
5,55 |
5,47 |
99,96 |
5,51 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,48 |
102,77 |
5,60 |
5,52 |
102,63 |
5,56 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,86 |
97,13 |
5,73 |
5,67 |
97,00 |
5,70 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,61 |
103,36 |
--- |
--- |
102,49 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,81 |
97,17 |
5,84 |
5,77 |
96,99 |
5,81 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,53 |
98,76 |
--- |
--- |
98,15 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,32 |
96,78 |
6,06 |
5,98 |
96,55 |
6,02 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,83 |
94,21 |
6,12 |
6,06 |
94,02 |
6,09 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,58 |
97,08 |
--- |
--- |
96,33 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,04 |
96,62 |
6,24 |
6,16 |
96,33 |
6,20 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,62 |
98,22 |
--- |
--- |
97,42 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,77 |
94,68 |
6,43 |
6,25 |
93,73 |
6,34 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,560 |
3,546 |
2 700 |
TOTAL |
2 700 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
10 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
120 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,500 |
3,487 |
340 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
60 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
110 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,500 |
3,410 |
100 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
120 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
60 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
80 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
40 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,500 |
3,475 |
120 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
190 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/3 |
2 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/2 |
2 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
135 |
OK0113 |
PL0000106324 |
2/9 |
7 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
190 |
TOTAL |
1 685 |