2011-04-21 |
MARKET DATA |
No 78 (1612) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
682,50 |
665,67 |
63 |
620,00 |
620,93 |
9 |
1 302,50 |
1 286,60 |
72 |
T-bills |
100,00 |
96,28 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0 |
100,00 |
96,28 |
1 |
TOTAL |
782,50 |
761,95 |
64 |
620,00 |
620,93 |
9 |
1 402,50 |
1 382,88 |
73 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,01 |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,01 |
99,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,74 |
96,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,09 |
100,11 |
100,11 |
100,11 |
100,11 |
100,11 |
100,11 |
10 000 |
10,01 |
1 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,32 |
94,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,14 |
93,13 |
93,13 |
93,14 |
93,13 |
93,14 |
93,14 |
157 500 |
146,69 |
9 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,90 |
91,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,38 |
100,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,33 |
89,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,61 |
99,55 |
99,55 |
99,57 |
99,55 |
99,57 |
99,56 |
20 000 |
20,42 |
2 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,35 |
101,30 |
101,30 |
101,35 |
101,30 |
101,35 |
101,34 |
95 000 |
96,30 |
6 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,95 |
99,74 |
99,80 |
99,95 |
99,80 |
99,95 |
99,90 |
15 000 |
14,99 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,55 |
102,48 |
102,50 |
102,53 |
102,50 |
102,50 |
102,51 |
40 000 |
42,27 |
4 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,95 |
96,79 |
96,70 |
96,95 |
96,70 |
96,95 |
96,81 |
55 000 |
53,26 |
7 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,08 |
96,94 |
96,95 |
96,95 |
96,95 |
96,95 |
96,95 |
10 000 |
9,96 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,50 |
96,36 |
96,44 |
96,45 |
96,44 |
96,45 |
96,45 |
15 000 |
14,88 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,05 |
93,85 |
93,85 |
94,20 |
93,85 |
94,20 |
93,99 |
230 000 |
222,26 |
24 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,25 |
96,15 |
96,25 |
96,30 |
96,15 |
96,15 |
96,23 |
30 000 |
29,89 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,36 |
93,50 |
94,47 |
94,47 |
94,47 |
94,47 |
94,47 |
5 000 |
4,73 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,45 |
102,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,30 |
97,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,02 |
100,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,81 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,10 |
98,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,30 |
96,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
682 500 |
665,67 |
63 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
11MAY11 |
PL0000005682 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
280 |
4,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
308 |
4,68 |
4,52 |
4,52 |
4,52 |
4,52 |
4,52 |
4,52 |
4,52 |
10 000 |
96,28 |
1 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
336 |
4,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
96,28 |
1 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,66 |
96,85 |
4,63 |
4,36 |
96,76 |
4,49 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,17 |
4,75 |
4,57 |
100,09 |
4,65 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,23 |
94,46 |
4,88 |
4,68 |
94,35 |
4,78 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,01 |
93,23 |
4,95 |
4,79 |
93,12 |
4,87 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,76 |
91,96 |
5,03 |
4,90 |
91,86 |
4,97 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,24 |
100,46 |
5,11 |
4,99 |
100,35 |
5,05 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,47 |
99,73 |
5,21 |
5,10 |
99,60 |
5,16 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,14 |
101,41 |
5,32 |
5,22 |
101,28 |
5,27 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,36 |
100,52 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,55 |
99,85 |
5,62 |
5,54 |
99,70 |
5,58 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,33 |
102,61 |
5,63 |
5,56 |
102,47 |
5,60 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,66 |
96,96 |
5,78 |
5,71 |
96,81 |
5,75 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,60 |
103,29 |
--- |
--- |
102,45 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,66 |
97,07 |
5,87 |
5,79 |
96,87 |
5,83 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,60 |
98,78 |
--- |
--- |
98,19 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,24 |
96,64 |
6,07 |
6,01 |
96,44 |
6,04 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,79 |
94,20 |
6,12 |
6,06 |
94,00 |
6,09 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,33 |
96,99 |
--- |
--- |
96,16 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,92 |
96,49 |
6,25 |
6,18 |
96,21 |
6,21 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,32 |
98,21 |
--- |
--- |
97,27 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,48 |
94,44 |
6,46 |
6,27 |
93,46 |
6,37 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,68 |
96,87 |
4,60 |
4,33 |
96,78 |
4,46 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,18 |
4,75 |
4,56 |
100,09 |
4,65 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,24 |
94,47 |
4,87 |
4,67 |
94,36 |
4,77 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,06 |
93,28 |
4,92 |
4,75 |
93,17 |
4,83 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,81 |
92,01 |
5,00 |
4,87 |
91,91 |
4,94 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,27 |
100,50 |
5,10 |
4,97 |
100,39 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,52 |
99,79 |
5,19 |
5,07 |
99,66 |
5,13 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,23 |
101,47 |
5,29 |
5,20 |
101,35 |
5,25 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,42 |
100,47 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,74 |
100,04 |
5,57 |
5,48 |
99,89 |
5,53 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,45 |
102,74 |
5,60 |
5,53 |
102,60 |
5,57 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,83 |
97,12 |
5,74 |
5,67 |
96,98 |
5,71 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,70 |
103,31 |
--- |
--- |
102,51 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,89 |
97,27 |
5,83 |
5,75 |
97,08 |
5,79 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,55 |
98,76 |
--- |
--- |
98,16 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,36 |
96,77 |
6,05 |
5,99 |
96,57 |
6,02 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,88 |
94,30 |
6,11 |
6,05 |
94,09 |
6,08 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,55 |
97,02 |
--- |
--- |
96,29 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,09 |
96,71 |
6,23 |
6,15 |
96,40 |
6,19 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,47 |
98,19 |
--- |
--- |
97,33 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,89 |
94,81 |
6,42 |
6,23 |
93,85 |
6,33 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1015 |
PL0000103602 |
5/6 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
250 |
DS1017 |
PL0000104543 |
5/6 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
60 |
OK0112 |
PL0000105730 |
5/6 |
1 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
60 |
OK0113 |
PL0000106324 |
5/6 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
55 |
DS1013 |
PL0000102836 |
5/7 |
2 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
30 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/6 |
6 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
140 |
OK0113 |
PL0000106324 |
5/13 |
8 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
25 |
TOTAL |
620 |