2011-04-20 |
MARKET DATA |
No 77 (1611) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 017,50 |
1 026,67 |
52 |
4 545,00 |
4 561,67 |
20 |
5 562,50 |
5 588,34 |
72 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
180,00 |
172,62 |
1 |
180,00 |
172,62 |
1 |
TOTAL |
1 017,50 |
1 026,67 |
52 |
4 725,00 |
4 734,29 |
21 |
5 742,50 |
5 760,96 |
73 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,03 |
100,04 |
100,03 |
100,04 |
100,03 |
100,03 |
100,04 |
400 000 |
415,84 |
8 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,03 |
99,00 |
99,02 |
99,02 |
99,00 |
99,00 |
99,01 |
180 000 |
178,21 |
6 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,73 |
96,73 |
96,73 |
96,77 |
96,73 |
96,77 |
96,74 |
160 000 |
154,78 |
7 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,28 |
94,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
93,04 |
93,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,81 |
91,73 |
91,76 |
91,80 |
91,76 |
91,80 |
91,79 |
15 000 |
13,77 |
2 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,30 |
100,29 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
10 000 |
10,03 |
1 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,30 |
89,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,51 |
99,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,17 |
101,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
10 000 |
9,97 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,30 |
102,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,67 |
96,63 |
96,64 |
96,70 |
96,64 |
96,65 |
96,67 |
100 000 |
96,69 |
10 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,70 |
96,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,23 |
96,23 |
96,29 |
96,29 |
96,29 |
96,29 |
96,29 |
25 000 |
24,76 |
3 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,67 |
93,75 |
93,78 |
93,79 |
93,78 |
93,79 |
93,79 |
20 000 |
19,28 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,85 |
96,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,12 |
93,38 |
93,10 |
93,10 |
93,10 |
93,10 |
93,10 |
5 000 |
4,66 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,46 |
102,35 |
102,35 |
102,45 |
102,35 |
102,45 |
102,40 |
20 000 |
25,11 |
3 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,20 |
97,23 |
97,20 |
97,20 |
97,16 |
97,16 |
97,18 |
10 000 |
10,77 |
2 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,04 |
100,03 |
100,04 |
100,04 |
100,03 |
100,04 |
100,04 |
52 500 |
52,73 |
5 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,82 |
99,75 |
99,75 |
99,75 |
99,75 |
99,75 |
99,75 |
10 000 |
10,08 |
1 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,10 |
98,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,00 |
96,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 017 500 |
1 026,67 |
52 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27APR11 |
PL0000005666 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
183 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
281 |
4,58 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
309 |
4,60 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
337 |
4,62 |
4,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,60 |
96,79 |
4,70 |
4,43 |
96,70 |
4,56 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,98 |
100,14 |
4,77 |
4,60 |
100,06 |
4,69 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,14 |
94,37 |
4,95 |
4,75 |
94,26 |
4,85 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,89 |
93,13 |
5,04 |
4,85 |
93,01 |
4,94 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,60 |
91,81 |
5,13 |
4,99 |
91,71 |
5,06 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,11 |
100,34 |
5,18 |
5,06 |
100,23 |
5,12 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,34 |
99,61 |
5,27 |
5,15 |
99,48 |
5,21 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,96 |
101,24 |
5,39 |
5,29 |
101,10 |
5,34 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,17 |
100,26 |
--- |
--- |
99,72 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,45 |
99,72 |
5,65 |
5,58 |
99,59 |
5,61 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,18 |
102,46 |
5,67 |
5,60 |
102,32 |
5,64 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,50 |
96,74 |
5,82 |
5,76 |
96,62 |
5,79 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,47 |
103,17 |
--- |
--- |
102,32 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,55 |
96,95 |
5,89 |
5,81 |
96,75 |
5,85 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,50 |
98,75 |
--- |
--- |
98,13 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,00 |
96,38 |
6,11 |
6,05 |
96,19 |
6,08 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,52 |
93,90 |
6,16 |
6,10 |
93,71 |
6,13 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,43 |
97,02 |
--- |
--- |
96,23 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,59 |
96,18 |
6,29 |
6,22 |
95,89 |
6,25 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,63 |
98,17 |
--- |
--- |
97,40 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,99 |
93,99 |
6,51 |
6,31 |
92,99 |
6,41 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,66 |
96,83 |
4,62 |
4,37 |
96,75 |
4,49 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,16 |
4,75 |
4,58 |
100,08 |
4,67 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,20 |
94,43 |
4,90 |
4,69 |
94,32 |
4,79 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,95 |
93,18 |
4,99 |
4,82 |
93,07 |
4,90 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,71 |
91,89 |
5,06 |
4,94 |
91,80 |
5,00 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,20 |
100,42 |
5,13 |
5,02 |
100,31 |
5,08 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,42 |
99,68 |
5,23 |
5,12 |
99,55 |
5,18 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,08 |
101,33 |
5,34 |
5,25 |
101,21 |
5,30 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,41 |
100,46 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,50 |
99,77 |
5,64 |
5,56 |
99,64 |
5,60 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,22 |
102,49 |
5,66 |
5,59 |
102,36 |
5,63 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,57 |
96,81 |
5,80 |
5,75 |
96,69 |
5,77 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,52 |
103,18 |
--- |
--- |
102,35 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,60 |
97,01 |
5,88 |
5,80 |
96,81 |
5,84 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,53 |
98,76 |
--- |
--- |
98,15 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,10 |
96,47 |
6,09 |
6,03 |
96,29 |
6,06 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,54 |
93,94 |
6,16 |
6,10 |
93,74 |
6,13 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,45 |
97,01 |
--- |
--- |
96,23 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,67 |
96,27 |
6,28 |
6,21 |
95,97 |
6,24 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,36 |
97,88 |
--- |
--- |
97,12 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,48 |
94,17 |
6,46 |
6,30 |
93,33 |
6,38 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/1 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
155 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
50 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/6 |
5 |
3,600 |
3,750 |
3,707 |
210 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/6 |
5 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
80 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/6 |
5 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
175 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/6 |
5 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
35 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/8 |
7 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
200 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/7 |
7 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
80 |
DS1013 |
PL0000102836 |
6/14 |
8 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
200 |
DS1015 |
PL0000103602 |
6/14 |
8 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
400 |
TOTAL |
1 585 |