2011-04-19 |
MARKET DATA |
No 76 (1610) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
2 907,50 |
2 989,00 |
97 |
3 235,00 |
3 168,78 |
31 |
6 142,50 |
6 157,78 |
128 |
T-bills |
10,00 |
9,65 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0 |
10,00 |
9,65 |
1 |
TOTAL |
2 917,50 |
2 998,65 |
98 |
3 235,00 |
3 168,78 |
31 |
6 152,50 |
6 167,43 |
129 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
2 040 000 |
2 119,48 |
33 |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,01 |
98,95 |
99,00 |
99,01 |
98,99 |
99,00 |
99,00 |
425 000 |
420,75 |
25 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,66 |
96,67 |
96,67 |
96,67 |
96,67 |
96,67 |
96,67 |
20 000 |
19,33 |
2 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,07 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
10 000 |
10,01 |
1 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,25 |
94,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,96 |
93,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,66 |
91,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,19 |
100,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,18 |
89,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,46 |
99,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,01 |
101,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,60 |
99,56 |
99,55 |
99,55 |
99,55 |
99,55 |
99,55 |
40 000 |
42,00 |
3 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,29 |
102,30 |
102,30 |
102,34 |
102,30 |
102,34 |
102,31 |
110 000 |
115,92 |
11 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,61 |
96,61 |
96,61 |
96,62 |
96,61 |
96,61 |
96,61 |
30 000 |
30,47 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,65 |
96,75 |
96,75 |
96,75 |
96,75 |
96,75 |
96,75 |
10 000 |
9,93 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,10 |
96,18 |
96,19 |
96,19 |
96,19 |
96,19 |
96,19 |
10 000 |
9,89 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,70 |
93,68 |
93,70 |
93,71 |
93,68 |
93,71 |
93,70 |
50 000 |
48,13 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,71 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,95 |
93,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,30 |
102,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,20 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,04 |
100,03 |
100,03 |
100,04 |
100,03 |
100,04 |
100,03 |
162 500 |
163,10 |
12 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,61 |
99,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,06 |
98,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,98 |
96,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
2 907 500 |
2 989,00 |
97 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27APR11 |
PL0000005666 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
286 |
4,58 |
4,52 |
4,58 |
4,58 |
4,58 |
4,58 |
4,58 |
4,58 |
1 000 |
9,65 |
1 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
314 |
4,60 |
4,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
342 |
4,62 |
4,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 000 |
9,65 |
1 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,56 |
96,73 |
4,67 |
4,43 |
96,65 |
4,55 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,16 |
4,69 |
4,52 |
100,08 |
4,60 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,11 |
94,33 |
4,92 |
4,73 |
94,22 |
4,83 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,86 |
93,08 |
5,01 |
4,85 |
92,97 |
4,93 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,57 |
91,76 |
5,11 |
4,99 |
91,67 |
5,04 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,10 |
100,32 |
5,16 |
5,04 |
100,21 |
5,10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,37 |
99,61 |
5,25 |
5,15 |
99,49 |
5,20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,94 |
101,21 |
5,38 |
5,28 |
101,08 |
5,32 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,17 |
100,33 |
--- |
--- |
99,75 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,42 |
99,70 |
5,66 |
5,58 |
99,56 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,13 |
102,42 |
5,69 |
5,61 |
102,28 |
5,65 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,46 |
96,73 |
5,83 |
5,76 |
96,60 |
5,79 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,43 |
103,23 |
--- |
--- |
102,33 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,47 |
96,91 |
5,91 |
5,82 |
96,69 |
5,86 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,46 |
98,78 |
--- |
--- |
98,12 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,92 |
96,35 |
6,12 |
6,05 |
96,14 |
6,08 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,44 |
93,87 |
6,17 |
6,11 |
93,66 |
6,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,40 |
96,90 |
--- |
--- |
96,15 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,55 |
96,15 |
6,30 |
6,22 |
95,85 |
6,26 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,38 |
98,18 |
--- |
--- |
97,28 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,04 |
93,95 |
6,50 |
6,31 |
93,00 |
6,41 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,58 |
96,74 |
4,65 |
4,42 |
96,66 |
4,53 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,98 |
100,15 |
4,70 |
4,53 |
100,07 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,12 |
94,34 |
4,91 |
4,72 |
94,23 |
4,82 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,87 |
93,09 |
5,00 |
4,84 |
92,98 |
4,92 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,58 |
91,77 |
5,10 |
4,98 |
91,68 |
5,04 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,10 |
100,32 |
5,16 |
5,04 |
100,21 |
5,10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,36 |
99,60 |
5,26 |
5,15 |
99,48 |
5,21 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,94 |
101,20 |
5,38 |
5,28 |
101,07 |
5,33 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,13 |
100,29 |
--- |
--- |
99,71 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,44 |
99,70 |
5,66 |
5,58 |
99,57 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,16 |
102,44 |
5,68 |
5,61 |
102,30 |
5,64 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,48 |
96,75 |
5,82 |
5,76 |
96,62 |
5,79 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,43 |
103,24 |
--- |
--- |
102,34 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,50 |
96,91 |
5,90 |
5,82 |
96,71 |
5,86 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,43 |
98,74 |
--- |
--- |
98,09 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,94 |
96,35 |
6,12 |
6,05 |
96,15 |
6,08 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,49 |
93,84 |
6,16 |
6,11 |
93,67 |
6,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,45 |
96,94 |
--- |
--- |
96,20 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,58 |
96,17 |
6,29 |
6,22 |
95,88 |
6,26 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,51 |
98,13 |
--- |
--- |
97,32 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,07 |
93,96 |
6,50 |
6,31 |
93,02 |
6,40 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,550 |
3,508 |
190 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,500 |
3,495 |
110 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
210 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
70 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
80 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
10 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
20 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,550 |
3,544 |
175 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
170 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,600 |
3,577 |
435 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
170 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
30 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/2 |
2 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
15 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/8 |
7 |
3,350 |
3,600 |
3,453 |
390 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
1/8 |
7 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
140 |
TOTAL |
2 235 |