2011-04-18 |
MARKET DATA |
No 75 (1609) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
560,00 |
564,76 |
61 |
7 375,00 |
7 286,35 |
52 |
7 935,00 |
7 851,11 |
113 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
560,00 |
564,76 |
61 |
7 375,00 |
7 286,35 |
52 |
7 935,00 |
7 851,11 |
113 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,02 |
100,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,92 |
98,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,61 |
96,64 |
96,64 |
96,64 |
96,64 |
96,64 |
96,64 |
10 000 |
9,66 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,15 |
94,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,93 |
93,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,68 |
91,67 |
91,66 |
91,66 |
91,66 |
91,66 |
91,66 |
10 000 |
9,17 |
1 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,21 |
100,25 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
32 500 |
34,24 |
2 |
OK0713 |
PL0000106563 |
89,21 |
89,25 |
89,15 |
89,15 |
89,15 |
89,15 |
89,15 |
10 000 |
8,92 |
1 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,55 |
99,52 |
99,52 |
99,52 |
99,46 |
99,46 |
99,48 |
70 000 |
71,35 |
7 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,12 |
101,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,57 |
99,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,40 |
102,29 |
102,44 |
102,44 |
102,30 |
102,30 |
102,35 |
107 500 |
113,31 |
13 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,69 |
96,57 |
96,65 |
96,67 |
96,55 |
96,56 |
96,58 |
140 000 |
142,12 |
15 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,84 |
96,76 |
96,80 |
96,80 |
96,70 |
96,70 |
96,77 |
30 000 |
29,79 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,25 |
96,17 |
96,25 |
96,30 |
96,18 |
96,18 |
96,24 |
50 000 |
49,45 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,85 |
93,75 |
93,77 |
93,85 |
93,71 |
93,71 |
93,81 |
90 000 |
86,72 |
13 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,00 |
96,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,80 |
93,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,32 |
102,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,28 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,04 |
100,03 |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
10 000 |
10,04 |
1 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,61 |
99,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,06 |
98,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,00 |
96,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
560 000 |
564,76 |
61 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27APR11 |
PL0000005666 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
287 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
315 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
343 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,53 |
96,71 |
4,70 |
4,45 |
96,62 |
4,57 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,19 |
4,74 |
4,54 |
100,10 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,09 |
94,32 |
4,93 |
4,73 |
94,21 |
4,82 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,85 |
93,08 |
5,01 |
4,84 |
92,97 |
4,92 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,59 |
91,78 |
5,09 |
4,97 |
91,69 |
5,02 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,11 |
100,32 |
5,18 |
5,07 |
100,22 |
5,12 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,39 |
99,67 |
5,25 |
5,12 |
99,53 |
5,18 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,92 |
101,22 |
5,40 |
5,30 |
101,07 |
5,35 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,15 |
100,35 |
--- |
--- |
99,75 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,41 |
99,72 |
5,66 |
5,57 |
99,57 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,22 |
102,52 |
5,66 |
5,59 |
102,37 |
5,63 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,53 |
96,84 |
5,81 |
5,74 |
96,69 |
5,77 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,50 |
103,25 |
--- |
--- |
102,38 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,64 |
97,03 |
5,87 |
5,80 |
96,84 |
5,83 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,47 |
98,77 |
--- |
--- |
98,12 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,98 |
96,39 |
6,11 |
6,04 |
96,19 |
6,08 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,53 |
93,96 |
6,16 |
6,09 |
93,75 |
6,13 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,33 |
96,86 |
--- |
--- |
96,10 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,61 |
96,23 |
6,29 |
6,21 |
95,92 |
6,25 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,51 |
98,22 |
--- |
--- |
97,37 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,08 |
93,94 |
6,50 |
6,32 |
93,01 |
6,41 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,54 |
96,73 |
4,68 |
4,42 |
96,64 |
4,54 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,18 |
4,74 |
4,55 |
100,09 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,07 |
94,30 |
4,95 |
4,75 |
94,19 |
4,84 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,85 |
93,08 |
5,01 |
4,84 |
92,97 |
4,92 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,57 |
91,77 |
5,10 |
4,97 |
91,67 |
5,04 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,12 |
100,32 |
5,18 |
5,07 |
100,22 |
5,12 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,39 |
99,62 |
5,25 |
5,15 |
99,51 |
5,19 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,94 |
101,23 |
5,40 |
5,29 |
101,09 |
5,34 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,16 |
100,35 |
--- |
--- |
99,76 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,38 |
99,69 |
5,67 |
5,58 |
99,54 |
5,63 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,15 |
102,44 |
5,68 |
5,61 |
102,30 |
5,64 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,47 |
96,77 |
5,83 |
5,75 |
96,62 |
5,79 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,49 |
103,23 |
--- |
--- |
102,36 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,54 |
96,95 |
5,89 |
5,81 |
96,75 |
5,85 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,49 |
98,79 |
--- |
--- |
98,14 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,92 |
96,34 |
6,12 |
6,05 |
96,13 |
6,09 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,48 |
93,93 |
6,17 |
6,10 |
93,71 |
6,13 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,43 |
96,90 |
--- |
--- |
96,17 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,53 |
96,17 |
6,30 |
6,22 |
95,85 |
6,26 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,49 |
98,28 |
--- |
--- |
97,39 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,03 |
93,80 |
6,51 |
6,33 |
92,92 |
6,42 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
65 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
240 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
40 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
40 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
10 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
180 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
85 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
5 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
15 |
OK0711 |
PL0000105524 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
20 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/1 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
20 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,460 |
3,460 |
3,460 |
155 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,450 |
3,409 |
110 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
10 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,500 |
3,494 |
180 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,400 |
3,364 |
70 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
40 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,450 |
3,360 |
200 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,400 |
3,369 |
405 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
100 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
370 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
3,350 |
3,450 |
3,448 |
285 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/3 |
2 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
30 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/2 |
2 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
200 |
TOTAL |
2 875 |