2011-04-15 |
MARKET DATA |
No 74 (1608) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 302,50 |
1 278,70 |
115 |
4 955,00 |
4 876,06 |
38 |
6 257,50 |
6 154,76 |
153 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
500,00 |
482,35 |
1 |
500,00 |
482,35 |
1 |
TOTAL |
1 302,50 |
1 278,70 |
115 |
5 455,00 |
5 358,41 |
39 |
6 757,50 |
6 637,11 |
154 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,00 |
100,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,91 |
98,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,59 |
96,62 |
96,63 |
96,63 |
96,63 |
96,63 |
96,63 |
110 000 |
106,29 |
7 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,08 |
100,10 |
100,10 |
100,08 |
100,08 |
100,08 |
100 000 |
104,75 |
7 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,17 |
94,18 |
94,18 |
94,18 |
94,18 |
94,18 |
94,18 |
15 000 |
14,13 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,93 |
92,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,65 |
91,60 |
91,60 |
91,66 |
91,60 |
91,65 |
91,62 |
350 000 |
320,69 |
28 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,18 |
100,18 |
100,20 |
100,22 |
100,20 |
100,22 |
100,21 |
40 000 |
42,15 |
4 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,51 |
99,52 |
99,49 |
99,52 |
99,49 |
99,52 |
99,50 |
55 000 |
56,06 |
4 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,98 |
101,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,56 |
99,54 |
99,55 |
99,58 |
99,54 |
99,58 |
99,55 |
40 000 |
41,99 |
4 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,32 |
102,31 |
102,30 |
102,38 |
102,30 |
102,38 |
102,32 |
100 000 |
105,35 |
8 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,64 |
96,60 |
96,60 |
96,68 |
96,60 |
96,68 |
96,66 |
70 000 |
71,10 |
8 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
52 500 |
52,15 |
4 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,18 |
96,00 |
96,00 |
96,22 |
96,00 |
96,18 |
96,14 |
80 000 |
79,03 |
9 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,73 |
93,60 |
93,60 |
93,75 |
93,60 |
93,75 |
93,65 |
165 000 |
158,70 |
17 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,81 |
95,83 |
95,75 |
95,92 |
95,68 |
95,92 |
95,77 |
85 000 |
84,19 |
9 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,75 |
92,98 |
92,98 |
93,08 |
92,75 |
92,75 |
92,94 |
30 000 |
29,58 |
3 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,35 |
102,40 |
102,40 |
102,40 |
102,40 |
102,40 |
102,40 |
10 000 |
12,54 |
2 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,30 |
97,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,61 |
99,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,15 |
98,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,90 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 302 500 |
1 278,70 |
115 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27APR11 |
PL0000005666 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
43 |
4,15 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
183 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
288 |
4,70 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
316 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
344 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,54 |
96,68 |
4,67 |
4,47 |
96,61 |
4,57 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,17 |
4,70 |
4,56 |
100,10 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,03 |
94,25 |
4,97 |
4,78 |
94,14 |
4,88 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,82 |
93,02 |
5,02 |
4,87 |
92,92 |
4,95 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,51 |
91,68 |
5,13 |
5,02 |
91,60 |
5,07 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,06 |
100,25 |
5,21 |
5,11 |
100,16 |
5,16 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,42 |
99,62 |
5,23 |
5,15 |
99,52 |
5,19 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,90 |
101,16 |
5,41 |
5,32 |
101,03 |
5,37 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,15 |
100,30 |
--- |
--- |
99,73 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,39 |
99,67 |
5,67 |
5,59 |
99,53 |
5,63 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,17 |
102,45 |
5,68 |
5,61 |
102,31 |
5,64 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,47 |
96,72 |
5,82 |
5,76 |
96,60 |
5,79 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,53 |
103,07 |
--- |
--- |
102,30 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,57 |
96,92 |
5,89 |
5,82 |
96,75 |
5,85 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,67 |
98,83 |
--- |
--- |
98,25 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,87 |
96,21 |
6,13 |
6,07 |
96,04 |
6,10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,43 |
93,78 |
6,17 |
6,12 |
93,61 |
6,15 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,42 |
96,72 |
--- |
--- |
96,07 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,59 |
96,13 |
6,29 |
6,22 |
95,86 |
6,26 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,56 |
97,95 |
--- |
--- |
97,26 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,24 |
93,70 |
6,49 |
6,34 |
92,97 |
6,41 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,53 |
96,70 |
4,68 |
4,44 |
96,62 |
4,56 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,01 |
100,16 |
4,72 |
4,57 |
100,09 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,09 |
94,32 |
4,92 |
4,72 |
94,21 |
4,81 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,87 |
93,08 |
4,98 |
4,83 |
92,98 |
4,90 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,56 |
91,73 |
5,10 |
4,99 |
91,65 |
5,04 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,10 |
100,31 |
5,19 |
5,08 |
100,21 |
5,13 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,40 |
99,64 |
5,24 |
5,14 |
99,52 |
5,19 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,93 |
101,21 |
5,40 |
5,30 |
101,07 |
5,35 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,10 |
100,33 |
--- |
--- |
99,72 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,41 |
99,67 |
5,66 |
5,59 |
99,54 |
5,63 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,21 |
102,48 |
5,67 |
5,60 |
102,35 |
5,63 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,52 |
96,80 |
5,81 |
5,75 |
96,66 |
5,78 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,42 |
103,29 |
--- |
--- |
102,36 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,64 |
96,98 |
5,87 |
5,81 |
96,81 |
5,84 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,44 |
98,91 |
--- |
--- |
98,18 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,01 |
96,32 |
6,10 |
6,06 |
96,17 |
6,08 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,52 |
93,88 |
6,16 |
6,11 |
93,70 |
6,13 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,29 |
96,81 |
--- |
--- |
96,05 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,60 |
96,20 |
6,29 |
6,21 |
95,90 |
6,25 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,51 |
98,21 |
--- |
--- |
97,36 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,18 |
93,87 |
6,49 |
6,32 |
93,03 |
6,41 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/3 |
3 |
3,550 |
3,720 |
3,626 |
3 155 |
TOTAL |
3 155 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/4 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
100 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/4 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
70 |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/4 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
15 |
PS0413 |
PL0000105037 |
3/4 |
1 |
3,400 |
3,450 |
3,433 |
45 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/4 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
200 |
OK1012 |
PL0000106100 |
3/4 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/4 |
1 |
3,400 |
3,450 |
3,438 |
480 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/4 |
1 |
3,300 |
3,450 |
3,398 |
850 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/5 |
2 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
40 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/3 |
3 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
60 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/3 |
3 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/3 |
3 |
3,300 |
3,350 |
3,328 |
45 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/3 |
3 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
100 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/3 |
3 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
130 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/3 |
3 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/3 |
3 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
95 |
TOTAL |
2 300 |