2011-04-14 |
MARKET DATA |
No 73 (1607) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 310,00 |
1 299,38 |
125 |
7 385,00 |
7 401,82 |
47 |
8 695,00 |
8 701,20 |
172 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 310,00 |
1 299,38 |
125 |
7 385,00 |
7 401,82 |
47 |
8 695,00 |
8 701,20 |
172 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,00 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,84 |
98,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,56 |
96,56 |
96,56 |
96,56 |
96,56 |
96,56 |
96,56 |
10 000 |
9,66 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,08 |
100,10 |
100,12 |
100,07 |
100,07 |
100,09 |
25 000 |
26,19 |
4 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,11 |
94,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,84 |
92,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,58 |
91,52 |
91,53 |
91,59 |
91,53 |
91,58 |
91,55 |
225 000 |
205,99 |
20 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,13 |
100,10 |
100,10 |
100,14 |
100,10 |
100,14 |
100,12 |
40 000 |
42,11 |
5 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,45 |
99,42 |
99,43 |
99,44 |
99,43 |
99,44 |
99,44 |
20 000 |
20,37 |
2 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,04 |
101,00 |
101,05 |
101,06 |
101,05 |
101,06 |
101,05 |
50 000 |
53,35 |
7 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,53 |
99,51 |
99,50 |
99,57 |
99,50 |
99,57 |
99,52 |
235 000 |
246,56 |
19 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,27 |
102,20 |
102,20 |
102,23 |
102,20 |
102,23 |
102,20 |
70 000 |
73,65 |
4 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,58 |
96,50 |
96,50 |
96,59 |
96,50 |
96,59 |
96,52 |
72 500 |
73,53 |
6 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,76 |
96,67 |
96,63 |
96,81 |
96,63 |
96,73 |
96,70 |
95 000 |
94,25 |
7 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,95 |
95,88 |
95,84 |
95,95 |
95,84 |
95,95 |
95,90 |
90 000 |
88,68 |
9 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,52 |
93,40 |
93,42 |
93,55 |
93,36 |
93,53 |
93,47 |
277 500 |
266,37 |
31 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,75 |
95,65 |
95,65 |
95,78 |
95,60 |
95,75 |
95,68 |
85 000 |
84,10 |
8 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,85 |
92,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,31 |
102,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,28 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,61 |
99,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,20 |
98,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,15 |
96,15 |
96,17 |
15 000 |
14,57 |
2 |
TOTAL |
1 310 000 |
1 299,38 |
125 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
20APR11 |
PL0000005658 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
114 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
289 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
317 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
345 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,46 |
96,63 |
4,76 |
4,53 |
96,55 |
4,64 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,20 |
4,71 |
4,53 |
100,11 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,98 |
94,20 |
5,01 |
4,81 |
94,09 |
4,91 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,73 |
92,93 |
5,08 |
4,93 |
92,83 |
5,01 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,43 |
91,59 |
5,18 |
5,07 |
91,51 |
5,12 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,02 |
100,23 |
5,23 |
5,12 |
100,13 |
5,17 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,27 |
99,54 |
5,30 |
5,18 |
99,41 |
5,24 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,83 |
101,09 |
5,44 |
5,34 |
100,96 |
5,39 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,22 |
100,25 |
--- |
--- |
99,74 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,33 |
99,62 |
5,69 |
5,60 |
99,48 |
5,64 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,03 |
102,33 |
5,71 |
5,64 |
102,18 |
5,67 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,34 |
96,62 |
5,86 |
5,79 |
96,48 |
5,82 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,13 |
103,03 |
--- |
--- |
102,08 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,37 |
96,81 |
5,93 |
5,84 |
96,59 |
5,88 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,52 |
98,71 |
--- |
--- |
98,12 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,65 |
96,12 |
6,16 |
6,09 |
95,89 |
6,12 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,18 |
93,62 |
6,21 |
6,14 |
93,40 |
6,18 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,36 |
96,89 |
--- |
--- |
96,13 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,22 |
95,85 |
6,34 |
6,26 |
95,54 |
6,30 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,65 |
98,36 |
--- |
--- |
97,51 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,21 |
94,11 |
6,49 |
6,30 |
93,16 |
6,39 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,49 |
96,66 |
4,72 |
4,48 |
96,58 |
4,60 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,01 |
100,18 |
4,72 |
4,55 |
100,10 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,01 |
94,23 |
4,98 |
4,79 |
94,12 |
4,88 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,78 |
93,00 |
5,04 |
4,88 |
92,89 |
4,96 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,48 |
91,64 |
5,14 |
5,04 |
91,56 |
5,09 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,04 |
100,24 |
5,22 |
5,11 |
100,14 |
5,17 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,37 |
99,63 |
5,25 |
5,14 |
99,50 |
5,20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,88 |
101,17 |
5,42 |
5,31 |
101,03 |
5,36 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,11 |
100,33 |
--- |
--- |
99,72 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,38 |
99,67 |
5,67 |
5,59 |
99,53 |
5,63 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,13 |
102,41 |
5,69 |
5,62 |
102,27 |
5,65 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,43 |
96,71 |
5,83 |
5,77 |
96,57 |
5,80 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,17 |
103,10 |
--- |
--- |
102,14 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,55 |
96,95 |
5,89 |
5,81 |
96,75 |
5,85 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,53 |
98,82 |
--- |
--- |
98,18 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,75 |
96,15 |
6,15 |
6,08 |
95,95 |
6,11 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,31 |
93,69 |
6,19 |
6,13 |
93,50 |
6,16 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,27 |
96,86 |
--- |
--- |
96,07 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,46 |
96,07 |
6,31 |
6,23 |
95,77 |
6,27 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,54 |
98,27 |
--- |
--- |
97,41 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,12 |
93,99 |
6,50 |
6,31 |
93,06 |
6,40 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
30 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
15 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,550 |
3,495 |
220 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,450 |
3,432 |
250 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
35 |
PS0416 |
PL0000106340 |
5/6 |
1 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
300 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/4 |
3 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
240 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/4 |
3 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
320 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/4 |
3 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
180 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/4 |
3 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
40 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/4 |
3 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
60 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/4 |
3 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
120 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/4 |
3 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
5 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/4 |
3 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
235 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/4 |
3 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
50 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/4 |
3 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
15 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/4 |
3 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
40 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/4 |
3 |
3,600 |
3,650 |
3,638 |
80 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/4 |
3 |
3,550 |
3,600 |
3,578 |
430 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/5 |
4 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
140 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/6 |
5 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
300 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/12 |
11 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
200 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/12 |
11 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
800 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/12 |
11 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/12 |
11 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
200 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/12 |
11 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
110 |
TOTAL |
4 465 |