2011-04-13 |
MARKET DATA |
No 72 (1606) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 597,50 |
1 576,14 |
148 |
3 945,00 |
3 935,34 |
36 |
5 542,50 |
5 511,48 |
184 |
T-bills |
100,00 |
96,19 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0 |
100,00 |
96,19 |
2 |
TOTAL |
1 697,50 |
1 672,32 |
150 |
3 945,00 |
3 935,34 |
36 |
5 642,50 |
5 607,66 |
186 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,02 |
100,03 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
25 000 |
25,95 |
1 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,85 |
98,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,54 |
96,54 |
96,54 |
96,54 |
96,54 |
96,54 |
96,54 |
20 000 |
19,31 |
2 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,16 |
100,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,14 |
94,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,90 |
92,85 |
92,85 |
92,85 |
92,85 |
92,85 |
92,85 |
30 000 |
27,86 |
3 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,60 |
91,49 |
91,60 |
91,60 |
91,48 |
91,50 |
91,54 |
450 000 |
411,91 |
36 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,26 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,60 |
99,45 |
99,60 |
99,60 |
99,45 |
99,45 |
99,54 |
95 000 |
96,82 |
7 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,06 |
101,07 |
101,08 |
101,08 |
101,01 |
101,01 |
101,05 |
30 000 |
31,99 |
3 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,63 |
99,53 |
99,61 |
99,64 |
99,49 |
99,54 |
99,59 |
237 500 |
249,23 |
19 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,32 |
102,19 |
102,30 |
102,30 |
102,18 |
102,18 |
102,22 |
30 000 |
31,55 |
3 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,73 |
96,55 |
96,72 |
96,75 |
96,55 |
96,55 |
96,65 |
302 500 |
307,08 |
28 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,80 |
96,58 |
96,75 |
96,80 |
96,54 |
96,54 |
96,73 |
52 500 |
52,08 |
7 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,19 |
95,96 |
96,14 |
96,14 |
95,88 |
95,88 |
96,05 |
30 000 |
29,59 |
4 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,60 |
93,36 |
93,60 |
93,60 |
93,50 |
93,53 |
93,55 |
200 000 |
192,05 |
26 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,75 |
95,60 |
95,50 |
95,50 |
95,50 |
95,50 |
95,50 |
10 000 |
9,87 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,15 |
93,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,50 |
102,10 |
102,20 |
102,50 |
102,20 |
102,40 |
102,40 |
20 000 |
25,07 |
3 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,50 |
97,06 |
97,40 |
97,40 |
97,40 |
97,40 |
97,40 |
10 000 |
10,77 |
1 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,03 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
50 000 |
50,14 |
3 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,65 |
99,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,22 |
98,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,15 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
5 000 |
4,86 |
1 |
TOTAL |
1 597 500 |
1 576,14 |
148 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
20APR11 |
PL0000005658 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
75 |
4,65 |
4,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
320 |
4,65 |
4,46 |
4,46 |
4,46 |
4,46 |
4,46 |
4,46 |
4,46 |
10 000 |
96,19 |
2 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
348 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
96,19 |
2 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,48 |
96,66 |
4,69 |
4,44 |
96,57 |
4,56 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,23 |
4,69 |
4,50 |
100,14 |
4,59 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,06 |
94,27 |
4,90 |
4,72 |
94,17 |
4,81 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,83 |
93,03 |
4,98 |
4,83 |
92,93 |
4,90 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,54 |
91,68 |
5,08 |
4,99 |
91,61 |
5,04 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,17 |
100,36 |
5,15 |
5,05 |
100,27 |
5,10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,47 |
99,70 |
5,21 |
5,11 |
99,59 |
5,16 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,99 |
101,26 |
5,38 |
5,28 |
101,13 |
5,33 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,12 |
100,46 |
--- |
--- |
99,79 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,50 |
99,77 |
5,64 |
5,56 |
99,64 |
5,60 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,23 |
102,51 |
5,66 |
5,59 |
102,37 |
5,63 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,65 |
96,92 |
5,78 |
5,71 |
96,79 |
5,75 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,04 |
103,06 |
--- |
--- |
102,05 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,64 |
97,03 |
5,87 |
5,80 |
96,84 |
5,83 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,56 |
98,95 |
--- |
--- |
98,26 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,99 |
96,38 |
6,11 |
6,05 |
96,19 |
6,08 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,38 |
93,80 |
6,18 |
6,12 |
93,59 |
6,15 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,24 |
96,99 |
--- |
--- |
96,12 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,57 |
96,18 |
6,29 |
6,22 |
95,88 |
6,25 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,21 |
98,42 |
--- |
--- |
97,32 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,55 |
94,56 |
6,46 |
6,26 |
93,56 |
6,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,46 |
96,62 |
4,71 |
4,49 |
96,54 |
4,60 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,20 |
4,71 |
4,53 |
100,11 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,98 |
94,19 |
4,97 |
4,79 |
94,09 |
4,88 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,73 |
92,94 |
5,05 |
4,90 |
92,84 |
4,97 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,41 |
91,56 |
5,16 |
5,07 |
91,49 |
5,11 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,05 |
100,27 |
5,21 |
5,10 |
100,16 |
5,16 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,30 |
99,54 |
5,28 |
5,18 |
99,42 |
5,23 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,91 |
101,17 |
5,41 |
5,31 |
101,04 |
5,36 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,15 |
100,33 |
--- |
--- |
99,74 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,39 |
99,64 |
5,67 |
5,60 |
99,52 |
5,63 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,02 |
102,31 |
5,72 |
5,64 |
102,17 |
5,68 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,41 |
96,68 |
5,84 |
5,77 |
96,55 |
5,80 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,30 |
103,07 |
--- |
--- |
102,19 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,44 |
96,84 |
5,91 |
5,83 |
96,64 |
5,87 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,43 |
98,77 |
--- |
--- |
98,10 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,76 |
96,17 |
6,14 |
6,08 |
95,97 |
6,11 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,26 |
93,61 |
6,20 |
6,15 |
93,44 |
6,17 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,27 |
96,95 |
--- |
--- |
96,11 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,37 |
95,99 |
6,32 |
6,24 |
95,68 |
6,28 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,62 |
98,45 |
--- |
--- |
97,54 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,38 |
94,14 |
6,47 |
6,30 |
93,26 |
6,38 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,510 |
3,509 |
260 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
30 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
15 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,500 |
3,480 |
100 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
50 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,360 |
3,359 |
75 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,400 |
3,360 |
50 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
50 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,500 |
3,450 |
100 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,500 |
3,454 |
50 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,400 |
3,375 |
60 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
190 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
200 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/2 |
2 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
55 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/7 |
6 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
50 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
1/8 |
7 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
300 |
TOTAL |
1 735 |