2011-04-12 |
MARKET DATA |
No 71 (1605) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
510,00 |
503,29 |
36 |
5 130,00 |
4 994,38 |
48 |
5 640,00 |
5 497,66 |
84 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
520,00 |
501,59 |
1 |
520,00 |
501,59 |
1 |
TOTAL |
510,00 |
503,29 |
36 |
5 650,00 |
5 495,97 |
49 |
6 160,00 |
5 999,26 |
85 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100 000 |
103,80 |
2 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,88 |
98,87 |
98,88 |
98,88 |
98,88 |
98,88 |
98,88 |
10 000 |
9,89 |
1 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,56 |
96,57 |
96,58 |
96,58 |
96,58 |
96,58 |
96,58 |
5 000 |
4,83 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,15 |
100,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,17 |
94,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,90 |
92,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,61 |
91,60 |
91,61 |
91,61 |
91,60 |
91,61 |
91,60 |
165 000 |
151,14 |
8 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,27 |
100,27 |
100,26 |
100,27 |
100,26 |
100,27 |
100,26 |
32 500 |
34,24 |
4 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,58 |
99,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,16 |
101,15 |
101,15 |
101,15 |
101,15 |
101,15 |
101,15 |
2 500 |
2,67 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,65 |
99,65 |
99,63 |
99,63 |
99,63 |
99,63 |
99,63 |
65 000 |
68,23 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,40 |
102,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,87 |
96,85 |
96,87 |
96,87 |
96,85 |
96,85 |
96,86 |
40 000 |
40,68 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,90 |
96,92 |
96,90 |
96,90 |
96,89 |
96,89 |
96,90 |
20 000 |
19,87 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,22 |
96,20 |
96,22 |
96,21 |
25 000 |
24,70 |
3 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,62 |
93,61 |
93,61 |
93,63 |
93,61 |
93,63 |
93,62 |
45 000 |
43,24 |
6 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,74 |
95,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,40 |
93,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,20 |
102,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,18 |
97,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,65 |
99,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,26 |
98,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,00 |
96,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
510 000 |
503,29 |
36 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
20APR11 |
PL0000005658 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
321 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
349 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,51 |
96,65 |
4,63 |
4,44 |
96,58 |
4,53 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,09 |
100,24 |
4,64 |
4,49 |
100,17 |
4,56 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,09 |
94,28 |
4,87 |
4,70 |
94,19 |
4,78 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,84 |
93,03 |
4,96 |
4,82 |
92,94 |
4,89 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,55 |
91,68 |
5,07 |
4,98 |
91,62 |
5,02 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,21 |
100,40 |
5,13 |
5,03 |
100,31 |
5,08 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,51 |
99,74 |
5,19 |
5,09 |
99,63 |
5,14 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,05 |
101,31 |
5,36 |
5,26 |
101,18 |
5,31 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,16 |
100,29 |
--- |
--- |
99,73 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,51 |
99,78 |
5,63 |
5,56 |
99,65 |
5,59 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,27 |
102,55 |
5,65 |
5,58 |
102,41 |
5,62 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,74 |
97,01 |
5,76 |
5,69 |
96,88 |
5,72 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,17 |
102,98 |
--- |
--- |
102,08 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,72 |
97,07 |
5,86 |
5,79 |
96,90 |
5,82 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,68 |
98,89 |
--- |
--- |
98,29 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,00 |
96,41 |
6,10 |
6,04 |
96,21 |
6,07 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,41 |
93,82 |
6,17 |
6,11 |
93,62 |
6,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,43 |
96,76 |
--- |
--- |
96,10 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,59 |
96,16 |
6,29 |
6,22 |
95,88 |
6,25 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,44 |
98,11 |
--- |
--- |
97,28 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,60 |
94,26 |
6,45 |
6,29 |
93,43 |
6,37 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,49 |
96,64 |
4,66 |
4,45 |
96,57 |
4,55 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,07 |
100,24 |
4,66 |
4,49 |
100,16 |
4,57 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,06 |
94,26 |
4,89 |
4,72 |
94,16 |
4,80 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,81 |
93,02 |
4,98 |
4,83 |
92,92 |
4,90 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,53 |
91,67 |
5,08 |
4,99 |
91,60 |
5,03 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,18 |
100,36 |
5,14 |
5,05 |
100,27 |
5,10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,49 |
99,73 |
5,20 |
5,10 |
99,61 |
5,15 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,00 |
101,26 |
5,38 |
5,28 |
101,13 |
5,33 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,13 |
100,43 |
--- |
--- |
99,78 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,52 |
99,78 |
5,63 |
5,56 |
99,65 |
5,59 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,24 |
102,52 |
5,66 |
5,59 |
102,38 |
5,63 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,72 |
96,97 |
5,76 |
5,70 |
96,85 |
5,73 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,14 |
103,00 |
--- |
--- |
102,07 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,68 |
97,08 |
5,86 |
5,79 |
96,88 |
5,83 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,68 |
98,86 |
--- |
--- |
98,27 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,01 |
96,43 |
6,10 |
6,04 |
96,22 |
6,07 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,40 |
93,81 |
6,18 |
6,12 |
93,61 |
6,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,25 |
96,91 |
--- |
--- |
96,08 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,58 |
96,17 |
6,29 |
6,22 |
95,88 |
6,25 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,28 |
98,30 |
--- |
--- |
97,29 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,62 |
94,42 |
6,45 |
6,27 |
93,52 |
6,36 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,450 |
3,422 |
430 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
30 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
5 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,450 |
3,388 |
80 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,450 |
3,390 |
125 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
50 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
140 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
30 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
200 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
200 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
80 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
100 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
200 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
340 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
60 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,350 |
3,315 |
170 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,400 |
3,380 |
200 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,400 |
3,353 |
320 |
OK0113 |
PL0000106324 |
2/3 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
100 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,450 |
3,348 |
150 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,450 |
3,428 |
270 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/3 |
2 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
30 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/3 |
2 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
30 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/8 |
7 |
3,450 |
3,650 |
3,598 |
270 |
TOTAL |
3 620 |