2011-04-11 |
MARKET DATA |
No 70 (1604) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
702,50 |
662,15 |
55 |
5 220,00 |
5 170,27 |
39 |
5 922,50 |
5 832,42 |
94 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
702,50 |
662,15 |
55 |
5 220,00 |
5 170,27 |
39 |
5 922,50 |
5 832,42 |
94 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
70 000 |
72,66 |
3 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,82 |
98,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,54 |
96,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,15 |
100,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,12 |
94,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,91 |
92,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,61 |
91,60 |
91,60 |
91,61 |
91,59 |
91,60 |
91,60 |
485 000 |
444,24 |
31 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,30 |
100,32 |
100,32 |
100,32 |
100,32 |
100,32 |
100,32 |
5 000 |
5,27 |
1 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,61 |
99,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,15 |
101,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,65 |
99,66 |
99,64 |
99,66 |
99,64 |
99,66 |
99,65 |
20 000 |
20,99 |
3 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,45 |
102,45 |
102,40 |
102,45 |
102,40 |
102,45 |
102,44 |
12 500 |
13,17 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,85 |
96,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,87 |
96,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,16 |
96,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,66 |
93,61 |
93,63 |
93,66 |
93,60 |
93,63 |
93,61 |
105 000 |
100,86 |
14 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,75 |
96,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,25 |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
5 000 |
4,95 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,05 |
102,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,18 |
97,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,60 |
99,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,20 |
98,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,05 |
96,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
702 500 |
662,15 |
55 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
20APR11 |
PL0000005658 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
294 |
4,60 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
322 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,48 |
96,66 |
4,65 |
4,41 |
96,57 |
4,53 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,24 |
4,67 |
4,49 |
100,15 |
4,58 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,06 |
94,26 |
4,88 |
4,71 |
94,16 |
4,79 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,81 |
93,03 |
4,97 |
4,81 |
92,92 |
4,89 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,54 |
91,70 |
5,06 |
4,96 |
91,62 |
5,01 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,25 |
100,44 |
5,11 |
5,01 |
100,35 |
5,06 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,53 |
99,78 |
5,18 |
5,08 |
99,66 |
5,13 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,06 |
101,34 |
5,36 |
5,25 |
101,20 |
5,30 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,17 |
100,39 |
--- |
--- |
99,78 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,50 |
99,80 |
5,64 |
5,55 |
99,65 |
5,59 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,27 |
102,59 |
5,65 |
5,57 |
102,43 |
5,61 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,67 |
96,98 |
5,77 |
5,70 |
96,83 |
5,74 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,96 |
102,99 |
--- |
--- |
101,98 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,65 |
97,06 |
5,87 |
5,79 |
96,86 |
5,83 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,63 |
98,85 |
--- |
--- |
98,24 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,99 |
96,46 |
6,11 |
6,03 |
96,23 |
6,07 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,43 |
93,89 |
6,17 |
6,10 |
93,66 |
6,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,39 |
97,01 |
--- |
--- |
96,20 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,55 |
96,21 |
6,30 |
6,21 |
95,88 |
6,25 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,11 |
98,43 |
--- |
--- |
97,27 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,50 |
94,40 |
6,46 |
6,27 |
93,45 |
6,37 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,48 |
96,64 |
4,65 |
4,43 |
96,56 |
4,54 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,07 |
100,24 |
4,66 |
4,49 |
100,16 |
4,57 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,06 |
94,26 |
4,88 |
4,71 |
94,16 |
4,79 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,83 |
93,02 |
4,96 |
4,82 |
92,93 |
4,89 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,54 |
91,67 |
5,06 |
4,98 |
91,61 |
5,02 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,23 |
100,41 |
5,12 |
5,02 |
100,32 |
5,07 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,52 |
99,74 |
5,19 |
5,09 |
99,63 |
5,14 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,05 |
101,32 |
5,36 |
5,26 |
101,19 |
5,31 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,18 |
100,37 |
--- |
--- |
99,78 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,51 |
99,79 |
5,63 |
5,55 |
99,65 |
5,59 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,25 |
102,54 |
5,66 |
5,59 |
102,40 |
5,62 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,69 |
96,99 |
5,77 |
5,70 |
96,84 |
5,73 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,97 |
102,96 |
--- |
--- |
101,97 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,66 |
97,06 |
5,87 |
5,79 |
96,86 |
5,83 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,59 |
98,83 |
--- |
--- |
98,21 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,99 |
96,42 |
6,11 |
6,04 |
96,21 |
6,07 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,42 |
93,79 |
6,17 |
6,12 |
93,61 |
6,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,42 |
97,02 |
--- |
--- |
96,22 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,57 |
96,22 |
6,29 |
6,21 |
95,90 |
6,25 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,22 |
98,39 |
--- |
--- |
97,31 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,63 |
94,48 |
6,45 |
6,26 |
93,56 |
6,35 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,450 |
3,550 |
3,488 |
2 515 |
TOTAL |
2 515 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
310 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
30 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
30 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,400 |
3,389 |
45 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,350 |
3,329 |
70 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
55 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
85 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
80 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
80 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
85 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,550 |
3,529 |
520 |
OK0113 |
PL0000106324 |
2/3 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
100 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
55 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
210 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/2 |
2 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
60 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
130 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/7 |
6 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
330 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/8 |
7 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
200 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/7 |
7 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
100 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/8 |
7 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
60 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/8 |
7 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
20 |
TOTAL |
2 705 |