2011-04-08 |
MARKET DATA |
No 69 (1603) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 157,50 |
1 103,42 |
105 |
4 110,00 |
4 109,85 |
34 |
5 267,50 |
5 213,26 |
139 |
T-bills |
100,00 |
96,12 |
2 |
200,00 |
192,00 |
1 |
300,00 |
288,12 |
3 |
TOTAL |
1 257,50 |
1 199,54 |
107 |
4 310,00 |
4 301,85 |
35 |
5 567,50 |
5 501,38 |
142 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,00 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,83 |
98,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,54 |
96,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,11 |
100,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,12 |
94,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,86 |
92,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,61 |
91,59 |
91,60 |
91,61 |
91,59 |
91,61 |
91,60 |
650 000 |
595,40 |
51 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,35 |
100,34 |
100,35 |
100,35 |
100,34 |
100,35 |
100,35 |
105 000 |
110,68 |
8 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,61 |
99,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,15 |
101,20 |
101,28 |
101,30 |
101,28 |
101,30 |
101,29 |
30 000 |
32,05 |
3 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,68 |
99,65 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
30 000 |
31,50 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,36 |
102,45 |
102,45 |
102,45 |
102,45 |
102,45 |
102,45 |
10 000 |
10,54 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,82 |
96,78 |
96,78 |
96,85 |
96,78 |
96,85 |
96,83 |
45 000 |
45,74 |
4 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,87 |
96,85 |
96,85 |
96,85 |
96,85 |
96,85 |
96,85 |
2 500 |
2,48 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,24 |
96,15 |
96,10 |
96,24 |
96,06 |
96,24 |
96,13 |
40 000 |
39,47 |
6 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,61 |
93,53 |
93,50 |
93,61 |
93,50 |
93,61 |
93,56 |
210 000 |
201,57 |
26 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,81 |
95,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,06 |
93,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
83,00 |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,00 |
102,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,13 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,65 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,28 |
98,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,15 |
96,20 |
96,20 |
96,15 |
96,15 |
96,16 |
35 000 |
33,98 |
3 |
TOTAL |
1 157 500 |
1 103,42 |
105 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
20APR11 |
PL0000005658 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
295 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
323 |
4,50 |
0,00 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
10 000 |
96,12 |
2 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
96,12 |
2 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,47 |
96,68 |
4,65 |
4,36 |
96,58 |
4,50 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,22 |
4,71 |
4,51 |
100,12 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,05 |
94,29 |
4,88 |
4,67 |
94,17 |
4,78 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,79 |
93,02 |
4,98 |
4,81 |
92,91 |
4,89 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,53 |
91,66 |
5,06 |
4,98 |
91,60 |
5,02 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,25 |
100,43 |
5,11 |
5,01 |
100,34 |
5,06 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,49 |
99,74 |
5,20 |
5,09 |
99,62 |
5,14 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,06 |
101,30 |
5,36 |
5,27 |
101,18 |
5,31 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,53 |
99,79 |
5,63 |
5,55 |
99,66 |
5,59 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,24 |
102,54 |
5,66 |
5,59 |
102,39 |
5,62 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,67 |
96,90 |
5,77 |
5,72 |
96,79 |
5,74 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,67 |
103,25 |
--- |
--- |
101,96 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,59 |
97,01 |
5,88 |
5,80 |
96,80 |
5,84 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,64 |
99,13 |
--- |
--- |
98,39 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,92 |
96,35 |
6,12 |
6,05 |
96,14 |
6,08 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,34 |
93,79 |
6,18 |
6,12 |
93,57 |
6,15 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,60 |
97,32 |
--- |
--- |
96,46 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,40 |
96,07 |
6,32 |
6,23 |
95,74 |
6,27 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,26 |
94,22 |
6,48 |
6,29 |
93,24 |
6,39 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,47 |
96,67 |
4,65 |
4,38 |
96,57 |
4,51 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,24 |
4,69 |
4,49 |
100,14 |
4,59 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,05 |
94,27 |
4,88 |
4,69 |
94,16 |
4,78 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,82 |
93,04 |
4,96 |
4,80 |
92,93 |
4,88 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,54 |
91,68 |
5,06 |
4,97 |
91,61 |
5,01 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,27 |
100,43 |
5,10 |
5,01 |
100,35 |
5,06 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,51 |
99,76 |
5,19 |
5,08 |
99,64 |
5,14 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,04 |
101,30 |
5,36 |
5,27 |
101,17 |
5,32 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,57 |
99,78 |
5,62 |
5,56 |
99,68 |
5,59 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,28 |
102,58 |
5,65 |
5,58 |
102,43 |
5,61 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,71 |
96,97 |
5,76 |
5,70 |
96,84 |
5,73 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,64 |
103,01 |
--- |
--- |
101,83 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,65 |
97,08 |
5,87 |
5,79 |
96,87 |
5,83 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,63 |
99,02 |
--- |
--- |
98,33 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,03 |
96,42 |
6,10 |
6,04 |
96,23 |
6,07 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,40 |
93,80 |
6,18 |
6,12 |
93,60 |
6,15 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,35 |
96,97 |
--- |
--- |
96,16 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,55 |
96,22 |
6,30 |
6,21 |
95,89 |
6,25 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,33 |
94,28 |
6,48 |
6,28 |
93,31 |
6,38 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/4 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
240 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/4 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
500 |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/4 |
1 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
40 |
PS0413 |
PL0000105037 |
3/4 |
1 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
80 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/4 |
1 |
3,650 |
3,750 |
3,713 |
80 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/4 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
60 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/4 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
330 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/4 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
210 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/3 |
3 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
105 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/3 |
3 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
15 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/3 |
3 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
75 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/3 |
3 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
100 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/3 |
3 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
20 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/3 |
3 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/3 |
3 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
70 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/3 |
3 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
250 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/3 |
3 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
130 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/4 |
4 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
70 |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/10 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
30 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/10 |
7 |
3,770 |
3,770 |
3,770 |
200 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/10 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
90 |
TOTAL |
2 700 |