2011-04-07 |
MARKET DATA |
No 68 (1602) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
965,00 |
945,46 |
101 |
3 910,00 |
3 862,83 |
31 |
4 875,00 |
4 808,29 |
132 |
T-bills |
100,00 |
96,11 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0 |
100,00 |
96,11 |
2 |
TOTAL |
1 065,00 |
1 041,57 |
103 |
3 910,00 |
3 862,83 |
31 |
4 975,00 |
4 904,40 |
134 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,00 |
100,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,82 |
98,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,56 |
96,56 |
96,56 |
96,57 |
96,56 |
96,57 |
96,57 |
50 000 |
48,28 |
4 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,13 |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
10 000 |
10,47 |
1 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,13 |
94,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,85 |
92,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,60 |
91,59 |
91,59 |
91,61 |
91,59 |
91,61 |
91,59 |
215 000 |
196,93 |
23 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,36 |
100,36 |
100,36 |
100,36 |
100,34 |
100,34 |
100,35 |
80 000 |
84,32 |
7 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,64 |
99,63 |
99,63 |
99,63 |
99,63 |
99,63 |
99,63 |
40 000 |
40,78 |
4 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,17 |
101,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,70 |
99,69 |
99,70 |
99,70 |
99,66 |
99,70 |
99,69 |
135 000 |
141,72 |
13 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,40 |
102,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,87 |
96,81 |
96,87 |
96,87 |
96,80 |
96,85 |
96,84 |
70 000 |
71,15 |
7 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,86 |
96,80 |
96,78 |
96,86 |
96,78 |
96,86 |
96,81 |
17 500 |
17,37 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,20 |
96,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,66 |
93,55 |
93,60 |
93,67 |
93,52 |
93,65 |
93,62 |
345 000 |
331,31 |
39 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,86 |
95,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,18 |
93,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
82,00 |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,50 |
102,35 |
102,35 |
102,35 |
102,35 |
102,35 |
102,35 |
2 500 |
3,13 |
1 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,75 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,25 |
100,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,25 |
98,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,15 |
96,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
965 000 |
945,46 |
101 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
13APR11 |
PL0000005641 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
114 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
198 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
296 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
324 |
4,50 |
4,00 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
10 000 |
96,11 |
2 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
352 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
96,11 |
2 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,45 |
96,67 |
4,66 |
4,36 |
96,56 |
4,51 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,22 |
4,70 |
4,51 |
100,13 |
4,60 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,05 |
94,26 |
4,87 |
4,69 |
94,16 |
4,77 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,78 |
93,03 |
4,98 |
4,80 |
92,91 |
4,88 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,52 |
91,69 |
5,06 |
4,95 |
91,61 |
5,00 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,28 |
100,48 |
5,09 |
4,99 |
100,38 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,52 |
99,80 |
5,19 |
5,07 |
99,66 |
5,13 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,10 |
101,38 |
5,34 |
5,24 |
101,24 |
5,29 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,57 |
99,83 |
5,62 |
5,54 |
99,70 |
5,58 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,29 |
102,62 |
5,65 |
5,57 |
102,46 |
5,61 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,67 |
96,92 |
5,77 |
5,71 |
96,80 |
5,74 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,16 |
103,13 |
--- |
--- |
101,65 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,60 |
97,03 |
5,88 |
5,80 |
96,82 |
5,84 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,41 |
98,89 |
--- |
--- |
98,15 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,96 |
96,43 |
6,11 |
6,04 |
96,20 |
6,07 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,36 |
93,82 |
6,18 |
6,11 |
93,59 |
6,15 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,43 |
97,68 |
--- |
--- |
96,56 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,52 |
96,15 |
6,30 |
6,22 |
95,84 |
6,26 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,49 |
94,72 |
6,46 |
6,24 |
93,61 |
6,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,47 |
96,66 |
4,63 |
4,38 |
96,57 |
4,50 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,23 |
4,70 |
4,50 |
100,13 |
4,60 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,04 |
94,27 |
4,88 |
4,68 |
94,16 |
4,77 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,79 |
93,03 |
4,97 |
4,80 |
92,91 |
4,88 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,53 |
91,69 |
5,06 |
4,95 |
91,61 |
5,00 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,28 |
100,47 |
5,09 |
4,99 |
100,38 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,54 |
99,79 |
5,18 |
5,07 |
99,67 |
5,12 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,08 |
101,37 |
5,35 |
5,24 |
101,23 |
5,29 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,59 |
99,84 |
5,61 |
5,54 |
99,72 |
5,57 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,30 |
102,62 |
5,65 |
5,57 |
102,46 |
5,61 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,74 |
97,01 |
5,76 |
5,69 |
96,88 |
5,72 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,99 |
103,05 |
--- |
--- |
101,52 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,66 |
97,11 |
5,87 |
5,78 |
96,89 |
5,82 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,62 |
98,94 |
--- |
--- |
98,28 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,01 |
96,46 |
6,10 |
6,03 |
96,24 |
6,07 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,43 |
93,83 |
6,17 |
6,11 |
93,63 |
6,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,45 |
97,43 |
--- |
--- |
96,44 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,55 |
96,22 |
6,30 |
6,21 |
95,89 |
6,25 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,45 |
94,53 |
6,47 |
6,26 |
93,49 |
6,36 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,820 |
3,850 |
3,838 |
800 |
TOTAL |
800 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
210 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
110 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/1 |
1 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
320 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
290 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
20 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/4 |
3 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
20 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/4 |
3 |
3,760 |
3,760 |
3,760 |
200 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/4 |
3 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
45 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/4 |
3 |
3,700 |
3,800 |
3,756 |
225 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/4 |
3 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
200 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/4 |
3 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
50 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/4 |
3 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/4 |
3 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
40 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/4 |
3 |
3,760 |
3,800 |
3,775 |
320 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/4 |
3 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
230 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/8 |
7 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
320 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
40 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
20 |
PS0415 |
PL0000105953 |
4/11 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
200 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/8 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
230 |
TOTAL |
3 110 |