2011-04-06 |
MARKET DATA |
No 67 (1601) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
595,00 |
607,64 |
44 |
4 855,00 |
4 924,00 |
39 |
5 450,00 |
5 531,63 |
83 |
T-bills |
150,00 |
144,15 |
3 |
0,00 |
0,00 |
0 |
150,00 |
144,15 |
3 |
TOTAL |
745,00 |
751,78 |
47 |
4 855,00 |
4 924,00 |
39 |
5 600,00 |
5 675,78 |
86 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,01 |
100,01 |
100,02 |
27 500 |
28,53 |
2 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,74 |
98,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,54 |
96,54 |
96,54 |
96,54 |
96,54 |
96,54 |
96,54 |
85 000 |
82,06 |
7 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,13 |
100,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,14 |
94,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,88 |
92,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,57 |
91,56 |
91,57 |
91,58 |
91,57 |
91,57 |
91,57 |
30 000 |
27,47 |
3 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,39 |
100,38 |
100,39 |
100,39 |
100,39 |
100,39 |
100,39 |
25 000 |
26,35 |
1 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,70 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,29 |
101,30 |
101,30 |
101,30 |
101,25 |
101,25 |
101,27 |
27 500 |
29,36 |
3 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,76 |
99,72 |
99,74 |
99,77 |
99,70 |
99,70 |
99,75 |
280 000 |
293,99 |
13 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,47 |
102,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,90 |
96,85 |
96,90 |
96,90 |
96,90 |
96,90 |
96,90 |
10 000 |
10,17 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,96 |
96,85 |
96,87 |
96,96 |
96,87 |
96,96 |
96,90 |
27 500 |
27,30 |
4 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,34 |
96,05 |
96,05 |
96,35 |
96,05 |
96,35 |
96,20 |
20 000 |
19,74 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,79 |
93,68 |
93,70 |
93,75 |
93,70 |
93,75 |
93,74 |
40 000 |
38,44 |
4 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,90 |
95,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,70 |
93,72 |
93,70 |
93,70 |
93,68 |
93,68 |
93,69 |
15 000 |
14,88 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
85,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,00 |
101,95 |
101,95 |
102,35 |
101,95 |
102,35 |
102,08 |
7 500 |
9,36 |
2 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,25 |
97,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,60 |
99,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,20 |
98,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,10 |
96,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
595 000 |
607,64 |
44 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
13APR11 |
PL0000005641 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
327 |
4,60 |
4,47 |
4,47 |
4,47 |
4,47 |
4,47 |
4,47 |
4,47 |
15 000 |
144,15 |
3 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
355 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
15 000 |
144,15 |
3 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,43 |
96,63 |
4,64 |
4,37 |
96,53 |
4,51 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,23 |
4,69 |
4,50 |
100,14 |
4,59 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,01 |
94,24 |
4,87 |
4,67 |
94,13 |
4,77 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,73 |
92,97 |
4,99 |
4,81 |
92,85 |
4,90 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,49 |
91,66 |
5,06 |
4,95 |
91,58 |
5,00 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,25 |
100,46 |
5,11 |
5,00 |
100,36 |
5,05 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,51 |
99,78 |
5,19 |
5,08 |
99,65 |
5,13 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,10 |
101,38 |
5,34 |
5,24 |
101,24 |
5,29 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,60 |
99,90 |
5,61 |
5,52 |
99,75 |
5,56 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,34 |
102,64 |
5,64 |
5,56 |
102,49 |
5,60 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,77 |
97,07 |
5,75 |
5,68 |
96,92 |
5,71 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,09 |
103,08 |
--- |
--- |
102,09 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,73 |
97,13 |
5,85 |
5,78 |
96,93 |
5,82 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,67 |
98,79 |
--- |
--- |
98,23 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,09 |
96,54 |
6,09 |
6,02 |
96,32 |
6,05 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,60 |
94,04 |
6,15 |
6,08 |
93,82 |
6,11 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,36 |
97,00 |
--- |
--- |
96,18 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,68 |
96,32 |
6,28 |
6,20 |
96,00 |
6,24 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,43 |
94,39 |
6,47 |
6,27 |
93,41 |
6,37 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,44 |
96,62 |
4,63 |
4,38 |
96,53 |
4,51 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,23 |
4,69 |
4,50 |
100,14 |
4,59 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,02 |
94,25 |
4,86 |
4,67 |
94,14 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,77 |
93,00 |
4,96 |
4,79 |
92,89 |
4,87 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,50 |
91,67 |
5,05 |
4,94 |
91,59 |
4,99 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,28 |
100,49 |
5,09 |
4,98 |
100,39 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,55 |
99,81 |
5,17 |
5,06 |
99,68 |
5,12 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,12 |
101,41 |
5,33 |
5,23 |
101,27 |
5,28 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,60 |
99,84 |
5,61 |
5,54 |
99,72 |
5,57 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,35 |
102,67 |
5,64 |
5,55 |
102,51 |
5,59 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,76 |
97,06 |
5,75 |
5,68 |
96,91 |
5,71 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,11 |
103,08 |
--- |
--- |
102,10 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,76 |
97,15 |
5,85 |
5,77 |
96,96 |
5,81 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,72 |
98,89 |
--- |
--- |
98,31 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,07 |
96,53 |
6,09 |
6,02 |
96,30 |
6,06 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,49 |
93,94 |
6,16 |
6,10 |
93,72 |
6,13 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,37 |
96,98 |
--- |
--- |
96,18 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,66 |
96,30 |
6,28 |
6,20 |
95,98 |
6,24 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,71 |
94,69 |
6,44 |
6,24 |
93,70 |
6,34 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
180 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,700 |
3,688 |
510 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
620 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
75 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/2 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
65 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
70 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,650 |
3,700 |
3,667 |
300 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
90 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/1 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
25 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,700 |
3,688 |
510 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,700 |
3,647 |
95 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,700 |
3,604 |
590 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,550 |
3,700 |
3,631 |
260 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
5 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,800 |
3,680 |
300 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/2 |
2 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
2/9 |
7 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
500 |
DS1020 |
PL0000106126 |
2/9 |
7 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
260 |
OK0113 |
PL0000106324 |
2/9 |
7 |
3,830 |
3,830 |
3,830 |
200 |
TOTAL |
4 690 |