2011-04-04 |
MARKET DATA |
No 65 (1599) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 105,00 |
1 053,13 |
89 |
3 430,00 |
3 422,65 |
32 |
4 535,00 |
4 475,78 |
121 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 105,00 |
1 053,13 |
89 |
3 430,00 |
3 422,65 |
32 |
4 535,00 |
4 475,78 |
121 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,01 |
100,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,70 |
98,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,49 |
96,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,16 |
100,15 |
100,15 |
100,17 |
100,15 |
100,16 |
100,16 |
95 000 |
99,43 |
5 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,05 |
94,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,83 |
92,83 |
92,81 |
92,83 |
92,81 |
92,83 |
92,82 |
30 000 |
27,85 |
3 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,53 |
91,50 |
91,52 |
91,53 |
91,50 |
91,53 |
91,52 |
565 000 |
517,08 |
36 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,37 |
100,34 |
100,34 |
100,36 |
100,34 |
100,36 |
100,35 |
35 000 |
36,86 |
5 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,65 |
99,63 |
99,64 |
99,68 |
99,64 |
99,68 |
99,66 |
30 000 |
30,57 |
3 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,15 |
101,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,57 |
99,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,35 |
102,35 |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
10 000 |
10,52 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,67 |
96,69 |
96,67 |
96,75 |
96,67 |
96,75 |
96,72 |
25 000 |
25,36 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,62 |
96,48 |
96,70 |
96,70 |
96,70 |
96,70 |
96,70 |
7 500 |
7,43 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,90 |
95,65 |
95,72 |
95,91 |
95,72 |
95,89 |
95,88 |
105 000 |
103,25 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,29 |
93,00 |
93,03 |
93,35 |
93,00 |
93,35 |
93,20 |
157 500 |
150,48 |
17 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,42 |
95,08 |
95,10 |
95,42 |
95,10 |
95,38 |
95,35 |
35 000 |
34,45 |
3 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,00 |
92,95 |
92,95 |
93,15 |
92,95 |
93,15 |
93,05 |
10 000 |
9,85 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,25 |
86,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,95 |
102,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,95 |
97,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,55 |
99,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,10 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,95 |
96,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 105 000 |
1 053,13 |
89 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
13APR11 |
PL0000005641 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
329 |
4,60 |
4,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
357 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,43 |
96,63 |
4,61 |
4,34 |
96,53 |
4,48 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,24 |
4,68 |
4,49 |
100,15 |
4,58 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,99 |
94,22 |
4,87 |
4,67 |
94,11 |
4,77 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,72 |
92,95 |
4,98 |
4,81 |
92,84 |
4,89 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,45 |
91,58 |
5,07 |
4,98 |
91,52 |
5,02 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,25 |
100,45 |
5,11 |
5,00 |
100,35 |
5,06 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,48 |
99,76 |
5,20 |
5,08 |
99,62 |
5,14 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,03 |
101,31 |
5,37 |
5,27 |
101,17 |
5,32 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,46 |
99,74 |
5,65 |
5,57 |
99,60 |
5,61 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,18 |
102,49 |
5,68 |
5,60 |
102,34 |
5,64 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,54 |
96,84 |
5,80 |
5,73 |
96,69 |
5,77 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,09 |
103,08 |
--- |
--- |
102,09 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,23 |
96,69 |
5,95 |
5,86 |
96,46 |
5,90 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,62 |
98,87 |
--- |
--- |
98,25 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,37 |
95,84 |
6,20 |
6,13 |
95,61 |
6,17 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,78 |
93,22 |
6,27 |
6,20 |
93,00 |
6,23 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,31 |
96,89 |
--- |
--- |
96,10 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,77 |
95,38 |
6,40 |
6,32 |
95,08 |
6,36 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,85 |
93,52 |
6,53 |
6,36 |
92,69 |
6,44 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,44 |
96,64 |
4,60 |
4,33 |
96,54 |
4,46 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,24 |
4,68 |
4,49 |
100,15 |
4,58 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,00 |
94,23 |
4,86 |
4,66 |
94,12 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,74 |
92,95 |
4,96 |
4,81 |
92,85 |
4,88 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,46 |
91,62 |
5,06 |
4,96 |
91,54 |
5,01 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,29 |
100,51 |
5,09 |
4,97 |
100,40 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,53 |
99,77 |
5,18 |
5,08 |
99,65 |
5,13 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,06 |
101,34 |
5,36 |
5,26 |
101,20 |
5,31 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,47 |
99,76 |
5,64 |
5,56 |
99,62 |
5,60 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,25 |
102,53 |
5,66 |
5,59 |
102,39 |
5,63 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,57 |
96,87 |
5,79 |
5,72 |
96,72 |
5,76 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,12 |
103,09 |
--- |
--- |
102,11 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,44 |
96,85 |
5,91 |
5,83 |
96,65 |
5,87 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,63 |
98,87 |
--- |
--- |
98,25 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,65 |
96,07 |
6,16 |
6,09 |
95,86 |
6,13 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,09 |
93,51 |
6,22 |
6,16 |
93,30 |
6,19 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,21 |
96,87 |
--- |
--- |
96,04 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,08 |
95,69 |
6,36 |
6,28 |
95,39 |
6,32 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,15 |
93,83 |
6,50 |
6,33 |
92,99 |
6,41 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,520 |
3,550 |
3,548 |
975 |
TOTAL |
975 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
350 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
700 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
30 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
60 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
200 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
100 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
10 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
80 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
50 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,450 |
3,417 |
265 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,400 |
3,368 |
95 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
210 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
10 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/2 |
2 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/3 |
2 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
100 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/3 |
2 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/2 |
2 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
50 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/8 |
7 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
20 |
TOTAL |
2 455 |