2011-04-01 |
MARKET DATA |
No 64 (1598) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 727,50 |
1 642,41 |
149 |
2 360,00 |
2 389,76 |
23 |
4 087,50 |
4 032,18 |
172 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 727,50 |
1 642,41 |
149 |
2 360,00 |
2 389,76 |
23 |
4 087,50 |
4 032,18 |
172 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,02 |
100,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,72 |
98,71 |
98,70 |
98,72 |
98,70 |
98,72 |
98,71 |
40 000 |
39,48 |
5 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,51 |
96,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,14 |
100,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,02 |
94,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,81 |
92,81 |
92,81 |
92,82 |
92,81 |
92,82 |
92,81 |
80 000 |
74,25 |
6 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,52 |
91,49 |
91,52 |
91,52 |
91,49 |
91,50 |
91,50 |
1 037 500 |
949,29 |
79 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,34 |
100,33 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
30 000 |
31,59 |
2 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,67 |
99,60 |
99,67 |
99,67 |
99,61 |
99,63 |
99,63 |
100 000 |
101,87 |
9 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,15 |
101,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,53 |
99,45 |
99,45 |
99,52 |
99,45 |
99,51 |
99,47 |
180 000 |
188,41 |
17 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,30 |
102,17 |
102,25 |
102,29 |
102,25 |
102,29 |
102,27 |
20 000 |
21,01 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,67 |
96,54 |
96,54 |
96,70 |
96,54 |
96,70 |
96,59 |
85 000 |
86,12 |
9 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,47 |
96,35 |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
10 000 |
9,87 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,55 |
95,41 |
95,45 |
95,59 |
95,45 |
95,59 |
95,52 |
20 000 |
19,59 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,90 |
92,82 |
92,75 |
92,90 |
92,75 |
92,90 |
92,82 |
55 000 |
52,34 |
8 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,00 |
94,85 |
94,85 |
94,99 |
94,85 |
94,99 |
94,93 |
70 000 |
68,59 |
9 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,60 |
92,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,13 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,85 |
102,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,75 |
97,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,03 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,55 |
99,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,15 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,97 |
96,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 727 500 |
1 642,41 |
149 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
13APR11 |
PL0000005641 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
302 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
358 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,43 |
96,61 |
4,59 |
4,35 |
96,52 |
4,47 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,23 |
4,68 |
4,50 |
100,14 |
4,59 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,99 |
94,21 |
4,86 |
4,67 |
94,10 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,72 |
92,94 |
4,97 |
4,81 |
92,83 |
4,89 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,43 |
91,58 |
5,07 |
4,98 |
91,51 |
5,02 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,26 |
100,47 |
5,10 |
4,99 |
100,37 |
5,05 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,51 |
99,77 |
5,19 |
5,08 |
99,64 |
5,14 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,02 |
101,28 |
5,37 |
5,28 |
101,15 |
5,32 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,40 |
99,67 |
5,66 |
5,59 |
99,54 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,15 |
102,44 |
5,69 |
5,61 |
102,30 |
5,65 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,50 |
96,75 |
5,81 |
5,75 |
96,63 |
5,78 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,99 |
103,05 |
--- |
--- |
102,02 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,15 |
96,58 |
5,96 |
5,88 |
96,37 |
5,92 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,58 |
98,88 |
--- |
--- |
98,23 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,24 |
95,69 |
6,22 |
6,15 |
95,47 |
6,19 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,61 |
93,03 |
6,29 |
6,23 |
92,82 |
6,26 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,37 |
96,85 |
--- |
--- |
96,11 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,51 |
95,12 |
6,43 |
6,35 |
94,82 |
6,39 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,51 |
93,26 |
6,56 |
6,38 |
92,39 |
6,47 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,45 |
96,62 |
4,57 |
4,34 |
96,54 |
4,45 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,20 |
4,70 |
4,53 |
100,12 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,96 |
94,19 |
4,88 |
4,69 |
94,08 |
4,78 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,71 |
92,90 |
4,98 |
4,84 |
92,81 |
4,90 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,41 |
91,56 |
5,08 |
4,99 |
91,49 |
5,03 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,24 |
100,43 |
5,11 |
5,01 |
100,34 |
5,06 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,50 |
99,72 |
5,19 |
5,10 |
99,61 |
5,15 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,97 |
101,24 |
5,39 |
5,29 |
101,11 |
5,34 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,38 |
99,62 |
5,67 |
5,60 |
99,50 |
5,63 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,15 |
102,40 |
5,69 |
5,62 |
102,28 |
5,65 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,44 |
96,70 |
5,83 |
5,76 |
96,57 |
5,79 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,99 |
103,05 |
--- |
--- |
102,02 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,17 |
96,59 |
5,96 |
5,88 |
96,38 |
5,92 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,58 |
98,90 |
--- |
--- |
98,24 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,27 |
95,69 |
6,22 |
6,15 |
95,48 |
6,19 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,66 |
93,08 |
6,28 |
6,22 |
92,87 |
6,25 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,38 |
96,83 |
--- |
--- |
96,11 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,65 |
95,28 |
6,41 |
6,33 |
94,97 |
6,37 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,55 |
93,39 |
6,56 |
6,37 |
92,47 |
6,46 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/4 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
25 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/4 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
700 |
PS0413 |
PL0000105037 |
3/4 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
200 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/4 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
15 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/4 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
240 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/4 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
80 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/4 |
1 |
3,400 |
3,550 |
3,449 |
245 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/5 |
2 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
25 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/3 |
3 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
100 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/3 |
3 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
10 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/3 |
3 |
3,400 |
3,500 |
3,445 |
110 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/3 |
3 |
3,300 |
3,400 |
3,350 |
20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/3 |
3 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
20 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/3 |
3 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/3 |
3 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/3 |
3 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
40 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/10 |
7 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/10 |
7 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
380 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/10 |
7 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
100 |
TOTAL |
2 360 |