2011-03-30 |
MARKET DATA |
No 62 (1596) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
667,50 |
641,71 |
56 |
3 930,00 |
3 900,40 |
21 |
4 597,50 |
4 542,11 |
77 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
667,50 |
641,71 |
56 |
3 930,00 |
3 900,40 |
21 |
4 597,50 |
4 542,11 |
77 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,03 |
100,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,71 |
98,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,48 |
96,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,18 |
100,18 |
100,18 |
100,18 |
100,18 |
100,18 |
100,18 |
35 000 |
36,62 |
4 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,06 |
94,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,84 |
92,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,50 |
91,49 |
91,49 |
91,50 |
91,49 |
91,50 |
91,49 |
207 500 |
189,84 |
10 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,38 |
100,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,60 |
99,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,12 |
101,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,53 |
99,52 |
99,53 |
99,53 |
99,53 |
99,53 |
99,53 |
5 000 |
5,23 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,25 |
102,30 |
102,32 |
102,32 |
102,32 |
102,32 |
102,32 |
40 000 |
42,02 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,65 |
96,64 |
96,65 |
96,70 |
96,65 |
96,65 |
96,67 |
55 000 |
55,74 |
6 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,35 |
96,40 |
96,35 |
96,35 |
96,35 |
96,35 |
96,35 |
10 000 |
9,86 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,40 |
95,38 |
95,41 |
95,46 |
95,41 |
95,46 |
95,44 |
10 000 |
9,78 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,80 |
92,64 |
92,65 |
92,80 |
92,65 |
92,73 |
92,74 |
200 000 |
190,03 |
17 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,83 |
94,70 |
94,70 |
94,83 |
94,70 |
94,72 |
94,76 |
100 000 |
97,76 |
12 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,00 |
92,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,95 |
102,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,65 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,03 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,55 |
99,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,10 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,90 |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
5 000 |
4,84 |
1 |
TOTAL |
667 500 |
641,71 |
56 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
06APR11 |
PL0000005633 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
306 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,41 |
96,58 |
4,56 |
4,33 |
96,50 |
4,44 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,26 |
4,65 |
4,48 |
100,17 |
4,56 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,94 |
94,17 |
4,86 |
4,66 |
94,06 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,71 |
92,93 |
4,94 |
4,78 |
92,82 |
4,86 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,40 |
91,57 |
5,06 |
4,95 |
91,49 |
5,00 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,27 |
100,49 |
5,10 |
4,98 |
100,38 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,52 |
99,80 |
5,19 |
5,07 |
99,66 |
5,13 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,04 |
101,32 |
5,36 |
5,26 |
101,18 |
5,31 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,38 |
99,67 |
5,67 |
5,59 |
99,53 |
5,63 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,10 |
102,41 |
5,70 |
5,62 |
102,26 |
5,66 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,45 |
96,75 |
5,82 |
5,75 |
96,60 |
5,79 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,22 |
103,19 |
--- |
--- |
102,21 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,09 |
96,54 |
5,98 |
5,89 |
96,32 |
5,93 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,54 |
98,82 |
--- |
--- |
98,18 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,04 |
95,51 |
6,25 |
6,18 |
95,28 |
6,22 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,40 |
92,84 |
6,32 |
6,26 |
92,62 |
6,29 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,35 |
96,79 |
--- |
--- |
96,07 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,26 |
94,93 |
6,46 |
6,38 |
94,60 |
6,42 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,24 |
93,13 |
6,59 |
6,40 |
92,19 |
6,49 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,42 |
96,57 |
4,54 |
4,35 |
96,50 |
4,44 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,26 |
4,63 |
4,48 |
100,18 |
4,55 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,95 |
94,15 |
4,85 |
4,68 |
94,05 |
4,77 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,72 |
92,93 |
4,93 |
4,78 |
92,83 |
4,85 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,42 |
91,57 |
5,05 |
4,95 |
91,50 |
5,00 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,30 |
100,50 |
5,08 |
4,98 |
100,40 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,54 |
99,80 |
5,18 |
5,07 |
99,67 |
5,12 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,06 |
101,33 |
5,36 |
5,26 |
101,20 |
5,31 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,41 |
99,68 |
5,66 |
5,58 |
99,55 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,17 |
102,45 |
5,68 |
5,61 |
102,31 |
5,65 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,50 |
96,78 |
5,81 |
5,74 |
96,64 |
5,78 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,04 |
103,05 |
--- |
--- |
102,05 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,14 |
96,57 |
5,97 |
5,88 |
96,36 |
5,92 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,50 |
98,82 |
--- |
--- |
98,16 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,15 |
95,57 |
6,24 |
6,17 |
95,36 |
6,20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,49 |
92,90 |
6,31 |
6,25 |
92,70 |
6,28 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,39 |
96,66 |
--- |
--- |
96,03 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,39 |
94,97 |
6,45 |
6,37 |
94,68 |
6,41 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,41 |
93,09 |
6,57 |
6,40 |
92,25 |
6,48 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,650 |
3,413 |
2 400 |
TOTAL |
2 400 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,200 |
3,078 |
335 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
80 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
140 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
20 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
200 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
10 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,500 |
3,343 |
345 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
20 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,400 |
3,379 |
190 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
90 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/5 |
4 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
50 |
TOTAL |
1 530 |