2011-03-29 |
MARKET DATA |
No 61 (1595) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 797,50 |
1 712,98 |
121 |
2 190,00 |
2 154,89 |
25 |
3 987,50 |
3 867,87 |
146 |
T-bills |
200,00 |
192,06 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0 |
200,00 |
192,06 |
2 |
TOTAL |
1 997,50 |
1 905,04 |
123 |
2 190,00 |
2 154,89 |
25 |
4 187,50 |
4 059,93 |
148 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,02 |
100,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,67 |
98,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,45 |
96,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,15 |
100,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,00 |
94,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,83 |
92,83 |
92,82 |
92,82 |
92,82 |
92,82 |
92,82 |
10 000 |
9,28 |
1 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,48 |
91,48 |
91,48 |
91,48 |
91,48 |
91,48 |
91,48 |
1 180 000 |
1 079,46 |
62 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,40 |
100,39 |
100,38 |
100,40 |
100,38 |
100,39 |
100,39 |
315 000 |
331,63 |
28 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,68 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,10 |
101,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,50 |
99,47 |
99,43 |
99,51 |
99,43 |
99,51 |
99,46 |
100 000 |
104,59 |
7 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,00 |
102,20 |
102,28 |
102,28 |
102,28 |
102,28 |
102,28 |
30 000 |
31,50 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
102,00 |
96,65 |
99,34 |
99,34 |
99,34 |
99,34 |
99,34 |
10 000 |
10,40 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,31 |
96,39 |
96,39 |
96,40 |
96,39 |
96,40 |
96,40 |
20 000 |
19,73 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,22 |
95,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,60 |
92,55 |
92,50 |
92,55 |
92,50 |
92,55 |
92,53 |
100 000 |
94,79 |
13 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,70 |
94,60 |
94,55 |
94,60 |
94,55 |
94,60 |
94,56 |
20 000 |
19,51 |
3 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,85 |
92,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,05 |
102,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,75 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,55 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,03 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,85 |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
12 500 |
12,09 |
2 |
TOTAL |
1 797 500 |
1 712,98 |
121 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
06APR11 |
PL0000005633 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
307 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
335 |
4,54 |
4,44 |
4,44 |
4,44 |
4,44 |
4,44 |
4,44 |
4,44 |
20 000 |
192,06 |
2 |
TOTAL |
20 000 |
192,06 |
2 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,38 |
96,58 |
4,58 |
4,32 |
96,48 |
4,45 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,26 |
4,65 |
4,48 |
100,17 |
4,56 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,92 |
94,15 |
4,86 |
4,67 |
94,04 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,67 |
92,89 |
4,96 |
4,80 |
92,78 |
4,88 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,39 |
91,56 |
5,06 |
4,95 |
91,48 |
5,00 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,27 |
100,50 |
5,10 |
4,98 |
100,39 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,51 |
99,80 |
5,19 |
5,07 |
99,66 |
5,13 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,05 |
101,33 |
5,36 |
5,26 |
101,19 |
5,31 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,31 |
99,62 |
5,69 |
5,60 |
99,47 |
5,64 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,08 |
102,38 |
5,71 |
5,63 |
102,23 |
5,67 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,43 |
96,72 |
5,83 |
5,76 |
96,58 |
5,79 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,04 |
103,17 |
--- |
--- |
102,11 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,04 |
96,50 |
5,98 |
5,90 |
96,27 |
5,94 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,47 |
98,82 |
--- |
--- |
98,15 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,00 |
95,49 |
6,26 |
6,18 |
95,25 |
6,22 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,33 |
92,78 |
6,33 |
6,27 |
92,56 |
6,30 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,18 |
96,92 |
--- |
--- |
96,05 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,17 |
94,82 |
6,47 |
6,39 |
94,50 |
6,43 |
WS0429 |
PL0000105391 |
90,99 |
92,99 |
6,61 |
6,41 |
91,99 |
6,51 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,39 |
96,57 |
4,57 |
4,33 |
96,48 |
4,45 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,26 |
4,65 |
4,48 |
100,17 |
4,56 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,93 |
94,16 |
4,86 |
4,66 |
94,05 |
4,75 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,73 |
92,93 |
4,92 |
4,77 |
92,83 |
4,84 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,40 |
91,56 |
5,05 |
4,95 |
91,48 |
5,00 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,30 |
100,49 |
5,08 |
4,98 |
100,40 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,54 |
99,80 |
5,18 |
5,07 |
99,67 |
5,12 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,03 |
101,30 |
5,37 |
5,27 |
101,17 |
5,32 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,36 |
99,61 |
5,67 |
5,60 |
99,49 |
5,64 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,10 |
102,39 |
5,70 |
5,63 |
102,25 |
5,66 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,45 |
96,73 |
5,82 |
5,75 |
96,59 |
5,79 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,07 |
103,21 |
--- |
--- |
102,14 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,09 |
96,55 |
5,97 |
5,89 |
96,32 |
5,93 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,47 |
98,82 |
--- |
--- |
98,15 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,07 |
95,55 |
6,25 |
6,17 |
95,31 |
6,21 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,40 |
92,81 |
6,32 |
6,26 |
92,61 |
6,29 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,14 |
96,90 |
--- |
--- |
96,02 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,25 |
94,89 |
6,46 |
6,38 |
94,57 |
6,42 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,11 |
93,10 |
6,60 |
6,40 |
92,11 |
6,50 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/1 |
1 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
140 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
20 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
200 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
10 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/1 |
1 |
3,850 |
3,850 |
3,850 |
25 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,850 |
3,850 |
3,850 |
25 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/2 |
1 |
3,850 |
3,850 |
3,850 |
200 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,800 |
3,850 |
3,821 |
190 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
3,850 |
3,900 |
3,877 |
435 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,900 |
3,684 |
305 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
55 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,850 |
3,690 |
305 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/3 |
2 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
15 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/3 |
2 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
50 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/3 |
2 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
20 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/3 |
2 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
155 |
TOTAL |
2 190 |