2011-03-28 |
MARKET DATA |
No 60 (1594) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
607,50 |
599,07 |
67 |
3 715,00 |
3 650,33 |
34 |
4 322,50 |
4 249,39 |
101 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
607,50 |
599,07 |
67 |
3 715,00 |
3 650,33 |
34 |
4 322,50 |
4 249,39 |
101 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,02 |
100,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,70 |
98,74 |
98,70 |
98,70 |
98,70 |
98,70 |
98,70 |
10 000 |
9,87 |
1 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,45 |
96,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,19 |
100,18 |
100,18 |
100,19 |
100,18 |
100,19 |
100,18 |
45 000 |
47,07 |
4 |
OK0712 |
PL0000105912 |
94,01 |
94,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,80 |
92,82 |
92,82 |
92,82 |
92,82 |
92,82 |
92,82 |
5 000 |
4,64 |
1 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,48 |
91,48 |
91,48 |
91,48 |
91,47 |
91,47 |
91,48 |
180 000 |
164,66 |
18 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
30 000 |
31,58 |
4 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,63 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,22 |
101,22 |
101,22 |
101,22 |
101,22 |
101,22 |
101,22 |
20 000 |
21,31 |
2 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,50 |
99,47 |
99,48 |
99,48 |
99,45 |
99,47 |
99,46 |
72 500 |
75,81 |
8 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,30 |
102,27 |
102,30 |
102,30 |
102,30 |
102,30 |
102,30 |
20 000 |
21,00 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,61 |
96,54 |
96,60 |
96,60 |
96,54 |
96,54 |
96,56 |
140 000 |
141,68 |
15 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,26 |
96,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,25 |
95,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,72 |
92,51 |
92,60 |
92,60 |
92,51 |
92,51 |
92,58 |
55 000 |
52,16 |
7 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,67 |
94,60 |
94,67 |
94,67 |
94,60 |
94,61 |
94,64 |
30 000 |
29,28 |
5 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,99 |
92,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,89 |
102,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,65 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,01 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,55 |
100,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,10 |
98,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,85 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
607 500 |
599,07 |
67 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
06APR11 |
PL0000005633 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
336 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,38 |
96,56 |
4,57 |
4,33 |
96,47 |
4,45 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,27 |
4,65 |
4,47 |
100,18 |
4,55 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,94 |
94,17 |
4,84 |
4,64 |
94,06 |
4,74 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,71 |
92,92 |
4,92 |
4,77 |
92,82 |
4,84 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,40 |
91,58 |
5,04 |
4,93 |
91,49 |
4,99 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,32 |
100,54 |
5,07 |
4,96 |
100,43 |
5,01 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,58 |
99,86 |
5,16 |
5,04 |
99,72 |
5,10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,17 |
101,45 |
5,32 |
5,22 |
101,31 |
5,27 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,45 |
99,75 |
5,65 |
5,56 |
99,60 |
5,61 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,20 |
102,52 |
5,68 |
5,60 |
102,36 |
5,64 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,55 |
96,86 |
5,80 |
5,72 |
96,71 |
5,76 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,06 |
103,28 |
--- |
--- |
102,17 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,12 |
96,58 |
5,97 |
5,88 |
96,35 |
5,92 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,43 |
98,75 |
--- |
--- |
98,09 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,17 |
95,65 |
6,23 |
6,16 |
95,41 |
6,20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,54 |
93,00 |
6,30 |
6,23 |
92,77 |
6,27 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,14 |
96,92 |
--- |
--- |
96,03 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,42 |
95,04 |
6,44 |
6,36 |
94,73 |
6,40 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,40 |
93,34 |
6,57 |
6,38 |
92,37 |
6,47 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,38 |
96,56 |
4,57 |
4,33 |
96,47 |
4,45 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,26 |
4,65 |
4,48 |
100,17 |
4,56 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,92 |
94,15 |
4,85 |
4,66 |
94,04 |
4,75 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,69 |
92,91 |
4,94 |
4,78 |
92,80 |
4,86 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,39 |
91,56 |
5,05 |
4,94 |
91,48 |
4,99 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,30 |
100,52 |
5,08 |
4,97 |
100,41 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,54 |
99,80 |
5,18 |
5,07 |
99,67 |
5,12 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,06 |
101,33 |
5,36 |
5,26 |
101,20 |
5,31 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,35 |
99,60 |
5,68 |
5,61 |
99,48 |
5,64 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,11 |
102,39 |
5,70 |
5,63 |
102,25 |
5,66 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,47 |
96,74 |
5,82 |
5,75 |
96,61 |
5,78 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,06 |
103,28 |
--- |
--- |
102,17 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,07 |
96,53 |
5,98 |
5,89 |
96,30 |
5,93 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,43 |
98,76 |
--- |
--- |
98,10 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,01 |
95,49 |
6,26 |
6,18 |
95,25 |
6,22 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,35 |
92,81 |
6,33 |
6,26 |
92,58 |
6,29 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,14 |
96,92 |
--- |
--- |
96,03 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,22 |
94,84 |
6,47 |
6,39 |
94,53 |
6,43 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,30 |
93,21 |
6,58 |
6,39 |
92,26 |
6,48 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/1 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
25 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
140 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
360 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
75 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
360 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,050 |
3,150 |
3,127 |
260 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
25 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
80 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
235 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,250 |
3,225 |
575 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
135 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,250 |
3,224 |
255 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
30 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,250 |
3,213 |
655 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,050 |
3,200 |
3,156 |
295 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
80 |
PS0412 |
PL0000104659 |
2/9 |
7 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
30 |
PS0414 |
PL0000105433 |
2/9 |
7 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
100 |
TOTAL |
3 715 |