2011-03-23 |
MARKET DATA |
No 57 (1591) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 170,00 |
1 137,66 |
73 |
2 380,00 |
2 427,38 |
22 |
3 550,00 |
3 565,04 |
95 |
T-bills |
100,00 |
95,96 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0 |
100,00 |
95,96 |
2 |
TOTAL |
1 270,00 |
1 233,62 |
75 |
2 380,00 |
2 427,38 |
22 |
3 650,00 |
3 661,00 |
97 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,04 |
100,04 |
100,05 |
100,05 |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
60 000 |
62,16 |
2 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,62 |
98,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,41 |
96,42 |
96,41 |
96,41 |
96,41 |
96,41 |
96,41 |
10 000 |
9,64 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,15 |
100,18 |
100,15 |
100,15 |
100,15 |
100,15 |
100,15 |
25 000 |
26,12 |
1 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,98 |
94,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,74 |
92,71 |
92,70 |
92,72 |
92,70 |
92,72 |
92,72 |
50 000 |
46,36 |
6 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,42 |
91,40 |
91,42 |
91,42 |
91,40 |
91,41 |
91,41 |
320 000 |
292,50 |
29 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,36 |
100,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,74 |
99,69 |
99,70 |
99,71 |
99,70 |
99,71 |
99,70 |
25 000 |
25,45 |
2 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,23 |
101,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,50 |
99,46 |
99,50 |
99,50 |
99,49 |
99,49 |
99,49 |
30 000 |
31,36 |
3 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,18 |
102,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,58 |
96,54 |
96,64 |
96,64 |
96,50 |
96,53 |
96,55 |
370 000 |
374,18 |
15 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,30 |
96,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,35 |
95,35 |
95,35 |
95,35 |
95,35 |
95,35 |
95,35 |
50 000 |
48,81 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,68 |
92,70 |
92,70 |
92,70 |
92,63 |
92,70 |
92,66 |
95 000 |
90,09 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,50 |
94,60 |
94,60 |
94,60 |
94,60 |
94,60 |
94,60 |
5 000 |
4,87 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,00 |
92,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,06 |
102,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,65 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,01 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
15 000 |
15,04 |
2 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,01 |
98,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,90 |
95,90 |
95,80 |
95,90 |
95,80 |
95,90 |
95,89 |
115 000 |
111,08 |
4 |
TOTAL |
1 170 000 |
1 137,66 |
73 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
30MAR11 |
PL0000005625 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
68 |
4,00 |
3,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
75 |
4,00 |
3,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
131 |
4,25 |
3,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
313 |
4,48 |
4,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
341 |
4,49 |
4,30 |
4,44 |
4,44 |
4,44 |
4,44 |
4,44 |
4,44 |
10 000 |
95,96 |
2 |
TOTAL |
10 000 |
95,96 |
2 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,78 |
100,33 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,34 |
96,49 |
4,54 |
4,35 |
96,42 |
4,44 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,07 |
100,24 |
4,66 |
4,50 |
100,16 |
4,58 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,90 |
94,11 |
4,82 |
4,65 |
94,01 |
4,73 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,63 |
92,83 |
4,94 |
4,79 |
92,73 |
4,86 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,34 |
91,49 |
5,04 |
4,95 |
91,42 |
4,99 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,28 |
100,50 |
5,09 |
4,98 |
100,39 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,63 |
99,84 |
5,14 |
5,05 |
99,74 |
5,09 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,17 |
101,43 |
5,32 |
5,23 |
101,30 |
5,27 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,41 |
99,71 |
5,66 |
5,57 |
99,56 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,11 |
102,43 |
5,70 |
5,62 |
102,27 |
5,66 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,44 |
96,73 |
5,82 |
5,75 |
96,59 |
5,78 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,29 |
103,12 |
--- |
--- |
102,21 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,12 |
96,55 |
5,97 |
5,89 |
96,34 |
5,93 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,58 |
98,81 |
--- |
--- |
98,20 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,15 |
95,61 |
6,24 |
6,16 |
95,38 |
6,20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,48 |
92,93 |
6,31 |
6,24 |
92,71 |
6,27 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,36 |
96,42 |
--- |
--- |
95,89 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,25 |
94,92 |
6,46 |
6,38 |
94,59 |
6,42 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,45 |
93,16 |
6,57 |
6,39 |
92,31 |
6,48 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,77 |
100,37 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,32 |
96,49 |
4,57 |
4,35 |
96,41 |
4,45 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,23 |
4,68 |
4,51 |
100,14 |
4,59 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,89 |
94,10 |
4,83 |
4,65 |
94,00 |
4,74 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,64 |
92,83 |
4,93 |
4,79 |
92,74 |
4,86 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,34 |
91,50 |
5,04 |
4,94 |
91,42 |
4,99 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,28 |
100,50 |
5,09 |
4,98 |
100,39 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,56 |
99,82 |
5,17 |
5,06 |
99,69 |
5,11 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,14 |
101,43 |
5,33 |
5,23 |
101,29 |
5,28 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,34 |
99,63 |
5,68 |
5,60 |
99,49 |
5,64 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,06 |
102,37 |
5,71 |
5,63 |
102,22 |
5,67 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,42 |
96,69 |
5,82 |
5,76 |
96,56 |
5,79 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,16 |
103,44 |
--- |
--- |
102,30 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,11 |
96,56 |
5,97 |
5,88 |
96,34 |
5,93 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,47 |
98,85 |
--- |
--- |
98,16 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,09 |
95,55 |
6,25 |
6,17 |
95,32 |
6,21 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,51 |
92,92 |
6,30 |
6,24 |
92,72 |
6,27 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,20 |
96,69 |
--- |
--- |
95,95 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,28 |
94,91 |
6,46 |
6,38 |
94,60 |
6,42 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,30 |
93,20 |
6,58 |
6,39 |
92,25 |
6,48 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,450 |
3,600 |
3,557 |
700 |
TOTAL |
700 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
35 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
100 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,350 |
3,325 |
70 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
480 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
200 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
60 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
85 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
85 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,300 |
3,283 |
60 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
70 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/2 |
2 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
45 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/5 |
4 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
10 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/5 |
4 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
2/6 |
4 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
40 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/6 |
5 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
60 |
PS0415 |
PL0000105953 |
2/9 |
7 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
200 |
TOTAL |
1 680 |