2011-03-22 |
MARKET DATA |
No 56 (1590) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
625,00 |
602,51 |
59 |
3 905,00 |
3 875,19 |
33 |
4 530,00 |
4 477,70 |
92 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
625,00 |
602,51 |
59 |
3 905,00 |
3 875,19 |
33 |
4 530,00 |
4 477,70 |
92 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,00 |
100,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,60 |
98,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,40 |
96,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,14 |
100,16 |
100,16 |
100,18 |
100,16 |
100,18 |
100,17 |
30 000 |
31,35 |
3 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,96 |
94,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,74 |
92,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,45 |
91,41 |
91,45 |
91,45 |
91,41 |
91,42 |
91,42 |
250 000 |
228,54 |
21 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,40 |
100,38 |
100,40 |
100,42 |
100,39 |
100,39 |
100,40 |
40 000 |
42,08 |
4 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,75 |
99,71 |
99,80 |
99,80 |
99,72 |
99,72 |
99,76 |
20 000 |
20,37 |
2 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,25 |
101,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,62 |
99,61 |
99,62 |
99,62 |
99,60 |
99,60 |
99,61 |
50 000 |
52,31 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,25 |
102,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,62 |
96,63 |
96,62 |
96,62 |
96,57 |
96,60 |
96,59 |
75 000 |
75,86 |
8 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,30 |
96,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,50 |
95,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,90 |
92,74 |
92,95 |
92,95 |
92,70 |
92,74 |
92,84 |
160 000 |
152,00 |
16 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,70 |
94,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,10 |
92,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,06 |
102,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,75 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,02 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,55 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,15 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,85 |
96,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
625 000 |
602,51 |
59 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
30MAR11 |
PL0000005625 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
83 |
4,40 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
216 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
314 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
342 |
4,50 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,76 |
100,36 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,33 |
96,50 |
4,54 |
4,32 |
96,42 |
4,43 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,24 |
4,67 |
4,50 |
100,15 |
4,59 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,90 |
94,12 |
4,81 |
4,63 |
94,01 |
4,72 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,63 |
92,85 |
4,93 |
4,77 |
92,74 |
4,85 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,36 |
91,55 |
5,02 |
4,90 |
91,46 |
4,96 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,27 |
100,49 |
5,10 |
4,98 |
100,38 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,64 |
99,89 |
5,13 |
5,03 |
99,77 |
5,08 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,18 |
101,46 |
5,32 |
5,22 |
101,32 |
5,27 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,47 |
99,77 |
5,64 |
5,56 |
99,62 |
5,60 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,17 |
102,50 |
5,68 |
5,60 |
102,34 |
5,64 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,53 |
96,84 |
5,80 |
5,72 |
96,69 |
5,76 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,21 |
103,34 |
--- |
--- |
102,28 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,19 |
96,65 |
5,95 |
5,87 |
96,42 |
5,91 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,47 |
98,78 |
--- |
--- |
98,13 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,27 |
95,75 |
6,22 |
6,14 |
95,51 |
6,18 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,67 |
93,13 |
6,28 |
6,21 |
92,90 |
6,25 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,14 |
96,76 |
--- |
--- |
95,95 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,51 |
95,20 |
6,43 |
6,34 |
94,86 |
6,38 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,69 |
93,49 |
6,54 |
6,36 |
92,59 |
6,45 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,77 |
100,37 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,32 |
96,50 |
4,55 |
4,32 |
96,41 |
4,44 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,23 |
4,67 |
4,51 |
100,15 |
4,59 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,90 |
94,11 |
4,81 |
4,64 |
94,01 |
4,72 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,62 |
92,82 |
4,93 |
4,79 |
92,72 |
4,86 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,33 |
91,52 |
5,04 |
4,92 |
91,43 |
4,98 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,29 |
100,51 |
5,09 |
4,97 |
100,40 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,58 |
99,84 |
5,16 |
5,05 |
99,71 |
5,10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,13 |
101,42 |
5,33 |
5,23 |
101,28 |
5,28 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,43 |
99,74 |
5,65 |
5,57 |
99,59 |
5,61 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,12 |
102,44 |
5,70 |
5,62 |
102,28 |
5,66 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,49 |
96,78 |
5,81 |
5,74 |
96,64 |
5,77 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,21 |
103,34 |
--- |
--- |
102,28 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,10 |
96,56 |
5,97 |
5,88 |
96,33 |
5,93 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,40 |
98,76 |
--- |
--- |
98,08 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,14 |
95,62 |
6,24 |
6,16 |
95,38 |
6,20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,51 |
92,96 |
6,30 |
6,24 |
92,74 |
6,27 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,17 |
96,72 |
--- |
--- |
95,95 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,33 |
94,94 |
6,45 |
6,37 |
94,64 |
6,41 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,54 |
93,45 |
6,56 |
6,36 |
92,50 |
6,46 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
2 000 |
TOTAL |
2 000 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
200 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
180 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
40 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
10 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
340 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
60 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,300 |
3,289 |
95 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
5 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
100 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,100 |
3,250 |
3,132 |
70 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
80 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,320 |
3,296 |
250 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
35 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
105 |
WS0429 |
PL0000105391 |
0/2 |
2 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
5 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/2 |
2 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
55 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/2 |
2 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
25 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/2 |
2 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/2 |
2 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
40 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
20 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/3 |
2 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
25 |
OK0711 |
PL0000105524 |
0/3 |
3 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
30 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/7 |
7 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
30 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/8 |
7 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
30 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/7 |
7 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
70 |
TOTAL |
1 905 |