2011-03-18 |
MARKET DATA |
No 54 (1588) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
2 262,50 |
2 098,30 |
122 |
4 090,00 |
3 970,45 |
23 |
6 352,50 |
6 068,75 |
145 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
500,00 |
480,59 |
1 |
500,00 |
480,59 |
1 |
TOTAL |
2 262,50 |
2 098,30 |
122 |
4 590,00 |
4 451,04 |
24 |
6 852,50 |
6 549,34 |
146 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,03 |
100,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,55 |
98,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,37 |
96,36 |
96,36 |
96,37 |
96,36 |
96,37 |
96,37 |
40 000 |
38,55 |
3 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,09 |
100,09 |
100,09 |
100,09 |
100,09 |
100,09 |
15 000 |
15,66 |
2 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,89 |
93,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,63 |
92,64 |
92,64 |
92,64 |
92,64 |
92,64 |
92,64 |
10 000 |
9,26 |
1 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,38 |
91,37 |
91,38 |
91,38 |
91,37 |
91,38 |
91,38 |
1 595 000 |
1 457,49 |
58 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,31 |
100,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,65 |
99,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
10 000 |
10,65 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,45 |
99,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,20 |
102,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,55 |
96,57 |
96,57 |
96,60 |
96,57 |
96,60 |
96,58 |
30 000 |
30,34 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,25 |
96,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,43 |
95,40 |
95,43 |
95,43 |
95,39 |
95,39 |
95,40 |
80 000 |
78,11 |
7 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,85 |
92,77 |
92,80 |
92,82 |
92,75 |
92,82 |
92,79 |
472 500 |
448,48 |
46 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,85 |
94,79 |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
10 000 |
9,76 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,05 |
92,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,06 |
102,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,75 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,01 |
100,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,55 |
99,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,06 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,85 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
2 262 500 |
2 098,30 |
122 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
30MAR11 |
PL0000005625 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
183 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
218 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
316 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
344 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,78 |
100,34 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,29 |
96,45 |
4,56 |
4,36 |
96,37 |
4,46 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,19 |
4,71 |
4,55 |
100,11 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,84 |
94,03 |
4,84 |
4,68 |
93,94 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,54 |
92,73 |
4,97 |
4,84 |
92,64 |
4,90 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,31 |
91,48 |
5,04 |
4,93 |
91,40 |
4,98 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,25 |
100,48 |
5,11 |
4,99 |
100,37 |
5,05 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,59 |
99,86 |
5,15 |
5,04 |
99,73 |
5,10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,16 |
101,44 |
5,32 |
5,22 |
101,30 |
5,27 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,39 |
99,69 |
5,66 |
5,58 |
99,54 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,13 |
102,44 |
5,70 |
5,62 |
102,29 |
5,66 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,49 |
96,81 |
5,81 |
5,73 |
96,65 |
5,77 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,51 |
103,35 |
--- |
--- |
102,43 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,12 |
96,58 |
5,97 |
5,88 |
96,35 |
5,92 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,58 |
98,76 |
--- |
--- |
98,17 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,21 |
95,69 |
6,23 |
6,15 |
95,45 |
6,19 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,67 |
93,13 |
6,28 |
6,21 |
92,90 |
6,25 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,12 |
96,62 |
--- |
--- |
95,87 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,55 |
95,13 |
6,42 |
6,35 |
94,84 |
6,39 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,29 |
93,39 |
6,58 |
6,37 |
92,34 |
6,47 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,76 |
100,35 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,29 |
96,45 |
4,56 |
4,36 |
96,37 |
4,46 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,17 |
4,74 |
4,57 |
100,08 |
4,65 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,83 |
94,02 |
4,85 |
4,69 |
93,93 |
4,77 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,54 |
92,75 |
4,97 |
4,82 |
92,65 |
4,90 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,30 |
91,46 |
5,04 |
4,95 |
91,38 |
5,00 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,25 |
100,48 |
5,11 |
4,99 |
100,37 |
5,05 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,57 |
99,86 |
5,16 |
5,04 |
99,72 |
5,10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,15 |
101,41 |
5,33 |
5,24 |
101,28 |
5,28 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,40 |
99,69 |
5,66 |
5,58 |
99,55 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,10 |
102,41 |
5,70 |
5,63 |
102,26 |
5,66 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,45 |
96,75 |
5,82 |
5,75 |
96,60 |
5,78 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,48 |
103,33 |
--- |
--- |
102,41 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,11 |
96,54 |
5,97 |
5,89 |
96,33 |
5,93 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,56 |
98,76 |
--- |
--- |
98,16 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,20 |
95,64 |
6,23 |
6,16 |
95,42 |
6,19 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,58 |
93,00 |
6,29 |
6,23 |
92,79 |
6,26 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,13 |
96,61 |
--- |
--- |
95,87 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,45 |
95,06 |
6,44 |
6,36 |
94,76 |
6,40 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,34 |
93,34 |
6,58 |
6,37 |
92,34 |
6,47 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK1012 |
PL0000106100 |
3/4 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
30 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/4 |
1 |
3,450 |
3,480 |
3,476 |
230 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/5 |
2 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
95 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/3 |
3 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
35 |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/6 |
3 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
90 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/3 |
3 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
100 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/3 |
3 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
120 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/3 |
3 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
95 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/4 |
4 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
55 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/4 |
4 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
25 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/4 |
4 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
100 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/4 |
4 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
110 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/10 |
7 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
10 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/10 |
7 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
80 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/7 |
7 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
100 |
TOTAL |
1 275 |