2011-03-16 |
MARKET DATA |
No 52 (1586) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
3 045,00 |
2 868,34 |
196 |
2 850,00 |
2 817,44 |
22 |
5 895,00 |
5 685,78 |
218 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
3 045,00 |
2 868,34 |
196 |
2 850,00 |
2 817,44 |
22 |
5 895,00 |
5 685,78 |
218 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,03 |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
10 000 |
10,35 |
1 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,53 |
98,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,27 |
96,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,11 |
100,13 |
100,13 |
100,13 |
100,13 |
100,13 |
10 000 |
10,44 |
1 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,83 |
93,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,61 |
92,58 |
92,58 |
92,58 |
92,58 |
92,58 |
92,58 |
190 000 |
175,90 |
9 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,37 |
91,25 |
91,26 |
91,37 |
91,25 |
91,36 |
91,32 |
1 865 000 |
1 703,06 |
110 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,30 |
100,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,74 |
99,70 |
99,74 |
99,74 |
99,74 |
99,74 |
99,74 |
210 000 |
213,62 |
16 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,35 |
101,23 |
101,35 |
101,35 |
101,30 |
101,30 |
101,33 |
40 000 |
42,59 |
4 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,60 |
99,50 |
99,50 |
99,60 |
99,50 |
99,55 |
99,58 |
95 000 |
99,28 |
6 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,27 |
102,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,65 |
96,55 |
96,55 |
96,70 |
96,55 |
96,65 |
96,66 |
190 000 |
192,17 |
8 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,47 |
96,35 |
96,35 |
96,47 |
96,35 |
96,35 |
96,41 |
130 000 |
128,02 |
9 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,51 |
95,35 |
95,38 |
95,47 |
95,38 |
95,42 |
95,43 |
100 000 |
97,60 |
11 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,90 |
92,78 |
92,79 |
92,95 |
92,79 |
92,90 |
92,83 |
170 000 |
161,33 |
17 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,90 |
94,83 |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
10 000 |
9,76 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,70 |
92,95 |
92,70 |
92,70 |
92,70 |
92,70 |
92,70 |
5 000 |
4,89 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
85,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,45 |
102,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,95 |
97,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,01 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,55 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,10 |
98,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,15 |
95,95 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
20 000 |
19,32 |
2 |
TOTAL |
3 045 000 |
2 868,34 |
196 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23MAR11 |
PL0000005617 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
348 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,77 |
100,36 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,22 |
96,41 |
4,59 |
4,35 |
96,32 |
4,47 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,20 |
4,73 |
4,54 |
100,10 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,69 |
93,90 |
4,92 |
4,75 |
93,80 |
4,83 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,46 |
92,68 |
5,00 |
4,84 |
92,57 |
4,92 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,19 |
91,36 |
5,08 |
4,98 |
91,28 |
5,03 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,18 |
100,42 |
5,14 |
5,02 |
100,30 |
5,08 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,56 |
99,83 |
5,17 |
5,05 |
99,70 |
5,11 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,04 |
101,32 |
5,37 |
5,27 |
101,18 |
5,32 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,28 |
99,59 |
5,69 |
5,61 |
99,44 |
5,65 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,07 |
102,39 |
5,71 |
5,63 |
102,23 |
5,67 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,38 |
96,70 |
5,83 |
5,76 |
96,54 |
5,79 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,68 |
103,36 |
--- |
--- |
102,52 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,05 |
96,50 |
5,98 |
5,89 |
96,28 |
5,94 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,76 |
98,87 |
--- |
--- |
98,32 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,14 |
95,59 |
6,24 |
6,17 |
95,37 |
6,20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,46 |
92,95 |
6,31 |
6,24 |
92,71 |
6,27 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,60 |
97,16 |
--- |
--- |
96,38 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,38 |
95,06 |
6,45 |
6,36 |
94,72 |
6,40 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,51 |
93,40 |
6,56 |
6,37 |
92,46 |
6,46 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,78 |
100,36 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,22 |
96,41 |
4,59 |
4,35 |
96,32 |
4,47 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,01 |
100,20 |
4,72 |
4,54 |
100,11 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,75 |
93,96 |
4,87 |
4,70 |
93,86 |
4,78 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,48 |
92,69 |
4,98 |
4,83 |
92,59 |
4,90 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,26 |
91,43 |
5,04 |
4,93 |
91,35 |
4,98 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,24 |
100,48 |
5,11 |
4,99 |
100,36 |
5,05 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,60 |
99,86 |
5,15 |
5,04 |
99,73 |
5,10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,18 |
101,46 |
5,32 |
5,22 |
101,32 |
5,27 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,39 |
99,68 |
5,66 |
5,58 |
99,54 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,13 |
102,45 |
5,70 |
5,62 |
102,29 |
5,66 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,52 |
96,81 |
5,80 |
5,73 |
96,67 |
5,76 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,41 |
103,39 |
--- |
--- |
102,40 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,17 |
96,62 |
5,96 |
5,87 |
96,40 |
5,91 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,73 |
98,84 |
--- |
--- |
98,29 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,21 |
95,68 |
6,23 |
6,15 |
95,45 |
6,19 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,61 |
93,05 |
6,29 |
6,22 |
92,83 |
6,25 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,20 |
96,81 |
--- |
--- |
96,01 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,55 |
95,11 |
6,42 |
6,35 |
94,83 |
6,39 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,63 |
93,40 |
6,55 |
6,37 |
92,52 |
6,46 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
90 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
15 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
10 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,400 |
3,356 |
90 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
100 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
15 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
5 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/2 |
2 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
125 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/2 |
2 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
20 |
OK1012 |
PL0000106100 |
2/5 |
3 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
300 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/5 |
4 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
20 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/5 |
4 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
10 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/5 |
4 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
25 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/7 |
6 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
20 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/8 |
7 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
300 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/7 |
7 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
100 |
TOTAL |
1 250 |