2011-03-11 |
MARKET DATA |
No 49 (1583) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 542,50 |
1 424,45 |
110 |
2 730,00 |
2 593,43 |
13 |
4 272,50 |
4 017,87 |
123 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 542,50 |
1 424,45 |
110 |
2 730,00 |
2 593,43 |
13 |
4 272,50 |
4 017,87 |
123 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,03 |
100,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,44 |
98,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,25 |
96,26 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
2 500 |
2,41 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,67 |
93,68 |
93,68 |
93,68 |
93,68 |
93,68 |
93,68 |
10 000 |
9,37 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,42 |
92,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,11 |
91,10 |
91,11 |
91,11 |
91,09 |
91,11 |
91,11 |
1 235 000 |
1 125,17 |
73 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,17 |
100,19 |
100,19 |
100,20 |
100,19 |
100,20 |
100,20 |
20 000 |
20,97 |
2 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,50 |
99,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,98 |
100,99 |
100,99 |
100,99 |
100,99 |
100,99 |
100,99 |
20 000 |
21,22 |
2 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,08 |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
5 000 |
5,20 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,88 |
101,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,14 |
96,10 |
96,14 |
96,14 |
96,10 |
96,10 |
96,13 |
50 000 |
50,28 |
5 |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,90 |
95,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,05 |
94,95 |
94,85 |
94,92 |
94,85 |
94,92 |
94,89 |
10 000 |
9,70 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,43 |
92,27 |
92,45 |
92,45 |
92,25 |
92,40 |
92,31 |
160 000 |
150,95 |
19 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,55 |
94,59 |
94,70 |
94,70 |
94,54 |
94,54 |
94,62 |
20 000 |
19,47 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,08 |
92,60 |
92,07 |
92,07 |
92,07 |
92,07 |
92,07 |
5 000 |
4,86 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
85,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,38 |
102,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,97 |
96,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,60 |
99,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,21 |
98,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
5 000 |
4,85 |
1 |
TOTAL |
1 542 500 |
1 424,45 |
110 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23MAR11 |
PL0000005617 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
218 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
323 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,77 |
100,39 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,15 |
96,34 |
4,64 |
4,40 |
96,25 |
4,51 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,20 |
4,73 |
4,54 |
100,10 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,56 |
93,76 |
5,00 |
4,84 |
93,66 |
4,92 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,33 |
92,55 |
5,06 |
4,91 |
92,44 |
4,98 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,02 |
91,18 |
5,16 |
5,07 |
91,10 |
5,12 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,10 |
100,33 |
5,19 |
5,07 |
100,22 |
5,12 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,43 |
99,71 |
5,22 |
5,10 |
99,57 |
5,16 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,82 |
101,12 |
5,45 |
5,34 |
100,97 |
5,39 |
PS0415 |
PL0000105953 |
98,98 |
99,29 |
5,78 |
5,69 |
99,14 |
5,73 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,83 |
102,15 |
5,77 |
5,69 |
101,99 |
5,73 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,09 |
96,40 |
5,90 |
5,82 |
96,25 |
5,86 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,56 |
103,51 |
--- |
--- |
102,54 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,73 |
96,19 |
6,04 |
5,95 |
95,96 |
6,00 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,89 |
99,03 |
--- |
--- |
98,46 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,86 |
95,33 |
6,28 |
6,21 |
95,10 |
6,24 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,26 |
92,74 |
6,34 |
6,27 |
92,50 |
6,30 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,78 |
97,23 |
--- |
--- |
96,51 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,29 |
94,95 |
6,46 |
6,37 |
94,62 |
6,41 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,44 |
93,22 |
6,56 |
6,39 |
92,33 |
6,47 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,79 |
100,37 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,15 |
96,33 |
4,64 |
4,41 |
96,24 |
4,53 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,19 |
4,74 |
4,55 |
100,09 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,56 |
93,76 |
5,00 |
4,84 |
93,66 |
4,92 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,33 |
92,55 |
5,06 |
4,91 |
92,44 |
4,98 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,03 |
91,19 |
5,16 |
5,06 |
91,11 |
5,11 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,09 |
100,29 |
5,19 |
5,09 |
100,19 |
5,14 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,44 |
99,73 |
5,22 |
5,10 |
99,59 |
5,15 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,85 |
101,13 |
5,44 |
5,34 |
100,99 |
5,39 |
PS0415 |
PL0000105953 |
98,97 |
99,27 |
5,78 |
5,70 |
99,12 |
5,74 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,75 |
102,07 |
5,79 |
5,71 |
101,91 |
5,75 |
PS0416 |
PL0000106340 |
95,96 |
96,28 |
5,93 |
5,85 |
96,12 |
5,89 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,42 |
103,68 |
--- |
--- |
102,55 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,62 |
96,06 |
6,06 |
5,98 |
95,84 |
6,02 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,76 |
99,02 |
--- |
--- |
98,39 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,75 |
95,22 |
6,30 |
6,22 |
94,99 |
6,26 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,17 |
92,61 |
6,35 |
6,29 |
92,39 |
6,32 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,69 |
97,16 |
--- |
--- |
96,43 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,16 |
94,84 |
6,47 |
6,39 |
94,50 |
6,43 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,25 |
93,20 |
6,58 |
6,39 |
92,23 |
6,48 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/4 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
15 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/3 |
3 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
110 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/3 |
3 |
3,250 |
3,300 |
3,267 |
150 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/3 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
5 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/3 |
3 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
150 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/7 |
7 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
30 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/10 |
7 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
70 |
OK0113 |
PL0000106324 |
4/11 |
7 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
200 |
TOTAL |
730 |